почему? ведь если мешьшее количество людей пользуется этими нестандартными таймфреймами, то получается и очередь из заявок на момент нестандартного будет меньше?
особенно при ажиотаже?
допутим на минутках цена резко пошла вниз и закрылась там на N*10 пунктов ниже, те кто сидят ни минутках тут же рванули продавать (ну там стоп лосы сорвало и т.д.), а у меня на 2-х минутном еще спокойно, потом кончается 2-минута, у меня србатывает стоп лосс, а у основной массы уже все отработало....а у тех кто на 5 минутках еще не закрылась....для такого таимфрейма соответственно и оптимизировать систему....
хотя с другой стороны т.к. моя заявка должна встретить встречную заявку и чем быстрее это будет - тем опять меньше проскальзывание, получается ситуация обратная......
да и по ликвидным акциям то стакан наверно - почти бесконечный
не до конца мне самому понятно, а прочитал про это тут
http://garstrade.narod.ru/rezume.htm