Статья: Конвертор: Грааль или как создать прибыльную торговую систему

[mehanizator]

Вы можете просмотреть страницу http://www.russian-trader.ru/forums/content.php?r=71-convertor-graal

 

[JonnyD]

а перестала ли работать эта система? – тут «спрятан» сюрприз. Может, автор опять ошибся, и самый догадливый получит конфетку )

Конец мая 2008 - в данных появилась вечерняя сессия РТС, которая раньше не учитывалась. Так то.

 

[Конвертор]

Джонни )))ты проницательный.

 

[Бганга]

А эта эквити с учетом вечерки или без нее? И какая из них лучше?

 

[bebis]

Стисьняюсь спросить, а этот "крупняк" всегда выигрывает? Кто из институционалов не теряет деньги на бирже? "Следовать за крупняком" - так может сразу купить и держать акции ETF-а, а мудрый крупняк сам сделает за меня всё что надо? Я тут недавно. Не подскажете, где можно почитать эту статью в оригинале, без конвертирования?

 

[mehanizator]

Я тут недавно. Не подскажете, где можно почитать эту статью в оригинале, без конвертирования?

это оригинал. "Конвертор" - это ник автора

 

[Старатель]

Володька, зачем сбрил усы, и вылож, наконец, оригинал! )))

 

[bebis]

это оригинал. "Конвертор" - это ник автора

Ааа, понятно. Тогда, извиняюсь.
Наверное, "конвертор" потому что программист. Я был бы благодарен Володе или любому другому программисту за совет, каким инструментом расшифровать эту запись:

=‘ћЇ€TъnG„*%Iа!р=…A
®®Бwѕ'’€ ЙsPъt,hV~ґ^іu9ѓв%ф‰АСd0_j’h&’з3
У6"

Тут непонятным мне способом записан какой-то диапазон дат, начинающийся с 31.07.2011. Возможно, там присутствует и время 13:42 Было бы неплохо сделать так, что бы диапазон дат кончался 2015 и более годом, собственно только ради этого и нужна расшифровка.

 

[николаус]

Нефть упала так, что в прошлый раз при аналогичных ценах (с учётом инфляции) Советский Союз распался.

тока упала она в 1985, а СССр распался в 1991г. Дарнура на тебя нет!))

 

[Конвертор]

8 комментов в первый день... неплохо )

 

[chameleon]

респект,Я с Вами вполне солидарен

 

[Конвертор]

Бганга, ну вот по поводу этого вопроса - в статье подразумевалось, что читатель сам проведёт исследование и проверит.Тем более, вышеуказанная система занимает в Амиброкере три строчки всего.

 

[bebis]

Это значит, что открытие следующего дня продолжит тенденцию дня сегодняшнего.
Составляем стратегию:

Если Закрытие Дня Выше Открытия этого дня утром, То Покупаем на Закрытии (да, тяжело покупать на хае, по «дорогой цене»), а Продаём Следующим утром на Открытии.
Короче стратегия «Вечером деньги, утром стулья».

Может, ошиблись где? ) А как проверить? Тестировать нужно! Исследовать!»
Загружаем Amibroker…

Уважаемый Конвертор. К сожалению, вы не упомянули на какой выборке инструментов получили приведенный вами график эквити бэктеста. Поэтому установить ошиблись вы или нет - не представляется возможным.

Тем не менее, мы всё же провели небольшое "Исследовать!".
Загружаем... Amibroker нам не нужен, т.к. у нас есть Wealth-Lab Pro 6.2
Пишем "три строчки" стратегии в строгом соответствии с приведёнными вами выше, в статье, правилами. И тестируем, например, на всех акциях входящих в индекс NASDAQ100.

Смотрим картинки результата тестирования.

На прочих акциях из состава других пиндосьих индексов результаты аналогичные.

...так никто и не узнает, прибыльную ли стратегию рассказал мне тот трейдер.

А вот и не правда, мы уже знаем. :-D Не стратегию, а чушь собачую рассказал вам тот трейдер.

З.Ы.: Дайте пожалйста ссылку на инструкцию как на этом сайте картинки с рабочего стола в свои сообщения вставлять.

 

[Конвертор]

стратегия тестировалась на фьючерсе на индекс РТС.стратегий, работающих на западном рынке у меня пока нет.

 

[Dim_plus]

"Как создать прибыльную торговую систему? Ответ: - Изучать рынок." В целом правильный совет

 

[Конвертор]

ну не просто изучать, а проводить рисёчи, измерять его.. как-то так )

 

[Конвертор]

bebis, на Насдаке Вы тестировали систему на портфеле акций, правильно я понял? или на фьючерсе на Насдак?
дневные данные откуда брали, какую сессию учитывали?

протестировал, сейчас на фьючерсе на Насдак, но такого разгромного графика не получил.
такто.

 

[bebis]

bebis, на Насдаке Вы тестировали систему на портфеле акций, правильно я понял? или на фьючерсе на Насдак?

Да, сразу на всех акциях, входящих в состав NASDAQ100. Можете называть это "портфэлем инструмэнтов" или портфель тикеров, если так удобнее. Просто, у меня словосочетание "портфелем инструментов" упорно ассоциируется со слесарем Афоней, пришедшем их ЖЭК-а ремонтировать кран (синяя роба и портфель, чёрный или коричневый, из кожзаменителя, с инструментами: с разводными ключами, тросом, прокладками...), поэтому я его редко использую.

Конечно, и на тикерах индексов прогонял этот скрипт, по каждому единичному тикеру по отдельности . Та же картина, а на S&P500 так вообще, закономерность ровно противоположная "откровениям" вашего трейдера из кафе.

З.Ы.: Картинки видны стали! Сами по себе, я сообщение не редактировал. Как тут картинки с рабочего стола в свои мессаджи вставлять?

 

[Конвертор]

т.е. правильно ли я понял, что система прошла тест сто раз по каждому тикеру, а потом получился объединённый эквити?

 

[Конвертор]

ну я обычно размещаю картинки на стороннем хостинге, а потом пишу [ img ] адрес картинки [ / img ](в квадратных скобках без пробелов).но на Вашем примере, видимо, можно и какие-то вложения организовывать в сообщении.