Хотелось бы уточнить для читателей которые уже шьют мешки для денег. "Оно всё" подразумевалось не совсем всё, а лишь некоторое из того, что обсуждать. Поэтому перед использованием рецептов тестируйте конкретные инструменты.
Статья: Конвертор: Грааль или как создать прибыльную торговую систему
- Автор темы mehanizator
- Дата начала
теория должна работать на ликвидных инструментах.
там где торгуют два с половиной инвалида... конечно, теория не будет работать.
вернее будет, но с поправками.
в акциях и так понятно, что самый главный крупняк, т.е. мажоритарные акционеры, всегда находятся в акции.
следовательно, и определение их поведения по рыночным данным затрудняется.
таким образом большую часть времени акция вообще может проводить в боковике.
тем не менее, и на западных акциях, разные трейдеры, в разные времена умели определять появление интереса к той или иной акции.
например, по повышению торгуемого объёма за некоторое время до старта резкого подъёма вверх и т.д.
тезис мною и был проверен на исторических котировках фьючерса на индекс РТС (который является самым ливидным инструментом на ФОРТС), что и доказало его состоятельность.
к сожалению, ни в стакане, ни в таблице всех сделок, ни на биржевом графике не подписаны участники сделок.
Раз в неделю публикуются данные COT, и аналогичные ещё более урезанные данные у нас (по позициям физических и юридических лиц), но... это недостаточная и весьма запоздалая информация.
Последнее редактирование:
Ну ты даешь)))) Вот что значит гнаться тупо за цифирками в тестере. Неделю догонял)) Это ж одна из фигулинок конкретно фьючерса РИ , причем здесь сам индекс акции и тем более насдак. Нет там СиПи за которым мы плетемся на вечерке и нет там самой вечерки. А крупняк в общем понятии это те спекулянты,кто имееют возможность прибыльно торговать большим количестом, а не фонды, а може и отделения фондов которые занимаются чистой спекуляцией. Так что спускайтесь, дорогой товарищ, с высот американского фондового рынка, в наш междусобойчик, и колбасте вот на таких багах в свое удовольствие))
Дружище, должен немного тебя разочаровать или наоборот обрадовать. Я имел ввиду вовсе не дырку между сессиями с которой носится Вова (Конвертор), а другие фигулинки, более интересные. Тем не менее, за приглашение в междусобойчик - спасибо. :-D
Вот, смотрю пока , что это за поляна такая ММВБ да РТС. Осмотрюсь, а там видно будет. А пока, не зная броду рано ещё соваться воду.
А при том, что тут, если ты заметил, обсуждение уже давно перешло с поисков "крупняка" в дырках на обсуждение повадок и признаков присутствия "крупняка" в целом. Причём затеял это не я, а сам автор статьи - Конвертор.
Вот сейчас обсуждается (не моя, а Конвертора и др.) гипотеза, что "крупняк", якобы, "инерционен", что якобы "инерционность" цены это следствие концентрации "крупняка". А я вот утверждаю, что это не так. Если у тебя есть доказательства позиции какой либо из сторон, выкладывай материалы исследований и комментарии к ним. Я ещё далеко не все доказательства выложил. Если публика проявит интерес к теме и что-то выложит, то и я могу выложить больше, и возможно вообще поставить точку в этой дискусси, окончательно добив гипотезу об "инерционном крупняке".
термин инерционность ввёл Олег, в оригинальной статье он отсутствовал, за исключением комментария о том, что "спрятать" 150000 контрактов в графике весьма проблематично, и как бы крупняк не изворачивался, как бы не делил двадцать заявок на двести, уши всё равно будут торчать из графика.
инерционность у крупняка не отнять, что бы Бебис не говорил, какие бы графики не приводил)) если мне скажут, что ВЭБ будет вкладывать деньги в ближайшее время в ФР, то я войду в лонг на неделю-две, чтобы там не происходило
правда на самом деле, никто не напишет, не позвонит((
приходится догадываться о таких событиях по сигналам системы))
правда на самом деле, никто не напишет, не позвонит((
приходится догадываться о таких событиях по сигналам системы))
Вова, у меня нет и не было намерений тролить чью-то персону. Иначе бы я просто написал что-то типа "аффтар выпей йаду", и не заморачивался бы с выкладывание результатов исследований. Мне сам предмет дискуссии интересен, и конечно же любопытны стереотипы, бытующие у физ.лиц, торгующих на российском фондовом рынке. Да, термин "инерционность" под статьёй первоупотребил DQ_Still, но в вашей статье совершенно очевидно подразумевается "инерционность курпняка" - как причина межсессионной дырки вверх.
Сваливать всё на "крупняк" это удобно, всегда под рукой туманная "отмазка", мол, в целом на рынке обороты "крупняка"(неизвестных институционалов) преобладают над оборотами "физиков" (физ.лиц). Это полезно и удобно для аналитиков, пишущих заметки о ситуации на фондовом рынке. Но удобно ли и полезно ли это для трейдера-спекулянта? Кстати, а вы сами чьих будете, трейдерских али от аналистической пишущей братии? Если из рыночных аналитиков, тогда извините мне мою бестактность, я с ходу не сориентировался куда я попал.
Ваше право верить. Я на него не покушаюсь. Каждый человек имеет право верить плодам своего и чужого воображения больше, чем результатам статистических исследований, в том числе своих собственных.:-D
Ну а тем кому для принятия торговых решений недостаточно лишь плодов воображения и мнений публики, предлагаю проверить "инерционность" цен российских акций
1.0) По шкале возрастания/убывания average volume (на дневках).
2.0) По шкале рыночной капитализации компаний
2.1) На корзинах акций, входящих в индексы капитализации ММВБ
2.2) И непосредственно на индексах капитализации акций ММВБ
И сделать выводы самостоятельно.
ну я бы сказал, что это не инерционность, а здравый смысл:
два посыла:
крупняку нужно зарабатывать деньги и, возможно, он достаточно smart.
поэтому, если рынок живой, то на конец дня крупняк должен стоять в рынке в позе по тренду.
тут нет ничего про инерционность )
также есть ещё два аспекта:
крупняк сам по себе может быть родоначальником локальных трендов, как об этом уже писал Олег,
и второй аспект, крупняку не спрятать от рынка свою позу, потому что он массивен.
я сам, конечно, трейдер, а не аналитик,
в торговле использую исключительно механическую торговую систему.
однако системная торговля должна базироваться на изучении (в т.ч. статистическом) и понимании рынка.
Последнее редактирование:
дада), согласен с Тарасом
нужно определить, кто про что говорит)
а то ловлю себя на ощущении, что теряю нить разговора)
я под "инерционностью крупного игрока" подразумеваю лишь невозможность для него одномоментного набора позиции, поэтому этот процесс занимает некоторое время, от минут до дней
А тренды выглядят совсем не так как "инерционность" ценового ряда. Тренды, они чуть-чуть другого оттенка, такие фиолетовые в крапинку со стразами. :-D
Ага, и это тоже не "инерционность" ценового ряда, и не тенденция, и не "инерционность" которую подразумевал DQ_Still.
Тарас, приветствую!
Давайте лучше попросим уважаемых участников дискуссии показывать то, что они имеют ввиду на графиках, в том числе и "инерционность" которая не тренд и непрерывное возрастание ценового ряда Open-Close-Open которое тоже не тренд. :-D
Последнее редактирование:
ну может вы об инерционности обьемов говорите... их то уж точно не спрячешь) можно и в спокойном боковом диапазоне собрать нужный по размеру пакет, не сильно раскачав цену. но вот обьемы при этом возрастут многократно, гораздо больше заказанного сайза.
пс: в "быстром ответе" только у меня твердый знак не печатается??
пс: в "быстром ответе" только у меня твердый знак не печатается??
ну система на фьюче на индекс работает, что ещё надо?
а тут уж хоть горшком обзови... хоть инерционностью
понятно, что с позиции формальной логики изначальный тезис не доказывается следствием со 100% уверенностью, несмотря на то, следствие на практике даёт прибыльный результат.
но тогда его и не доказать никаким другим путём, за исключением признательных показаний у операторов крупных сделок )
Последнее редактирование:
Мои 5 коп в тему. Крупняк мог набрать позы еще 2 года назад и сидит себе спокойно и может будет сидеть пока не вторгнутся в сферу его денег. Поэтому считать, что если сегодня росли и завтра будем расти, потому что это в интересах крупняках как-то некорректно.Имхо. Может лучше говорить о группе преобладавшей сегодня в конкретной стоке и её инерционности ?Тест инерции шортовых или закрывающихся бычьих поз на следующий день. Заметьте, это на бычьем рынке на ММВБ по 4-м случайным стокам из топ-10 за последние 20 м-цев
Net Profit 24,712
Total Trades 65 Winning 35 Losing 30 Avg Win/Avg Loss 1.6651
Фильтра нет никакого .
Net Profit 24,712
Total Trades 65 Winning 35 Losing 30 Avg Win/Avg Loss 1.6651
Фильтра нет никакого .
Последнее редактирование: