тестирование стратегии в excel

[allen]

а что такое риск на операции и почему он такой маленький?

ну тарп так пишет вроде для интрадей торговли т.е. при входе в рынок стоп лосс выставляется так, что-бы в слечае разворота рынка не в предполагаемую сторону, слить не более 0.25% от депозита (можно и поболее конечно, это смотря сколько сделок в дент планируется и т.д.) - это и будет риск, то что готов потерять при плохом развороте событий ....в общем там все основано на расчете соотношения +/- сделок и что на + надо делать в разы больше чем в -, а это только со стоп лосами возможно - контроль убытков...

хотя с слишком малыми стопами - будет вышибать....в общем ситуация не такая однозначная

 

[noise]

ну тарп так пишет вроде для интрадей торговли т.е. при входе в рынок стоп лосс выставляется так, что-бы в слечае разворота рынка не в предполагаемую сторону, слить не более 0.25% от депозита

если ты берешь риск от депозита, то все зависит от того какую долю депозита ты будешь отводить под сделку. если 0,25% от сделки, то тебя волотильность изнасилует...

 

[allen]

ну тарп так пишет вроде для интрадей торговли т.е. при входе в рынок стоп лосс выставляется так, что-бы в слечае разворота рынка не в предполагаемую сторону, слить не более 0.25% от депозита

если ты берешь риск от депозита, то все зависит от того какую долю депозита ты будешь отводить под сделку. если 0,25% от сделки, то тебя волотильность изнасилует...

тут береться простейши случай для 1 сделки по 1 инструменту....
если под волатильностью понимаем, насколько "качается" рынок? то, да может и заманать, но тут в этом и вопрос, колебания это или вдруг новй тренд?
коечно можно и другой процент брать и наверно динамический, но стоп лосы, судя по литературе - основное условие положительных результатов на протяжении длительного периода....

 

[mehanizator1]

а что такое риск на операции и почему он такой маленький?

ну тарп так пишет вроде для интрадей торговли т.е. при входе в рынок стоп лосс выставляется так, что-бы в слечае разворота рынка не в предполагаемую сторону, слить не более 0.25% от депозита (можно и поболее конечно, это смотря сколько сделок в дент планируется и т.д.) - это и будет риск, то что готов потерять при плохом развороте событий

ну на татнефти проскальзывание даже на мелком счете будет 0.15% в среднем, ставить стоп в 0.25% это слив счета на проскальзывании будет.

....в общем там все основано на расчете соотношения +/- сделок и что на + надо делать в разы больше чем в -

это кто такое сказал? почему его надо делать в разы больше? общий доход от торговли совершенно никак не зависит от соотношения прибыльных и убыточных сделок.

 

[GH05]

Проскальзывание как правило сводит на нет систему которая в тестере смотрелась просто замечательно)
(Автор я)

 

[mehanizator1]

Проскальзывание как правило сводит на нет систему которая в тестере смотрелась просто замечательно)
(Автор я)

так надо тестить с проскальзыванием уже

 

[allen]

да ральность вности свои коррективы в теорию ))

 

[Intro]

Стройте систему от противного, берите проскальзывание себе.

 

[allen]

Стройте систему от противного, берите проскальзывание себе.

? в смысле, шутить изволите

 

[allen]

в общем создал тестер уже правда он не в экселе а в сециальном математическом пакете, только данные обрабатываются в экселе.....первые результаты согласуются с метастоковскими.....к сожалению пока в (-)

но с другой стороны, значит тестер не совсем плохой, т.к. отрицательный результат то более вероятный

 

[Intro]

в общем создал тестер уже правда он не в экселе а в сециальном математическом пакете, только данные обрабатываются в экселе.....первые результаты согласуются с метастоковскими.....к сожалению пока в (-)

но с другой стороны, значит тестер не совсем плохой, т.к. отрицательный результат то более вероятный

Я смайликов не ставил вроде в своем сообщении.

 

[Сергей Гаврилов]

Уважаемые гуру!
Подскажите новичку

Недавно начал освоение ФР (курсы там и все такое) и понял что без четкой стратегии , и как результата торгового робота на ее основе сейчас на рынок, что с шашкой на танки переть
посему решил приступить к рзработке стратегии и тестировании ее на исторических данных.

Общая концепция такова (ТЗ так сказать):
Автомат для торговли итнрадей, для выполнения начального финансовго плана 3-5% в месяц , требуется среднее ежедневное увеличение счета 0.15-0,25% (конечно зависит от количества подряд идущих убыточных дней) ;

Начал с тестирования в метастоке 8 (там пришлось еще поизвращаться чтоб заставить его под мою стратегию считать - написал прогу которая разивает один интервал на дни )
и столкнулся там (как и говорили старшие товарищи) с убогостью родного метастоковского языка (например нельзя переменные в индикаторы запихивать и т.д.), нет ну теоретически конечно на нем наврное все можно сделать но!

поскольку, как я понял главное это новый взгляд на рынок, то решил я разработать (ну хоть попытаться доработать существующие) парочку индикаторов, а для этого предполагаются серьезные математические изыскания (есть опыт работы с математическими пакетами и практика их интеграции с экселем)....да еще и с VBA знаком, лучше чем с метастоковским или амиброкерским языком
+
есть образец по интеграции экселя и квика (ну это уже на будущее)

следовательно вопрос!

какова на ваш опытный взгляд, будет достоверность тестера и оптимизатора торговой системы забацаной в экселе? если учесть там коммисионные (проскльзывание тоже можно попробовать, но не сразу)
по сравнению с аналогичными метатрейдер, амиброкер и т.д.?
(если предположить, на секундочку, что будет моя прога работает без ошибок там и т.д.)

PS по поводу изобретения велосипеда , замечания думаю будут уместны, но я считаю еще немаловажным тот факт, что в экеле я буду иметь 100% контроль и знать что и как...и не буду ограничен в добавлении и модификации любых блоков.

Спасибо за внимание!

А Вы не пытались посмотреть на Вашу проблему с другой стороны. Представим себе такую ситуацию. Допустим человек закончил медицинский университет и решил создать новый метод диагностики какого-то заболевания. При этом он не отработал ни одного дня в больнице, видел эти болезни только на картинках, и читал о них в книгах. Как Вы думаете, у него что-нибудь путное выдет? Я удивляюсь десяткам и сотням начинающих трейдеров, которые ни одного дня не отработали на реальном рынке, но уже что-то поняли и уже что-то пытаются создать. В результате 99.999999% из них миллионный раз перемалывают стохастики-махастики или перемывают кости старика Шарпа, и конечно ничего путного не получают. Как Вы думаете сколько миллионов трейдеров-теоретиков в мире ежедневно пытаются, что-то выжать из исторических данных, и сколько нулей перед запятой у %, котором реально удается зхаработать деньги?

 

[allen]

Уважаемые гуру!
Подскажите новичку

Недавно начал освоение ФР (курсы там и все такое) и понял что без четкой стратегии , и как результата торгового робота на ее основе сейчас на рынок, что с шашкой на танки переть
посему решил приступить к рзработке стратегии и тестировании ее на исторических данных.

Общая концепция такова (ТЗ так сказать):
Автомат для торговли итнрадей, для выполнения начального финансовго плана 3-5% в месяц , требуется среднее ежедневное увеличение счета 0.15-0,25% (конечно зависит от количества подряд идущих убыточных дней) ;

Начал с тестирования в метастоке 8 (там пришлось еще поизвращаться чтоб заставить его под мою стратегию считать - написал прогу которая разивает один интервал на дни )
и столкнулся там (как и говорили старшие товарищи) с убогостью родного метастоковского языка (например нельзя переменные в индикаторы запихивать и т.д.), нет ну теоретически конечно на нем наврное все можно сделать но!

поскольку, как я понял главное это новый взгляд на рынок, то решил я разработать (ну хоть попытаться доработать существующие) парочку индикаторов, а для этого предполагаются серьезные математические изыскания (есть опыт работы с математическими пакетами и практика их интеграции с экселем)....да еще и с VBA знаком, лучше чем с метастоковским или амиброкерским языком
+
есть образец по интеграции экселя и квика (ну это уже на будущее)

следовательно вопрос!

какова на ваш опытный взгляд, будет достоверность тестера и оптимизатора торговой системы забацаной в экселе? если учесть там коммисионные (проскльзывание тоже можно попробовать, но не сразу)
по сравнению с аналогичными метатрейдер, амиброкер и т.д.?
(если предположить, на секундочку, что будет моя прога работает без ошибок там и т.д.)

PS по поводу изобретения велосипеда , замечания думаю будут уместны, но я считаю еще немаловажным тот факт, что в экеле я буду иметь 100% контроль и знать что и как...и не буду ограничен в добавлении и модификации любых блоков.

Спасибо за внимание!

А Вы не пытались посмотреть на Вашу проблему с другой стороны. Представим себе такую ситуацию. Допустим человек закончил медицинский университет и решил создать новый метод диагностики какого-то заболевания. При этом он не отработал ни одного дня в больнице, видел эти болезни только на картинках, и читал о них в книгах. Как Вы думаете, у него что-нибудь путное выдет? Я удивляюсь десяткам и сотням начинающих трейдеров, которые ни одного дня не отработали на реальном рынке, но уже что-то поняли и уже что-то пытаются создать. В результате 99.999999% из них миллионный раз перемалывают стохастики-махастики или перемывают кости старика Шарпа, и конечно ничего путного не получают. Как Вы думаете сколько миллионов трейдеров-теоретиков в мире ежедневно пытаются, что-то выжать из исторических данных, и сколько нулей перед запятой у %, котором реально удается зхаработать деньги?

Спасибо, я задумывался над этим
Замечание не лишено основания, но пробовать свои силы на рынке - это риск реальными средствами, а я пока получаю пусть не 100% практические знания ни чем не рискуя...

К тому же все эти тестеры и т.д. это для отработки и собственно создания собственной торговой стратегии - без чего на рынок выходить тоже как-то очень самонадеяно по моему.....а если уж делать , то почему не протестировать то?
повторюсь, что считаю лучше видеть 0,00% или -100% в тестере, чем на реальном депозите.

 

[allen]

в общем создал тестер уже правда он не в экселе а в сециальном математическом пакете, только данные обрабатываются в экселе.....первые результаты согласуются с метастоковскими.....к сожалению пока в (-)

но с другой стороны, значит тестер не совсем плохой, т.к. отрицательный результат то более вероятный

Я смайликов не ставил вроде в своем сообщении.

Так я понимаю, что проскальзывание - как бы некоторая неопределенность окончательной динамике цены при уже выставленном лоте, которая не всегда будет на моей стороне, зачем же мне увеличивать свой риск беря ее себе и тем самым увеличивая в большую сторону результат тестов? (я стараюсь взять максимально жесткую ситуацию, для большей "страховки").

а вообще с метастоком у меня, в некотормо смысле данные согласуюся....но не точно

может это быть связано с тем что, я после выполнения условия (там входа выхода и т.д.) считаю цену по цене следующего бара закрытия?

 

[mehanizator1]

может это быть связано с тем что, я после выполнения условия (там входа выхода и т.д.) считаю цену по цене следующего бара закрытия?

а зачем ждать следующего бара? если стратегия трендовая, то чем быстрее запрыгнешь, тем лучше.

 

[allen]

может это быть связано с тем что, я после выполнения условия (там входа выхода и т.д.) считаю цену по цене следующего бара закрытия?

а зачем ждать следующего бара? если стратегия трендовая, то чем быстрее запрыгнешь, тем лучше.

это типа подстраховки....ну как-бы проскальзывание....пока оперирую с рыночными заявками , ведь если по рынку продавать , то так и будет примерно?

а куда тут лимитную заявку прикрутить пока не придумал....а главное надо ли это и как реализовать по идее если сигнал прошел, то чем быстрее выполниться сделка, то и получиться , что быстро запрыгнули, а по рынку , наверно быстрее проскочит....

протестировал на месяце, вроде вышел + результат, загнал год , -30% ))

 

[noise]

это типа подстраховки....ну как-бы проскальзывание....пока оперирую с рыночными заявками , ведь если по рынку продавать , то так и будет примерно?

так следующий бар может быть как выше так и ниже текущего, те не факт, что он будет отражать проскальзование. кроме того, ты помниться интрадей плпнируешь - даже если ты на минутках тестировал, разница закрытия минутных баров слишком велика для проскальзования - никакая интрадей стратегия с целью 0,25% в день не вытянет...

 

[allen]

это типа подстраховки....ну как-бы проскальзывание....пока оперирую с рыночными заявками , ведь если по рынку продавать , то так и будет примерно?

так следующий бар может быть как выше так и ниже текущего, те не факт, что он будет отражать проскальзование. кроме того, ты помниться интрадей плпнируешь - даже если ты на минутках тестировал, разница закрытия минутных баров слишком велика для проскальзования - никакая интрадей стратегия с целью 0,25% в день не вытянет...

да пока и не вытягивает в лучшем случае на 0 выходит ))
а как же по другому-то сделать?
(теперь я уже делаю на 5 минутах т.к. с минутками - за год слишком много данных получается ...)
Пока я оперирую только ценой закрытия, вот очередной бар закрылся - прошел сигнал, система отдала команду......и по какой цене у меня пройдет сделка? по предыдущей цене закрытия? .....тут и кроется вся непонятка....может мне заложить тут типа условную заявку, типа если тренд восходящий , то. цена*1,02 если нисходящий , то цена*0,98 ? для уменьшения проскальзывания путем предложения лучшей цены

 

[noise]

да пока и не вытягивает в лучшем случае на 0 выходит ))
а как же по другому-то сделать?
(теперь я уже делаю на 5 минутах т.к. с минутками - за год слишком много данных получается ...)

а на минутках за пол года?

Пока я оперирую только ценой закрытия, вот очередной бар закрылся - прошел сигнал, система отдала команду......и по какой цене у меня пройдет сделка? по предыдущей цене закрытия?

в амиброкере например, в стандартнои варианте вход и выход считается по клозу бара. цену выхода можно еще считать по диапазону бара, те если у тебя выход определется не индикатором а выражением "цена входа*Х"

.....тут и кроется вся непонятка....может мне заложить тут типа условную заявку, типа если тренд восходящий , то. цена*1,02 если нисходящий , то цена*0,98 ? для уменьшения проскальзывания путем предложения лучшей цены

ну типатого, просто все это возвращает к изобретению велосипеда. тот же амиброкер хоть и коряво работает на минутках, но все же работает
П.С.: стоимость комиссии не забудь добавить в расчеты

 

[allen]

да пока и не вытягивает в лучшем случае на 0 выходит ))
а как же по другому-то сделать?
(теперь я уже делаю на 5 минутах т.к. с минутками - за год слишком много данных получается ...)

а на минутках за пол года?

Пока я оперирую только ценой закрытия, вот очередной бар закрылся - прошел сигнал, система отдала команду......и по какой цене у меня пройдет сделка? по предыдущей цене закрытия?

в амиброкере например, в стандартнои варианте вход и выход считается по клозу бара. цену выхода можно еще считать по диапазону бара, те если у тебя выход определется не индикатором а выражением "цена входа*Х"

.....тут и кроется вся непонятка....может мне заложить тут типа условную заявку, типа если тренд восходящий , то. цена*1,02 если нисходящий , то цена*0,98 ? для уменьшения проскальзывания путем предложения лучшей цены

ну типатого, просто все это возвращает к изобретению велосипеда. тот же амиброкер хоть и коряво работает на минутках, но все же работает
П.С.: стоимость комиссии не забудь добавить в расчеты

стоимость коммисии первым делом добавил

так получается , что у меня так и считается - по клозу следующего бара!

уже вышел на +2% в год

да минутки за год....а что тут такого? сейчас у меня 5 минутки за год, без оптимизации правда считаются за 20-30 сек....минутки бы считались 5мин где то...