В принципе такие вещи учитывать нельзя.Основная задача счетчиков обьемов однозначность трактовки,то что ты видиш в этой таблице может быть закрытием позиций ,в этой схеме очень легко запутаться .Sheff
А ты не учитываешь направление сделки при расчете объема? (Т.е. покупка это или продажа?)
Я заинтересовался этим вопросом, глянул - сегодня например все объемы в ГП проходили по продаже:
Анализ Обьема (обьем всему голова)
- Автор темы Sheff
- Дата начала
Газпром
Красным я обвел диапазон накоплений обьем который был накоплен за прошлую неделю а именно с 14 по 18.07.2008
по цене 306,300,301
Я нанес ети уровни на недельный комбо график
Красным кружочком я обвел точку входа на продажу.
Почему продажа?- Ответ очевиден относительно обьема прошлой недели рынок открылся под ним при подходе на уровень пошла продажа
Ее отчетливо видно на кластерном графике и простом баровом
1-максимально накопление обьема являться уровнем
2-стопа в 1 рубль достаточно
так как на кластерах видно что при подходе на уровень появилось неплохое накопление обьема внутри дня .
Вот так продажа выглядит на простом баровом графике.
Причем по ранее изложенной мне схеме.
Не забываем о том что говорим мы о накоплении обьема .
Чистый - отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.
Чистый нас интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда следует, что ценовые колебания так или иначе являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок или из него. Проще говоря, работает схема ОБЪЕМ--->ЦЕНА
Благодаря анализу объемов мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.
Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные, месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт торгуется определенный период времени. Сроки торговли и даты истечения контрактов можно посмотреть в их спецификации
ПО мера важности накопления я говорил в более раних постах.
P.S буду через 2 недели ,демо акаунты после приезда по мере поступления заявок буду формировать и высылать всем кто заинтересовался .Форма заявки простая письмо в личку в котором Ф.И.О
email
инструменты с которыми работаете.
Всем удачной работы и побольше профитов
Красным я обвел диапазон накоплений обьем который был накоплен за прошлую неделю а именно с 14 по 18.07.2008
по цене 306,300,301
Я нанес ети уровни на недельный комбо график
Красным кружочком я обвел точку входа на продажу.
Почему продажа?- Ответ очевиден относительно обьема прошлой недели рынок открылся под ним при подходе на уровень пошла продажа
Ее отчетливо видно на кластерном графике и простом баровом
1-максимально накопление обьема являться уровнем
2-стопа в 1 рубль достаточно
так как на кластерах видно что при подходе на уровень появилось неплохое накопление обьема внутри дня .
Вот так продажа выглядит на простом баровом графике.
Причем по ранее изложенной мне схеме.
Не забываем о том что говорим мы о накоплении обьема .
Чистый - отображает количество акций или контрактов купленных или проданных за определенный период времени по определенной цене.
Чистый нас интересует больше всего, так как именно этот показатель говорит о фиксированной заинтересованности рынка относительно каких-то цен или ценовых диапазонов. Отсюда следует, что ценовые колебания так или иначе являются производным моментом от ввода или вывода средств в рынок или из него. Проще говоря, работает схема ОБЪЕМ--->ЦЕНА
Благодаря анализу объемов мы можем определить потенциальное место начала движения или его окончания, потому как цикличность движения цены идет от объема к объему и алгоритм движения одинаков для всех временных периодов.
Внутридневные объемы формируют недельные, недельные формируют месячные, месячные в свою очередь формируют максимальный объем контракта, который является самым важным и максимальным объемом ввиду того что контракт торгуется определенный период времени. Сроки торговли и даты истечения контрактов можно посмотреть в их спецификации
ПО мера важности накопления я говорил в более раних постах.
P.S буду через 2 недели ,демо акаунты после приезда по мере поступления заявок буду формировать и высылать всем кто заинтересовался .Форма заявки простая письмо в личку в котором Ф.И.О
инструменты с которыми работаете.
Всем удачной работы и побольше профитов
Если по цене 275 был накоплен обьем скажем, за неделю ,открылись с гепом вниз то при подходе в зависимости от ситуации можно становится на продажу!
Ничего сложного по сути нет просто необходимо учитывать информацию которая есть и правильно ее трактовать)
Приятно слышать позитивные отзывы спасибо!!!
1. Я только всеми ЗА.
2. Вы предлагаете прогу за 100$ в месяц, но можете или вернее эта прога может дать математическую модель системы входов и выходов, ну хотя бы входов (выход у меня по ММ).
3. Математическая модель - хотим например если недельное накопление ГП в столбце А по цене Х1 больше текущего накопленя в столбце Б по цене Х2 и если при Х1 продаж больше чем покупок то при достижении текущей цены X к Х1 мы продаём а на X2 будем покупать если текущее >Б и покупок происходит больше - словами вроде так -?
ВОТ ФОРМУЛА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО:
If A>Б and X1>X2 and X=X1 and Volsell(A)>Volby(A) then SUB (sell)
If A<Б and X1<X2 and X=X1 and Volsell(A)<Volby(A) then SUB (by)
Application time 00:00:01 ' повтор опроса столбцов раз в секунду
Может эта прога теперь выполнить подпрограммы SUB (sell)
и SUB (by) которые хотябы на график выдадут значок sell или значок by - ?
Это очень важно для трейдера т.к. прога четко на график будет стрелять сигнал и есть трейдеру платить за обслуживание 100$ а в случае месячного успеха за прогу дать премиальные за такое обслуживание -?
Ведь на загран сайтах полно всяких платных советников за такие деньги - может и эта прога может дать советы трейдеру -?
Вы же пытваетесь обоснованно подойти к торговле именно системно - ждём надеямся от вас получить эти сигналы и в свою очередь подключиться и оплачивать обслуживание -?
В принципе задать простой алгоритм в программу можно но
-я не занимаюсь разработкой программы
-за такую цену доступ к базе данных найти нереально!
-если есть желание берите акаунт у Блюмберга там есть то о чем вы говорите и тотже доступ к базе данных ,просто это вам будет обходиться в 2000$ в месяц .
Я поднял тему дабы поведать о информации которую нельзя фальсифицировать ,а именно нас интересует накопление РЕАЛЬНЫХ обьемов тоесть однозначность трактовки поданной информации исходя из которой можно работать.
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=766&start=600
4 августа проанализировав ситуацию я оставил пост в котором я сказал что покупок пока не вижу,
на анализ инструмента я потратил 20 мин от силы ,где щас торгуется Газпром все знают, делайте выводы.
С уважением Игорь.
Всё понятно, и мы вас уважаем.
Но представте, дав алгоритм вашего анализа то для Вас же хорошо ибо трейдеры за Вами пойдут, ибо проценты от успеха тоже можно Вам давать т.к. 2000$ в месяц для блумберга считаю не обоснованным т.к. абсолютно не факт что 2000$ это грааль, а то что предлагаете Вы - это просто, это удачно, это не грааль но при успехе не проблемма выплачивать процент ведь это по деловому этикету правильно - подумайте, трейдеры просто просят алгоритм вашего анализа, и многие очень многие пойдут за вами и вам будет выгодно из-за наибольшего числа участников, причём вы сами пишите что ваш алгоритм прост.
Просим, очень просим алгоритм и трейдеры за Вами пойдут.
С уважением, Дима.
данные по объемам
Добрый день.Скажите,а данные по объемам можно получить только из программы Волкфис,или еще где?Дело в том,что в Волкфисе за каждый торговый инструмент надо платить от 300 долларов в месяц.Может где еще можно взять,ведь не обязательно иметь графики комбо баров,накладывать их.Зная,что скажем в такой-то день или за такую-то неделю максимальный объем был у такой-то цены,можно самому нанести этот уровень на график,там же можно определить и время пробития объема и т.п.Главное знать данные.Не подскажете,где,кроме Волкфиса их можно посмотреть.Спасибо.
Добрый день.Скажите,а данные по объемам можно получить только из программы Волкфис,или еще где?Дело в том,что в Волкфисе за каждый торговый инструмент надо платить от 300 долларов в месяц.Может где еще можно взять,ведь не обязательно иметь графики комбо баров,накладывать их.Зная,что скажем в такой-то день или за такую-то неделю максимальный объем был у такой-то цены,можно самому нанести этот уровень на график,там же можно определить и время пробития объема и т.п.Главное знать данные.Не подскажете,где,кроме Волкфиса их можно посмотреть.Спасибо.
Re: данные по объемам
+))
Таблица всех сделок . Если её загнать в СУБД и немного поколдовать , то думаю можно получить необходимую инфу , а далее попробывать через dll вывести в прогу ТА.
+))
Re: данные по объемам
1.Где взять таблицу всех сделок?Я имею ввиду по форексу
или фьючерсным валютным или индексным контрактам?
2.Что такое СУБД и где его можно посмотреть и подробно
с ним ознакомиться?
3.Что такое dell?
Дело в том,что я не програмист,а трейдер,торгую более 4 лет,но с этими программами пока не сталкивался.
Спасибо.
Спасибо за ответ,но,если возможно,поподробнее об этой технологии и желательно со ссылками.
1.Где взять таблицу всех сделок?Я имею ввиду по форексу
или фьючерсным валютным или индексным контрактам?
2.Что такое СУБД и где его можно посмотреть и подробно
с ним ознакомиться?
3.Что такое dell?
Дело в том,что я не програмист,а трейдер,торгую более 4 лет,но с этими программами пока не сталкивался.
Спасибо.
Re: данные по объемам
2. СУБД - собственная универсальная база данных - хоть в екселе, хоть в акесе, хоть в Q-бэйсике под дос - то что вам удобно ибо выбор
3. dell - неа, не dell а .dll - это расширение файла библиотеки которую многие пишут для себя на языке Си - купите книгу по СИ
Для того чтобы ВАМ стать успешным трейдером если ВЫ решили идти по методу чёрного ящика - то вам нада стать программером ибо программер - заочно уже успешный трейдер - ИБО СИ+ дает данные по ценам без задержек и это можно использовать в свой карман
1. -из квика.
2. СУБД - собственная универсальная база данных - хоть в екселе, хоть в акесе, хоть в Q-бэйсике под дос - то что вам удобно ибо выбор
3. dell - неа, не dell а .dll - это расширение файла библиотеки которую многие пишут для себя на языке Си - купите книгу по СИ
Для того чтобы ВАМ стать успешным трейдером если ВЫ решили идти по методу чёрного ящика - то вам нада стать программером ибо программер - заочно уже успешный трейдер - ИБО СИ+ дает данные по ценам без задержек и это можно использовать в свой карман
Соображения насчёт объёма... С тех пор как я прочитал несколько книг Л. Вильямса (не кумир, ибо не сотвори себе кумиров, но мегаавторитет), то у меня совершенно новый взгляд на объём (позволивший мне стать более прибыльным).
Вкратце он следующий:
1. Объём это не очень важно. Нельзя уделять ему много внимания.
Тем не менее...
2. Рост объёма в бычьей фазе -- бычий признак (покупатели продолжают набегать и разгоняют рынок).
3. Падение объёма в бычьей фазе -- признак возможной приостановки роста или разворота. (Ралли выдохлось).
4. Самое, пожалуй, неортодоксальное: Рост объёма в медвежьей фазе -- признак возможной приостановки падения или разворота (!), а НЕ усиления падения. (Рост объёма указывает на то что нарастает число покупателей готовых брать по текущим ценам. Продавцам не приходится печально и безнадежно понижать цены, так как у них и так хорошо берут).
5. Падение объёма в медвежьей фазе -- продолжение падения (продавцам приходиться понижать цену, а у них всё не берут и не берут).
Когда я прочитал это и посмотрел на графики я понял, что ничего не понимал до этого, особенно насчёт пункта 4. Работает. Посмотрите тоже (желательно на не очень мелких таймфреймах. "15 минут" на ГП) -- очень занимательно. Палочки гистограммы объёма снизу, прямо-таки подпирают снизу-вверх основной график! Очень доходчивый образ.
При этом, сам Вильямс (и я подтверждаю) говорит: объём НЕ ОЧЕНЬ важен.
P.S. Моё личное соображение: возможно многое из этого объясняется тем, что большинство людей сидят в лонге.
Вкратце он следующий:
1. Объём это не очень важно. Нельзя уделять ему много внимания.
Тем не менее...
2. Рост объёма в бычьей фазе -- бычий признак (покупатели продолжают набегать и разгоняют рынок).
3. Падение объёма в бычьей фазе -- признак возможной приостановки роста или разворота. (Ралли выдохлось).
4. Самое, пожалуй, неортодоксальное: Рост объёма в медвежьей фазе -- признак возможной приостановки падения или разворота (!), а НЕ усиления падения. (Рост объёма указывает на то что нарастает число покупателей готовых брать по текущим ценам. Продавцам не приходится печально и безнадежно понижать цены, так как у них и так хорошо берут).
5. Падение объёма в медвежьей фазе -- продолжение падения (продавцам приходиться понижать цену, а у них всё не берут и не берут).
Когда я прочитал это и посмотрел на графики я понял, что ничего не понимал до этого, особенно насчёт пункта 4. Работает. Посмотрите тоже (желательно на не очень мелких таймфреймах. "15 минут" на ГП) -- очень занимательно. Палочки гистограммы объёма снизу, прямо-таки подпирают снизу-вверх основной график! Очень доходчивый образ.
При этом, сам Вильямс (и я подтверждаю) говорит: объём НЕ ОЧЕНЬ важен.
P.S. Моё личное соображение: возможно многое из этого объясняется тем, что большинство людей сидят в лонге.
))) это как же они сидят в лонге сами собой-то? а где они взяли контрагентов которые им акции продали?! ;-) количество лонгистов и шортистов всегда одинаково) просто есть ситуации когда большинство хочет продавать или покупать, но при этом количество все равно по сделкам равное)
А фетишь делать из объема конечно не стоит - он конечно показателен, но именно как указатель некоторых узловых моментов - ну типа вот по 200 газпром продали-купил на такое-то количество лотов - значит отсюда идет отсчет лонгов-шортов. соответственно будут пытаться либо продавить дальше, либо поднять. У кого будет больше возможностей - тот и окажется прав.
эээ - пошел спор про курицу и яйцо))) вообще-то акции не родились на IPO - там их продали))) так что уже на первоначальном размещении есть купившие и продавшие)))
Поясню свою позицию...
Сначала для рынка акций:
Предприниматели провели IPO. Родили акции и продали их. Всё. Они с ними расстались.
Те кому они продали, оказались в лонге. В шорте пока никого вообще нет.
Потом брокеры иногда начинают предоставлять своим клиентам акции для спекулятивной операции под названием "шорт". Дают клиентам деньги, а те у них занимают эти акции.
То есть по некоторым акциям вообще нет шорта.
Вот с фьючерсами сложнее... Там действительно есть лонгер и шортер. Вопрос только кого больше с той или иной стороны... публики или профессионалов. Публика чаще бывает на длинной стороне, по разным причинам.