О трендовых стратегиях

[Kurata]

Есть системная торговля, а есть интуитивная (психологическая).
Какая лучше для 1 трейдера?

 

[mehanizator1]

Есть системная торговля, а есть интуитивная (психологическая).
Какая лучше для 1 трейдера?

в системной торговле играешь против рынка, а в интуитивной против себя. системная лучше, т.к. у себя выйграть невозможно

 

[Guest]

...

Уважаемый mehanizator!
Я - начинающий на рынке акций. Не могли бы Вы пояснить для меня следующий момент:
На каком таймфрейме Вы работаете по вышеописанным алгоритмам? Я только начинаю разбираться, но насколько я понял, львиную долю забирает комиссия и спрэд, поэтому тяжело работать, совершая несколько (или даже одну) сделок в день. Я тоже сторонник МТС, и попробовал протестировать простейшую пробойную стратегию на таймфрейме М30 на РАО ЕС с 2001 по 2005, а затем провел аутсэмплинг на 2005-2007. Результаты получились отличные. Но когда я ввел комиссию (0.01%+0.035% за сделку, умножить на 2) и спрэд (0.1-0.3%) - стратегия перестала работать в плюс (около нуля). Может быть, я что-то неправильно считаю? Заранее спасибо.

 

[Massaraksh]

...

Зарегистрировался. Мой пост.

 

[mehanizator1]

Я тоже сторонник МТС, и попробовал протестировать простейшую пробойную стратегию на таймфрейме М30 на РАО ЕС с 2001 по 2005, а затем провел аутсэмплинг на 2005-2007. Результаты получились отличные. Но когда я ввел комиссию (0.01%+0.035% за сделку, умножить на 2) и спрэд (0.1-0.3%) - стратегия перестала работать в плюс (около нуля). Может быть, я что-то неправильно считаю? Заранее спасибо.

У меня системы на получасовках.

Где это вы такой спрэд увидали? Расходы на проскальзывание и спрэд по РАО порядка 0.04% с оборота. По Газпрому и Лукойлу и того меньше.

 

[Massaraksh]

У меня системы на получасовках.

Где это вы такой спрэд увидали? Расходы на проскальзывание и спрэд по РАО порядка 0.04% с оборота. По Газпрому и Лукойлу и того меньше.

Я ориентировался на это:
w w w.vsnab.ru/Prices/SprRao.jpg (ссылки мне почему-то не разрешены).
Если оперировать небольшими объемами (300`000 руб), то спрэд действительно 19.869-19.862=0.007=0,035%, но если взять обороты побольше (3`000`000) то спрэд уже 19.888-19.855=0.033=0,15%. Что я не так считаю?

 

[mehanizator1]

У меня системы на получасовках.

Где это вы такой спрэд увидали? Расходы на проскальзывание и спрэд по РАО порядка 0.04% с оборота. По Газпрому и Лукойлу и того меньше.

Я ориентировался на это:
w w w.vsnab.ru/Prices/SprRao.jpg (ссылки мне почему-то не разрешены).
Если оперировать небольшими объемами (300`000 руб), то спрэд действительно 19.869-19.862=0.007=0,035%, но если взять обороты побольше (3`000`000) то спрэд уже 19.888-19.855=0.033=0,15%. Что я не так считаю?

а зачем большой объем одной заявкой кидать? чтоб спрэд побольше вышел? разделите на десять заявок и последовательно залейте.

 

[Massaraksh]

а зачем большой объем одной заявкой кидать? чтоб спрэд побольше вышел? разделите на десять заявок и последовательно залейте.

Спасибо, буду пробовать.

 

[Intro]

А если последовательно кидать, то цена может уйти, тогда либо вообще придется отказываться от сделки, либо откупать уже по выросшим ценам.

 

[mehanizator1]

А если последовательно кидать, то цена может уйти, тогда либо вообще придется отказываться от сделки, либо откупать уже по выросшим ценам.

уйти она может в любую сторону, в том числе и в твою. на большом числе сделок в среднем и получается примерно на уровне сигнала, но никак не 0.1-0.3%.

 

[Guest]

Не тестировал, но мне почему то кажется что скажем при пробое цена вероятнее уйдет в худшую сторону просто за счет инерции.. Хотя опять же после отбоя частый откат..

 

[Massaraksh]

Пробой ценового канала в основном. Т.е. покупка когда цена пробивает максимум за N прошлых баров.

Пробой считается по закрытию бара или нет?

 

[mehanizator1]

Пробой ценового канала в основном. Т.е. покупка когда цена пробивает максимум за N прошлых баров.

Пробой считается по закрытию бара или нет?

нет, пробой считается в момент пробоя.

 

[Evgeniy]

Уважаемые господа, я только собираюсь стать трейдером. Посоветуйте на какой фондовой биреже луше работать? Какими индикаторами при этом пользоваться? Какую стратегию по началу испробовать? В наличии имею программы: MetaStock, Advanced Get 9.0, eSignal 8.0, все лицензионные. Осталось только начать.... Подскажите начинающему коллеге

 

[mehanizator1]

Уважаемые господа, я только собираюсь стать трейдером. Посоветуйте на какой фондовой биреже луше работать?

ММВБ.

Какими индикаторами при этом пользоваться? Какую стратегию по началу испробовать?

Читайте первые сообщения этой темы.

 

[Alternik]

Мех у меня тут пару можно сказать тем на подумать=) про трендовые системы.

Первое. Поскольку рынок не секрет скоррелирован хорошо уже долгое время, можно предположить и дальше такую динамику. То логично, что при пробити канала одной акции пробъют каналы и другие. Тогда возникает вопрос или утверждение. Если пробивает канал допустим акция АВС, и через некоторое время t не пробивают другие, то не является это тем, что стоп нужно перемещать выше чем обычно.

Второе. Трендследящие системы идут по тренду то тех пор пока стоп их не снесёт. Но почему бы не передввигать стоп выше в моменты переломы тренда. безусловно должны знать какие параметры удолетворяют слому тенденции. А это уже нужно знать где приходят контртрендовики, торгующие свинги в обратном направлении.=)

Третье.Ты использушь канал, пробития которого даёт сигнал на покупку. Но ширина канала я так понял всегда остаётся постоянной. А почему ты его не примастишь к волатильности.

 

[mehanizator1]

Первое. Поскольку рынок не секрет скоррелирован хорошо уже долгое время, можно предположить и дальше такую динамику. То логично, что при пробити канала одной акции пробъют каналы и другие. Тогда возникает вопрос или утверждение. Если пробивает канал допустим акция АВС, и через некоторое время t не пробивают другие, то не является это тем, что стоп нужно перемещать выше чем обычно.

тестируй

Второе. Трендследящие системы идут по тренду то тех пор пока стоп их не снесёт. Но почему бы не передввигать стоп выше в моменты переломы тренда. безусловно должны знать какие параметры удолетворяют слому тенденции. А это уже нужно знать где приходят контртрендовики, торгующие свинги в обратном направлении.=)

ну, придумай параметр и оттестируй его

Третье.Ты использушь канал, пробития которого даёт сигнал на покупку. Но ширина канала я так понял всегда остаётся постоянной. А почему ты его не примастишь к волатильности.

Как ширина канала может оставаться постоянной? Ширина канала это размах между локальными максимумами и минимумами. Она, конечно же, зависит от волатильности.

 

[Massaraksh]

Исследование различных трендовых стратегий на истории с 2001 года показало, что наилучшей стратегией было Buy and hold 1.1.2001. Так ли это? У кого-то есть лучше?

 

[mehanizator1]

Исследование различных трендовых стратегий на истории с 2001 года показало, что наилучшей стратегией было Buy and hold 1.1.2001. Так ли это? У кого-то есть лучше?

наилучшей по какой фишке и по какому параметру?

 

[Massaraksh]

Исследование различных трендовых стратегий на истории с 2001 года показало, что наилучшей стратегией было Buy and hold 1.1.2001. Так ли это? У кого-то есть лучше?

наилучшей по какой фишке и по какому параметру?

Buy and Hold дает Net profit свыше 700% за этот период, с просадкой=0, естественно, все другие - Net Profit - ниже, просадка - ненулевая.