Слушай, ну все наоборот делаю
торговые системы
- Автор темы DIESEL
- Дата начала
В бычий рынок нужно войти! Когда? в его начале - после разворота!
а разворот когда?, - после глубокого падения!
Пример, вот газ пром упал до 270, я начал ловить минимум от локальных минимумов, не поймал (и то сделал плюс), дальше он упал до 265 на след день, снова ловлю - поймал, сделал хорошую прибыль, если бы не обстоятельства, держал бы долго, и получил в несколько раз больше. так вот после того как поймаешь такую вещь(с отскока далеко уходит), сиди долгосрочно, деньги сами гепами пойдут. В ваши варианты это покупка сбера на 90 000 чах с возможностью получения 5-10% прибыли и огромным риском - это не торговля.
Пиши в аську 31020826, объясню как торговать
Ага, почитай литературку, и будешь делать как все! Не слушай никого(т.е. слушай, но думай сама). Когда начинает разворачиваться(даже ложно) ты берешь и стоп у тебя ниже экстремума сразу, и чтобы ценник удавить еще дальше минимума сил надо все больше и больше (экспонента) и размер убытка у тебя ограничен очень сильно, а это главное - низкие убытки и большие возможности. Надо просто головой думать, когда ниже уже нереально, например, учитывать не технические факторы.пора мне почитать литературку. или пойти чаю попить. или выспаться наконец
А литературу надо читать рекомендую Лефевр, талеб, тарп(tharp).
Давно? Если еще не торгуешь в убыток, то делаешь это, видимо, несистематически. И еще вопрос - майские и сентябрьские падения ты все ловил?...
Слушай, ну все наоборот делаю
Моя система дает неплохую прибыль. а количество сделок могу соврать, 10-20 в день наверное. но торговать времени нет, торгую утром час, и вечером час. Просто понаблюдай за графиками, когда происходит остановка, то два варианта, либо разворот, либо дальше, так вот при остановке жесткий стоп и нет проблем, а если разворот, то вкусная прибыль.Давно? Если еще не торгуешь в убыток, то делаешь это, видимо, несистематически. И еще вопрос - майские и сентябрьские падения ты все ловил?...
Слушай, ну все наоборот делаю
Выглядит как жуткая пипсовка. У вас комиссия нулевая что ли?
Почему всегда такое пренебрежение к скальпингу???
Конкурс РТС выиграли скальперы, один похер делал по 800 трейдов за день. Только скальперы могут стабильно делать 20-30% в месяц! РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПИПСОЛОВОВ!
Да ну, какая комиссия. фьючерс на газпром стоит грубо 30 000 (щас 28 000 гдето) плата за одну операцию 50 копеек!, полный цикл = 1 рубль.
Я помню баловался, за 4 часа сделал 72 сделки одним контрактом(30 000), результат минус 20 рублей - совершенно тупую стратегию проверял. Кстати, кто не знает, чтобы торговать одним контрактом нужно иметь всего 15% от стоимости контракта.(т.е. плечо 6.67)
Да и вообще, 10-20 сделок в день, какая пипсовка, даже на акциях меньше не получалось.
Не путайте друзья, ноксер сделал более 1000% за три месяца, это вам не яйца акциями чесать с плечом 1.
- поймите правильно.Я предпочитаю метод Б.Вильямса - на практике скажу однозначно - действует.
Если не интересно полное погружение в изучение фрактальной торговли, могу порекомендовать один индикатор - аллигатор.
По сути скользящие средние, только похитрее будут - они со смещением и могут как бы предсказывать рынок - т.е. лишены проблемы СС - запаздывание.
Пользоваться просто - пробила цена синию линию, например вверх, покупаем. При этом, стопом будет выступать красная линия, и при пробитии на закрытии бара - выходим из сделки. Главное правило - если цена выше синей линии - ищем сигналы только на покупку, игнорируем сигналы на продажу, и наоборот.
Подробнее о методе - Б.Вильямс.
Если не интересно полное погружение в изучение фрактальной торговли, могу порекомендовать один индикатор - аллигатор.
По сути скользящие средние, только похитрее будут - они со смещением и могут как бы предсказывать рынок - т.е. лишены проблемы СС - запаздывание.
Пользоваться просто - пробила цена синию линию, например вверх, покупаем. При этом, стопом будет выступать красная линия, и при пробитии на закрытии бара - выходим из сделки. Главное правило - если цена выше синей линии - ищем сигналы только на покупку, игнорируем сигналы на продажу, и наоборот.
Подробнее о методе - Б.Вильямс.
А я думаю, что метод Била из "Торгового хаоса" разводилово, потому что
1. стопы у него далекие
"Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня" напомню, что временной период более высокого уровня, это период в котором торгуешь умноженный примерно на 5.
2. использование таких вещей как MACD (5/34/5), качество которых надо сначала оценивать на старых данных по торгуемой бумаге.
3. Использование волн Элиота, что само по себе трактуется как кому в голову взбредет. опять же нереально проверить на старых данных.
4. Он ничего не подтверждает статистикой. "мы тут с ребятами подумали, и нашли фрактал" - просто зашибись
Итог, тема нереальная, т.к. просто даже полностью проверить ее нельзя для конкретной бумаге. Хотя пару мыслей я взял для себя.
Так же Нидерхофер на моей стороне на счет его фрактальных шаблонов.
1. Стопы не должны быть слишком близкие - частое срабатывание на флэтах убьёт дипозит. Рынок движется хаотично, поэтому мелкие калебания фильтруются средними стопами. Лично я использую стоп линии аллигатора - это у него во второй книжке описано. На графике посмотри - http://uptrade.narod.ru/analit/rao.htmlА я думаю, что метод Била из "Торгового хаоса" разводилово, потому что
1. стопы у него далекие
"Мы размещаем подушку безопасности на одно минимальное отклонение цены или тика, выше/ниже, чем самое высокое/низкое значение второго бара назад от рассматриваемого, взятого из временного периода более высокого уровня" напомню, что временной период более высокого уровня, это период в котором торгуешь умноженный примерно на 5.
2. использование таких вещей как MACD (5/34/5), качество которых надо сначала оценивать на старых данных по торгуемой бумаге.
3. Использование волн Элиота, что само по себе трактуется как кому в голову взбредет. опять же нереально проверить на старых данных.
4. Он ничего не подтверждает статистикой. "мы тут с ребятами подумали, и нашли фрактал" - просто зашибись
Итог, тема нереальная, т.к. просто даже полностью проверить ее нельзя для конкретной бумаге. Хотя пару мыслей я взял для себя.
Так же Нидерхофер на моей стороне на счет его фрактальных шаблонов.
2. Макд с периодами 5/34/5 вообще находка. Посмотри на том же графике!
3. Волны Эллиота есть - это факт, с этим ничего не поделыешь. Умеешь ты их определять, не умеешь - твои проблемы, но игнорировать факт их существования смешно...
4. Статистика. В книжке он приводит примеры из своей торговли - чем тебе не статистика?
Я от многих верующих примерно следующее слышал: "Бог есть - это факт, с этим ничего не поделыешь. Веришь ты в него, не веришь - твои проблемы, но игнорировать факт его существования смешно..."
1. Я как раз так и делаю как раз во флете и пока очень доволен.1. Стопы не должны быть слишком близкие - частое срабатывание на флэтах убьёт дипозит. Рынок движется хаотично, поэтому мелкие калебания фильтруются средними стопами. Лично я использую стоп линии аллигатора - это у него во второй книжке описано. На графике посмотри - http://uptrade.narod.ru/analit/rao.html
Мой депозит чуть не убили стопы от Била
2. Макд с периодами 5/34/5 вообще находка. Посмотри на том же графике!
3. Волны Эллиота есть - это факт, с этим ничего не поделыешь. Умеешь ты их определять, не умеешь - твои проблемы, но игнорировать факт их существования смешно...
4. Статистика. В книжке он приводит примеры из своей торговли - чем тебе не статистика?
2. вообще подобные вещи (дивергенция) и без максд видны, нафиг они вообще нужны?
3. Это может и факт для кого-то
но с этим действительно ничего хорошего поделать нельзя, они бесполезны!!!Еще факт, если систему не понимает ребенок, значит система - гавно.
А тут туча народу интерпретирует как захочет.
4. Ну даешь! статистика это когда есть выборка, а у посчитанной вероятности на основе выборки есть ошибка, которая зависит от количества данных в выборке (больше данных меньше вероятность ошибки). а три графика это не статистика, это сам подумай что
Вообще Била и его системы даже не хочу обсуждать, это для меня чистый бред. не подкрепленный ничем абсолютно. а фраза, "мы тут подумали и нашли фрактал" это венец его подхода. Это разводилово.
Ну право твоё конечно, уговаривать не буду. А про статистику - не пытайся математически вычеслить систему - ничего хорошего из этого не выйдет. Рынок не линеен, его вычеслить формулой невозможно. А знаешь почему? Попробуй вычислить по формуле моё мышление, или своё, и ещё пару милионов человек, причем одновременно...1. Стопы не должны быть слишком близкие - частое срабатывание на флэтах убьёт дипозит. Рынок движется хаотично, поэтому мелкие калебания фильтруются средними стопами. Лично я использую стоп линии аллигатора - это у него во второй книжке описано. На графике посмотри - http://uptrade.narod.ru/analit/rao.html
Мой депозит чуть не убили стопы от Била
2. Макд с периодами 5/34/5 вообще находка. Посмотри на том же графике!
3. Волны Эллиота есть - это факт, с этим ничего не поделыешь. Умеешь ты их определять, не умеешь - твои проблемы, но игнорировать факт их существования смешно...
4. Статистика. В книжке он приводит примеры из своей торговли - чем тебе не статистика?
Вообще Била и его системы даже не хочу обсуждать, это для меня чистый бред. не подкрепленный ничем абсолютно. а фраза, "мы тут подумали и нашли фрактал" это венец его подхода. Это разводилово.
Пока думаю, что ты не прав, так как
1. Как же ты используешь опционы, когда это чисто расчетный инструмент?
2. не нужно вычислять непонятно что. формула(=набор правил, которые я вывел логически) которой я пользуюсь и есть нелинейная формула(правила, система), а вычисляю я мат ожидание этой нелинейной формулы на рынке на исторических данных - это совсем разные вещи. т.е. я хочу прикинуть, сколько денег я могу заработать.
Ясно что если на исторических данных я получу прибыль, то не факт что в будущем на реальной торговле будет плюс. Но если действовать вообще в слепую, то и ожидать ничего не приходится.
Вообще должна быть какая-то научная или житейская логика, а не непонятно как обоснованные индикаторы. - жизнь слишком коротка, чтобы бесцельно тратить время на случайные вещи. а непроверенная или неподтвержденная на исторических данных система - на выходе чисто случайный непредсказуемый результат.
Есть вариант проверить систему на собственном опыте малой суммой, но на это тоже надо время и хотя бы сделок 400, а лучше больше. не уверен, что масштаб временной в которой используется система позволит это сделать достаточно быстро.
1. Опционы - профессиональный инструмент, поскольку даёт огромные возможности для стратегического планирования. Ты можешь расчитать, как опцион поведет в той или иной ситуации, с точностью до рубля. Но расчитать, куда пойдет цена акции НЕВОЗМОЖНО!!!
Почему банкиры любят опционы - потому что можно построить такую позицию, что будет не важно, в какую сторону пойдет цена.
2. Набор правил... Каких? У тебя свои правила, у меня свои, у каждого свои. Торгуют не машины, торгуют люди! В формуле тогда должна учитываться психологическая составляющая всех игроков - это абсурд.
Ты проверишь стратегию на истории - она будет прибыльной. Но чтобы в будущем она сохраняла свои результаты, на рынке должно оставаться такое же количество игроков, принимать теже самые решения в тоже время, и главное, должна поступать на рынок та же информация и реакция игроков на эту информацию тоже должна быть такой же...Ты в это веришь?
Ты прав, вслепую действовать нельзя, нужно просто играть по рынку. Как у Вильямса: нет вчера, нет завтра, есть только сейчас! Я перестал смотреть новости и комментарии - зачем? Мне важна реакция игроков на эту новость!
1. Мы потеряли нить обсуждения.
2. у меня правила, которые как я предполагаю учитывают действия толпы, а действия толпы предсказуемы с какой-то вероятностью, на случай ошибки есть стоп. верятность линейна, правила - нет.
как ты можешь оценить реакцию, если твои инструменты СОВЕРШЕННО неизвестно как работают на рынке даже на старых данных. я бы понял еще если бы инструменты обладали какой то весомой логикой, но ее просто нет! ты говоришь что волны элиота, а я говорю, что волны дяди васи 11ти волновые и нарисую тебе три графика, и скажу мы тут с парнями посидели и вывели формулу которая дает охрененую прибыль, пользуйтесь все и все будете зарабатывать тучу бабла!!! мое мнение, это не очень хорошо.
Считаю что подход должен быть логичным, последовательным, конкретным относительно отдельной бумаги (если только не торгуется по фундаменталу как в книге лефевра). Например, моя стратегия в данный момент (я это вижу визуально), не работает на форексе на евродолларе. Как говорил нидерхофер, то что работает вчера, может не работать завтра, а что работало на одном рынке/бумаге, не будет работат на другом/другой. Поэтому думаю, желательно хотя бы проверять для "вчера", особенно если нет явной логики или научной теории. а если почитать мерфи технический анализ фьючерсных рынков, то там столько методов, и каждый работал хорошо в свое время.
Я сам принимаю информацию, рассматриваю варианты. в данном случае в том что я говорю, преследую цель, предложить тебе свое понимание, т.к. предполагаю, что возможно, есть момент религиозной предвзятости, как сказал Петрович. Повторюсь, логика должна быть, иначе позиция твоя будет без фундамента (типа как к гадалке ходить курс спрашивать).
Глянул график, елки палки, там такое запаздывание - жуть! Мое пусть и ламерское мнение: моя система проще в 100 раз и круче во столько же и основана на человеческой логике и стоп лосс минимальный программируется легко(технический ее вариант - без оценки фундаментальных показателей) и как следствие просчитать можно получив примерную оценку.