Статья: Конвертор: Грааль или как создать прибыльную торговую систему
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
А я прикрепил вложением, а затем открыл вложения и отредактировал свой мессадж, скопировав в [ img ] адрес вложения[ / img ]. Вчера картинки видно не было, а сегодня они сами-собой "проявились" в сообщении. Хотелось бы консультацию сисадмина сайта, что это за чертовщина какая-то происходит с картинками.
Один раз по каждому из ста тикеров, а не сто раз по одному тикеру - т.е. тестировалась на "портфеле инструментов". На Инглишь: Backtest on all Symbols in NASDAQ100 - там так и написано.
Дайте тикер фюча РТС на YAHOO - тогда могу посмотреть. Сам РТС на YAHOO есть, а фьюча не встречал.
А на самом индексе РТС, на вот этом: http://finance.yahoo.com/q?s=RTS.RS Там вообще, совсем другое эквити рисуется нежели вы привели. Неужели индекс РТС и фьюч на индекс РТС настолько различаются? Этого не может быть, иначе любой желающий на арбитраже срубал бы.
Ну и сам код непосредственно, на случай если у вас закрались подозрения на счёт ошибок в программировании.
Я убрал из кода GetTradingLoopStartBar(1), заменил на "2" в for(int bar = 2; bar < Bars.Count; bar++) , что бы неопытные пользователи популярной пиратки Wealth-Lab Pro 5.4 не шарахались, в 5.4 фишки GetTradingLoopStartBar ещё не было .
Я убрал из кода GetTradingLoopStartBar(1), заменил на "2" в for(int bar = 2; bar < Bars.Count; bar++) , что бы неопытные пользователи популярной пиратки Wealth-Lab Pro 5.4 не шарахались, в 5.4 фишки GetTradingLoopStartBar ещё не было .
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;
using WealthLab;
using WealthLab.Indicators;
namespace WealthLab.Strategies
{
public class MyStrategy : WealthScript
{
protected override void Execute()
{
for(int bar = 2; bar < Bars.Count; bar++)
{
if (Open[bar] > Close[bar])
{
ShortAtClose(bar, "Group2|");
}
if (Open[bar] < Close[bar])
{
BuyAtClose(bar, "Group1|");
}
for(int _pos = ActivePositions.Count - 1; _pos >= 0; _pos--)
{
Position p = ActivePositions[_pos];
if (p.Active)
{
if (p.EntrySignal.Contains("Group2|"))
{
CoverAtMarket(bar + 1, p, "Group2");
}
if (p.EntrySignal.Contains("Group1|"))
{
SellAtMarket(bar + 1, p, "Group1");
}
}
}
}
}
}
}
Последнее редактирование:
Да какая разница. В перфомансах и эквити, которые я вчера приаттачил (с NASDAQ100), есть и цифры и графики по лонгам и шортам по отдельности. На индексе РТС та же самая картина - т.е. никакой закономерностью и не пахнет.
Тррр не тррр, а денюжек там тю-тю! :-D
Вот индекс РТС.
Зелёной линией - лонги. Красной - шорты. Светло-зёленая заливка - сумма лонгов и шортов.
А с фьючем возиться, конвертировать, склеивать мне в облом. Я фьюча на РТС торговать не желаю. Кто торгует этот фьюч тот пусть и возиться.
Не будем же мы с вами все ресёрчи за всех читателей делать? Я уже и так натыцкал графиков больше чем автор статьи. :-D
Зелёной линией - лонги. Красной - шорты. Светло-зёленая заливка - сумма лонгов и шортов.
А с фьючем возиться, конвертировать, склеивать мне в облом. Я фьюча на РТС торговать не желаю. Кто торгует этот фьюч тот пусть и возиться.
Не будем же мы с вами все ресёрчи за всех читателей делать? Я уже и так натыцкал графиков больше чем автор статьи. :-D
Насколько я помню эту программу, в Амиброкер легко всовываются дневки с Yahoo. Всуньте в Амиброкер тикер http://finance.yahoo.com/q?s=RTS.RS И у вас на руках, скорее всего, будут два разных графика.
Выход у меня в коде точно по вашему - на опене.
да, действительно, по данным с yahoo, которые описывают индекс, но не фьючерс, картинка получается несколько иной, и на Вашем выбранном периоде даже немного убыточной, но не настолько драматически, как на Вашем графике:
ну и, конечно, ещё может влиять учитываемый размер проскальзывания / комиссии.
но, опять же, котировки yahoo в данном случае имеют отношение к индексу, а не к фьючерсу.фьючерс можно купить-продать, индекс - расчётная величина.
---
давным давно я тоже когда-то удивился, правда обратной ситуации, что некоторые "быстрые" системы работали на акциях, в теории, но переставали работать на фьючерсах. объяснялось это тем, что на акциях размер комиссии делал эти системы убыточными, а фьючерсы были более "совершенными".
в данной ситуации весьма забавно, что именно контанго и бэквардация дали положительное мат. ожидание для описанной в статье системы.
ну и, конечно, ещё может влиять учитываемый размер проскальзывания / комиссии.
но, опять же, котировки yahoo в данном случае имеют отношение к индексу, а не к фьючерсу.фьючерс можно купить-продать, индекс - расчётная величина.
---
давным давно я тоже когда-то удивился, правда обратной ситуации, что некоторые "быстрые" системы работали на акциях, в теории, но переставали работать на фьючерсах. объяснялось это тем, что на акциях размер комиссии делал эти системы убыточными, а фьючерсы были более "совершенными".
в данной ситуации весьма забавно, что именно контанго и бэквардация дали положительное мат. ожидание для описанной в статье системы.
Ну вы блин даете))). В статье об одном, а вы савсем о другом. Конвектор, ты зачем человека мучаешь? Там же ясно в чем прикол был. Мы вечером закрывались и после нас Амеры торговались, утром гепом отыгрывали, потом ввели вечерку и вся лафа кончилась. Причем десь насдак и сам индекс, который вобще от фьюча как день и ночь отличается.Bebis читай внимательно прежде чем обвинять в том что где то косяк. В первом же коменте все написано было.Если б так простобыло зарабатывть все бы миллиардерами были)
Что интерено, в той идее остались рабочими параметры 1. Наша положительная основная сесия 2.Основная сесия их фьюча СиПи(на который в основном все утром и смотрят). Значит можно протестировать свяку 1. Наша основная сесия положительная- вечерняя тоже положительная(?). 2. наша основная сесия положительная- Основная сесия фьючерса сипи тоже положительная(?). Гыы вот как то так стратегии и разраатываются))
Ну да, я уже понял))
Нет, не может. В перфомансах видно, что комиссия равна нулю.
На всех моих графиках эквити комиссия и имитация проскальзывания отключены.
А вас не смущает, что на индексе и деривативе на индекс получаются столь различные результаты бэктеста?
В вашей статье ни в одном абзаце нет ни слова "контанго" ни "бэквардация", нет вообще ничего об арбитраже. Каким образом контанго и бэквардация присутствуют в описанном вами алгоритме:
Так может действительно всё дело исключительно в разнице цен базового актива и диреватива, а рос фьюч в ходе сессии или падал - это совершенно ни причем?
разница между БА и деривативом и есть контанго или бэквордация.вот, например, в апреле бэквордация составляла 10000 пунктов, т.е. около -5%и держалась некоторое время стабильно.куда смотрели арбитражёры?ещё нюанс за какие часы индекс считается, и в какие фьюч торгуется - это тоже могло повлиять на результаты системы.