тестирование стратегии в excel

[Сергей Гаврилов]

MEHANIZATOR, а что вы думаете насчет
этого http://robot.zerich.ru/kinogramma.php ???

в принципе в моем тестере несложно реализовать такую фишку, как думаете будет эффект? стоит попробовать?

вообще лично у меня вызывает сильные сомнения, что на интрадей так влияют события предыдущего дня...но с другой стороны...типа статистика...

думаю эту вешь можно использовать вместе с другими разными индикаторами в бальной системе, я про нее где - то читал...ну типа используется несколько индикаторов и по сигналу каждого там по баллу, есть 5 баллов - работаем, но баллы могут быть и разные...

еще есть такая идея , заметил что при использовании разных комбинаций индикаторов и их параметров, раскладка по прибыльным и убыточным дням меняется ,т.е. в одном случае они ловях хорошо одни, дня в другом -другие,..так вот думаю как - то проанализировать эфективность различных (уже своих) индикаторов на...типа эталонной прибли, которую можно было сделать за этот день....ну и на основе этого можно делать какие-то выводы.....ну или там баллы у индикаторов корректировать

Да есть такая штука с баллами, типа придумал господин Achelis, и широко разрекламировал у себя в Метастоке. По сути полнейшая чушь. С позиций обычного здравого смысла бульдог с мотициклом не скрещивается. Повторю свое мнение - из голых цифры системы у Вас не получится, нужно понимать, как устроен рынок на содержательном уровне.
Если Вы пытаетесь создать систему интрадей, то для начала советую разобраться в вопросе насколько наш рынок самостоятелен, или мож какие буржуины на него нехило влияют и портят Ваши стохастики-махастики.

 

[spbtrader]

Аллен, какие результаты?

 

[allen]

MEHANIZATOR, а что вы думаете насчет
этого http://robot.zerich.ru/kinogramma.php ???

в принципе в моем тестере несложно реализовать такую фишку, как думаете будет эффект? стоит попробовать?

вообще лично у меня вызывает сильные сомнения, что на интрадей так влияют события предыдущего дня...но с другой стороны...типа статистика...

думаю эту вешь можно использовать вместе с другими разными индикаторами в бальной системе, я про нее где - то читал...ну типа используется несколько индикаторов и по сигналу каждого там по баллу, есть 5 баллов - работаем, но баллы могут быть и разные...

еще есть такая идея , заметил что при использовании разных комбинаций индикаторов и их параметров, раскладка по прибыльным и убыточным дням меняется ,т.е. в одном случае они ловях хорошо одни, дня в другом -другие,..так вот думаю как - то проанализировать эфективность различных (уже своих) индикаторов на...типа эталонной прибли, которую можно было сделать за этот день....ну и на основе этого можно делать какие-то выводы.....ну или там баллы у индикаторов корректировать

Да есть такая штука с баллами, типа придумал господин Achelis, и широко разрекламировал у себя в Метастоке. По сути полнейшая чушь. С позиций обычного здравого смысла бульдог с мотициклом не скрещивается. Повторю свое мнение - из голых цифры системы у Вас не получится, нужно понимать, как устроен рынок на содержательном уровне.
Если Вы пытаетесь создать систему интрадей, то для начала советую разобраться в вопросе насколько наш рынок самостоятелен, или мож какие буржуины на него нехило влияют и портят Ваши стохастики-махастики.

Огромное вам спасибо за советы!

Но стохастиков как раз у меня и нет, у меня типа свои индикаторы ...

То, что буржуины влияют это само собой, посему в плане у меня есть разработка индикатора на основе доу, снп...ну и цен на нефть

Насчет скрещивания....можно посмотреть иначе, т.к. у меня цель это "поймать" тренд с определенной стабильностью - ведь в этом вся загвоздка!...то чем плох комплексный индикатор (балльный), который возможно будет делать небольшой перевес в + сторону, за счет допустим приоритета самого сильного сигнала и т.д. ?

к тому-же я согласен, с чьей-то фразой о том , что простых систем быть не может....

у меня пока лучшие результаты очень незначительно в + сторону откалоняются, если смотреть на большом обьеме данных...не месяц само собой.

Пока я еще перебрал слишком мало вариантов

 

[Сергей Гаврилов]

MEHANIZATOR, а что вы думаете насчет
этого http://robot.zerich.ru/kinogramma.php ???

в принципе в моем тестере несложно реализовать такую фишку, как думаете будет эффект? стоит попробовать?

вообще лично у меня вызывает сильные сомнения, что на интрадей так влияют события предыдущего дня...но с другой стороны...типа статистика...

думаю эту вешь можно использовать вместе с другими разными индикаторами в бальной системе, я про нее где - то читал...ну типа используется несколько индикаторов и по сигналу каждого там по баллу, есть 5 баллов - работаем, но баллы могут быть и разные...

еще есть такая идея , заметил что при использовании разных комбинаций индикаторов и их параметров, раскладка по прибыльным и убыточным дням меняется ,т.е. в одном случае они ловях хорошо одни, дня в другом -другие,..так вот думаю как - то проанализировать эфективность различных (уже своих) индикаторов на...типа эталонной прибли, которую можно было сделать за этот день....ну и на основе этого можно делать какие-то выводы.....ну или там баллы у индикаторов корректировать

Да есть такая штука с баллами, типа придумал господин Achelis, и широко разрекламировал у себя в Метастоке. По сути полнейшая чушь. С позиций обычного здравого смысла бульдог с мотициклом не скрещивается. Повторю свое мнение - из голых цифры системы у Вас не получится, нужно понимать, как устроен рынок на содержательном уровне.
Если Вы пытаетесь создать систему интрадей, то для начала советую разобраться в вопросе насколько наш рынок самостоятелен, или мож какие буржуины на него нехило влияют и портят Ваши стохастики-махастики.

Огромное вам спасибо за советы!

Но стохастиков как раз у меня и нет, у меня типа свои индикаторы ...

То, что буржуины влияют это само собой, посему в плане у меня есть разработка индикатора на основе доу, снп...ну и цен на нефть

Насчет скрещивания....можно посмотреть иначе, т.к. у меня цель это "поймать" тренд с определенной стабильностью - ведь в этом вся загвоздка!...то чем плох комплексный индикатор (балльный), который возможно будет делать небольшой перевес в + сторону, за счет допустим приоритета самого сильного сигнала и т.д. ?

к тому-же я согласен, с чьей-то фразой о том , что простых систем быть не может....

у меня пока лучшие результаты очень незначительно в + сторону откалоняются, если смотреть на большом обьеме данных...не месяц само собой.

Пока я еще перебрал слишком мало вариантов

Следует учитывать тот факт, что влияние нефти и америки, находится в противофазе. Последний год внутри дня нефть вообще никак не влияет. Интрадейщики (не только в России) обычно ориентируются на еминиСП500, на ДОУ не смотрят.

 

[allen]

Аллен, какие результаты?

отрицательный результат - тоже результат

или это насчет прикрутки системы 3д анализа?

в первом приближении я ее уже замутил, хотя еще надо посмотреть демо.... осталось проанализироваить, доделать и сделать индикатор...а потом тест на исторических данных

 

[allen]

MEHANIZATOR, а что вы думаете насчет
этого http://robot.zerich.ru/kinogramma.php ???

в принципе в моем тестере несложно реализовать такую фишку, как думаете будет эффект? стоит попробовать?

вообще лично у меня вызывает сильные сомнения, что на интрадей так влияют события предыдущего дня...но с другой стороны...типа статистика...

думаю эту вешь можно использовать вместе с другими разными индикаторами в бальной системе, я про нее где - то читал...ну типа используется несколько индикаторов и по сигналу каждого там по баллу, есть 5 баллов - работаем, но баллы могут быть и разные...

еще есть такая идея , заметил что при использовании разных комбинаций индикаторов и их параметров, раскладка по прибыльным и убыточным дням меняется ,т.е. в одном случае они ловях хорошо одни, дня в другом -другие,..так вот думаю как - то проанализировать эфективность различных (уже своих) индикаторов на...типа эталонной прибли, которую можно было сделать за этот день....ну и на основе этого можно делать какие-то выводы.....ну или там баллы у индикаторов корректировать

Да есть такая штука с баллами, типа придумал господин Achelis, и широко разрекламировал у себя в Метастоке. По сути полнейшая чушь. С позиций обычного здравого смысла бульдог с мотициклом не скрещивается. Повторю свое мнение - из голых цифры системы у Вас не получится, нужно понимать, как устроен рынок на содержательном уровне.
Если Вы пытаетесь создать систему интрадей, то для начала советую разобраться в вопросе насколько наш рынок самостоятелен, или мож какие буржуины на него нехило влияют и портят Ваши стохастики-махастики.

Огромное вам спасибо за советы!

Но стохастиков как раз у меня и нет, у меня типа свои индикаторы ...

То, что буржуины влияют это само собой, посему в плане у меня есть разработка индикатора на основе доу, снп...ну и цен на нефть

Насчет скрещивания....можно посмотреть иначе, т.к. у меня цель это "поймать" тренд с определенной стабильностью - ведь в этом вся загвоздка!...то чем плох комплексный индикатор (балльный), который возможно будет делать небольшой перевес в + сторону, за счет допустим приоритета самого сильного сигнала и т.д. ?

к тому-же я согласен, с чьей-то фразой о том , что простых систем быть не может....

у меня пока лучшие результаты очень незначительно в + сторону откалоняются, если смотреть на большом обьеме данных...не месяц само собой.

Пока я еще перебрал слишком мало вариантов

Следует учитывать тот факт, что влияние нефти и америки, находится в противофазе. Последний год внутри дня нефть вообще никак не влияет. Интрадейщики (не только в России) обычно ориентируются на еминиСП500, на ДОУ не смотрят.

это новая для меня информация. Спасибо еще раз!
Но пока серьезно к этому этапу я не приступил, сейчас с 3д анализом разбираюсь

 

[allen]

К стати, фишку с баллами я чутал у Сафина "ВНУТРЕДНЕВНАЯ ТОРГОВАЯ СИСТЕМА - 5 БАЛЛОВ ЗА УСПЕХ" правда там применяли ее к форексу

 

[allen]

Результаты осмысления фишки с 3д анализом:

1) обрабатываются исторические данные и формируется 3-х или 4-х мерный массив следующего типа

х-цена закрытия (диапазон)
у-цена закрытия следующего бара (диапазон)
з - количество попаданий переходов из х в у(* како-ть коэффициент (может обьем или т.д.))
4 измерение - время, но неясно, делается как-бы срез по N моменту времени по всем историческим данным или просто добаляются данные текущего дня (возможно с весовым кожффициентов) вплоть да предыдущего таймфрейма.....

неясно, куда они прикрутили тут открытие, максимум, минимум....или по ним тоже карта строиться?

или они добалены в условия диапазонов (но на сайте не написано как они учитываются при непосредственном анализе)

в общем в итоге, мы получаем, на кажом клозе таймфрейма раскладку с вероятностью следующего закрытия цены....



а если добавить этово вложенную функцию, то пусть и с уменьшающейся в N раз степень,новероятность N+1_клоз(клозаN) - и почему же про это авторы умолчали

хотдя если допустить вероятность предсказания следующего клоза даже 75% (что оооочень маловероятно), то через 5 клозов получим 24% а через 10 5.8%
а если предсказывает 50%, то на 5 - 3.2%

а что толку ловить следующий клоз???

и вся система то получается статичная! т.к. там сформировано за милиионы сделок то несколько дней ее почти и не изменят....

 

[allen]

получается общение с самим собой

тем не менее реализовал эту байду с 3д анализом, но с некоторыми своими поправками и наворотами (но поверхность - очень похожа на то, что в примерах на сайте), но идею оставил практически как есть, придумал пару индикаторов, сейчас пробую протестировать на данных за год....

 

[DN]

к тому-же я согласен, с чьей-то фразой о том , что простых систем быть не может....

Тебя обманули...................)))

 

[allen]

к тому-же я согласен, с чьей-то фразой о том , что простых систем быть не может....

Тебя обманули...................)))

пробовал некоторые классические системы для интрадея....типа 4 средние и т.д. ....не выгодные....

в данный момент, нахожусь в поиске....