Уважаемые гуру!
Подскажите новичку
Недавно начал освоение ФР (курсы там и все такое) и понял что без четкой стратегии , и как результата торгового робота на ее основе сейчас на рынок, что с шашкой на танки переть
посему решил приступить к рзработке стратегии и тестировании ее на исторических данных.
Общая концепция такова (ТЗ так сказать):
Автомат для торговли итнрадей, для выполнения начального финансовго плана 3-5% в месяц , требуется среднее ежедневное увеличение счета 0.15-0,25% (конечно зависит от количества подряд идущих убыточных дней) ;
Начал с тестирования в метастоке 8 (там пришлось еще поизвращаться чтоб заставить его под мою стратегию считать - написал прогу которая разивает один интервал на дни)
и столкнулся там (как и говорили старшие товарищи) с убогостью родного метастоковского языка (например нельзя переменные в индикаторы запихивать и т.д.), нет ну теоретически конечно на нем наврное все можно сделать но!
поскольку, как я понял главное это новый взгляд на рынок, то решил я разработать (ну хоть попытаться доработать существующие) парочку индикаторов, а для этого предполагаются серьезные математические изыскания (есть опыт работы с математическими пакетами и практика их интеграции с экселем)....да еще и с VBA знаком, лучше чем с метастоковским или амиброкерским языком
+
есть образец по интеграции экселя и квика (ну это уже на будущее)
следовательно вопрос!
какова на ваш опытный взгляд, будет достоверность тестера и оптимизатора торговой системы забацаной в экселе? если учесть там коммисионные (проскльзывание тоже можно попробовать, но не сразу)
по сравнению с аналогичными метатрейдер, амиброкер и т.д.?
(если предположить, на секундочку, что будет моя прога работает без ошибок там и т.д.)
PS по поводу изобретения велосипеда , замечания думаю будут уместны, но я считаю еще немаловажным тот факт, что в экеле я буду иметь 100% контроль и знать что и как...и не буду ограничен в добавлении и модификации любых блоков.
Спасибо за внимание!
Подскажите новичку
Недавно начал освоение ФР (курсы там и все такое) и понял что без четкой стратегии , и как результата торгового робота на ее основе сейчас на рынок, что с шашкой на танки переть
посему решил приступить к рзработке стратегии и тестировании ее на исторических данных.
Общая концепция такова (ТЗ так сказать):
Автомат для торговли итнрадей, для выполнения начального финансовго плана 3-5% в месяц , требуется среднее ежедневное увеличение счета 0.15-0,25% (конечно зависит от количества подряд идущих убыточных дней) ;
Начал с тестирования в метастоке 8 (там пришлось еще поизвращаться чтоб заставить его под мою стратегию считать - написал прогу которая разивает один интервал на дни
)и столкнулся там (как и говорили старшие товарищи) с убогостью родного метастоковского языка (например нельзя переменные в индикаторы запихивать и т.д.), нет ну теоретически конечно на нем наврное все можно сделать
но!поскольку, как я понял главное это новый взгляд на рынок, то решил я разработать (ну хоть попытаться доработать существующие) парочку индикаторов, а для этого предполагаются серьезные математические изыскания (есть опыт работы с математическими пакетами и практика их интеграции с экселем)....да еще и с VBA знаком, лучше чем с метастоковским или амиброкерским языком
+
есть образец по интеграции экселя и квика (ну это уже на будущее)
следовательно вопрос!
какова на ваш опытный взгляд, будет достоверность тестера и оптимизатора торговой системы забацаной в экселе? если учесть там коммисионные (проскльзывание тоже можно попробовать, но не сразу)
по сравнению с аналогичными метатрейдер, амиброкер и т.д.?
(если предположить, на секундочку, что будет моя прога работает без ошибок там и т.д.
)PS по поводу изобретения велосипеда , замечания думаю будут уместны, но я считаю еще немаловажным тот факт, что в экеле я буду иметь 100% контроль и знать что и как...и не буду ограничен в добавлении и модификации любых блоков.
Спасибо за внимание!