Полностью согласен, система - основа успеха.
Реально ли разбогатеть?
- Автор темы Kalisto
- Дата начала
Код:
Не помню где слышал фразу, но смысл следующий "Риск это единственное что мы можем контролировать на рынке".
Риск зависит не от плечей, а от системы риск-менеджмента. Т.е. риск в самом трейдере. Например, один трейдер торгует без плечей, а второй с 3 плечом. У кого риск выше? Ответ "у второго риск выше" абсурден, т.к. сначала нужно провести анализ торговых систем и самих трейдеровСоглашусь отчасти. 1 система на истории дала просадку 30% годовых, вторая 20%, первая торгуется без плеч вторая с плечем, риск выше у второй системы, потому как будующее неизвестно и в будующем результат может быть 50% у первой и 50% у второй добавляеш плече и нет дэпо. Любой результат системы на истории только предпологает, что система будет торговаться примерно в таких то рамках, как аксиома такие данные браться не должны. Поэтому риск всегда выше у системы с плечем. Но это не значит что с плечем торговать нельзя.
Плечо это лишь инструмент в руках трейдера. И размер плеча не имеет однозначной корреляции с уровнем риска (при анализе работы разных трейдеров). А вот профессионализм трейдера имеет однозначную корреляцию с уровнем риска.
Например, один трейдер подбирает при торговле хорошие точки и входит со стопом в 0,4% со вторым плечом. Другой трейдер входит при первых признаках наличия тренда, и соответственно ему приходится делать стоп больше, например, 1% (без плеч).
Соответственно мы получаем у первого риск 0,8%, а у второго 1% (без учета комиссии и проскальзывания).
Плече да инструмент я и не спорю.
Ну ты описал риск в одной сделке, а мы говорим о системе (напоминаю что кроме трендовых имеется еще куча, торговля одного бара, каналы и т.д.). А значит и стопы часто расчитывается из условий на рынке, ну незнаю волотильность например, размер предыдущей свечи и т.д, т.е. плавает. " А вот профессионализм трейдера имеет однозначную корреляцию с уровнем риска." А ты уверен, что знаеш достаточно, чтобы это утверждать. Я своим постом пытался сказать что риск мы можем пытаться держать в каких-то рамках, но полностью его контролировать нельзя, ну если в кэше не сидеть конечно. "И размер плеча не имеет однозначной корреляции с уровнем риска (при анализе работы разных трейдеров)." Имеет и не только плече. Если ты расматриваеш систему то расматривай ее в целом, не надо ее упрощать до одной сделки, результат приносит не риск в одной сделке, а сумма рисков сделок включая и то как ты выходиш из сделки т.е. доходность. Ну к примеру первая система риск 0.4% будем считать что прошло 2 сделки и сработал стоп 3 положительная и ты на ней взял 1% в одном случае и 1,5% в другом. Вот теперь и смотри соотношение риск к доходу. И посмотрев отношение риска к доходоности можно сделать самый первый вывод. После чего посмотри на график и знай что движения в будующем будут отличаться и результат стопудов будет другой, а вот насколько зависит от качества тестирования. И только после того как ты будеш уверен в результате системы протестировав ее и в боковике и на трендах, ухудшаеш результат тестирования процентов на 20-30% и только после этого можно расчитывать плече. Надеюсь я понятно расписал и видно, что риск в одной сделке не позволяет расчитать плече и при этом не разориться. По плечу высказывался еще и выше.
По моему, я говорю об очевидных вещах. И тут нет необходимости приводить расчет системы. Возьмем к примеру А. Герчика который торгует с 20 плечем и с 98 года (с годом могу ошибаться) у него не было ни одного убыточного месяца. И начинающего трейдера, торгующего по системе без плеча. У кого риск выше?
Стоп зависит от точки входа, ну и само собой он должен быть адекватен, рыночной ситуации (волотильности).
А разве это не очевидные вещи. В противном случае вообще не имеет смысла набираться опыта.
Почему мы не можем конторолировать риск?
Конечно всегда есть вероятность какого нибудь форс-мажора. Например, ГЭПа в 20%, каких-то технических проблем, человеческого фактора.
Поэтому я и писал ранее, что нужно быть и трейдером и инвестором.
Но если отбросить этот форс-мажор, то риск мы можем всегда контролировать.
Я и не собирался рассматривать систему. А на примере сделки пытался лишь объяснить свою мысль.
Ну а то что:
ещё давно доказали многие успешные трейдеры своими результатами торговли.
ADV расскажите про тульский бизнес Герчика. Я так понимаю, он реализовал у вас идею распределения риска торговли с помощью большого количества обученных им трейдеров используемых им как биологических роботов. То есть взял 30 человек обучил их своему методу торговли отобрал 10 успешных и дал им возможность управлять собственными деньгами . решение кстати гениальное если учитывать его стиль торговли . Но это предположение если знаете как на самом деле дела обстоят, расскажите плиз .
Владимирус
New member
Позволю себе вмешаться, лично я с утверждением что на фортсе невозможно делать деньги в корне не согласен, прочтите хотя бы "витрину трейдеров" все трейдеры которые показывают доходность больше 200% годовых торгуют на фортсе. Лично моё мнение биржи ММВБ и РТС больше подходят для людей которые хотят иметь прибыль в 30-80% годовых, правда серьёзные трейдеры вносят суммы по несколько миллионов долларов, и путём несложных математических вычислений можно подсчитать что 60% от миллиона долларов это 600 тысяч, я думаю этих денег хватит на хлеб с икрой. А если вы хотите делать 200-600% годовых вам прямая дорога на фортс. Очень советую изучить уважаемуму Kalisto торговлю опционами (сам ими безумно интересуюсь), опционы это невероятное кол-во стратегий. Советую посетить сайт uptrade.ru (он об опционах и фьючерсах).
Вот пример только некоторых стратегий взятых с другого форума:
1. Купить портфель акций - допустим 20 Лукойл. Допустим по 1800. Затратили 36 000 рублей
После этого продаём 2 фьючерса по 18300 каждый.
Получаем арбитражную пару - длинная акция - короткий фьюч.
Макс прибыль тут составит : 18300*2 - 36000 = 600 рублей - это арбитражный контанго-спрэд.
Макс убыток составит на момент исполнения фьючерса: 0 рублей
Это фиксированная сделка с гарантированной прибылью 600 рублей.
НО! Покрытие риска идёт тотальное - это не даст вам заработать больше 600 рублей при любом раскладе.
Такую стратегию лучше применять эпизодически. Пример: у нас акции долго росла и упёрлась в уровень перекупленности. Мы продаём фьюч и фиксируем тем самым прибыль. Когда цена откорректировалась, мы опять откупаем фьюч и вновь расчитываем на рост. Т.е. покрытие идёт только на период нестабильности.
Если удерживать постоянно эту пару - это арбитражная сделка с фиксированной доходностью.
2. Купить портфель акций - допустим теже 20 Лукойл по 1800. Затратили 36 000 рублей.
Покупаем 2 опциона пут со страйком 18 000 р. (около денег) по цене примерно 900 рублей каждый (за 2-3 месяца до истечения опциона).
Тут параметры другие:
Макс убыток составит величина премии по опционам пут = 1800 р. (900*2)
Макс прибыль неограничена.
Т.е. при снижении путы страхуют акции и мы получаем к концу действия страховки только убыток в 1 800 р. - неважно насколько глубоко опустится акция.
Если цена начинает расти, то мы получаем прибыль по акциям и теряем премию опционов - т.е. те же 1 800 р. Соответственно по такой стратегии точка безубыточности будет на уровне 1890 рублей. Если акция выростет выше 1890 - мы получаем прибыль.
Вот это уже полноценный хедж.
Конечно в этих инструментах очень много нюансов. Но в целом всё просто.
Если заинтересуетесь советую почитать Томсета "торговля опционами".
P.S. на Forex даже не суйтесь.
Вот пример только некоторых стратегий взятых с другого форума:
1. Купить портфель акций - допустим 20 Лукойл. Допустим по 1800. Затратили 36 000 рублей
После этого продаём 2 фьючерса по 18300 каждый.
Получаем арбитражную пару - длинная акция - короткий фьюч.
Макс прибыль тут составит : 18300*2 - 36000 = 600 рублей - это арбитражный контанго-спрэд.
Макс убыток составит на момент исполнения фьючерса: 0 рублей
Это фиксированная сделка с гарантированной прибылью 600 рублей.
НО! Покрытие риска идёт тотальное - это не даст вам заработать больше 600 рублей при любом раскладе.
Такую стратегию лучше применять эпизодически. Пример: у нас акции долго росла и упёрлась в уровень перекупленности. Мы продаём фьюч и фиксируем тем самым прибыль. Когда цена откорректировалась, мы опять откупаем фьюч и вновь расчитываем на рост. Т.е. покрытие идёт только на период нестабильности.
Если удерживать постоянно эту пару - это арбитражная сделка с фиксированной доходностью.
2. Купить портфель акций - допустим теже 20 Лукойл по 1800. Затратили 36 000 рублей.
Покупаем 2 опциона пут со страйком 18 000 р. (около денег) по цене примерно 900 рублей каждый (за 2-3 месяца до истечения опциона).
Тут параметры другие:
Макс убыток составит величина премии по опционам пут = 1800 р. (900*2)
Макс прибыль неограничена.
Т.е. при снижении путы страхуют акции и мы получаем к концу действия страховки только убыток в 1 800 р. - неважно насколько глубоко опустится акция.
Если цена начинает расти, то мы получаем прибыль по акциям и теряем премию опционов - т.е. те же 1 800 р. Соответственно по такой стратегии точка безубыточности будет на уровне 1890 рублей. Если акция выростет выше 1890 - мы получаем прибыль.
Вот это уже полноценный хедж.
Конечно в этих инструментах очень много нюансов. Но в целом всё просто.
Если заинтересуетесь советую почитать Томсета "торговля опционами".
P.S. на Forex даже не суйтесь.
я не утверждаю, я высказываю свое мнение. с большим депо на фортсе вообще делать нечего, но если депо около 30000рублей то можно попытать счастье. по поводу витрины трейдеров - Вы видели сколько торгуют на фортсе с убытком, а еще сколько горе-трейдеров не вывешивают отрицательных результатов дабы не быть лохом в глазах окружающих, и нельзя со 100% уверенностью говорить что все вывешивает результаты правдивые и честные. в любом случае со временем все переходят на ММВБ всвязи с лутшей ликвидностью.
Прямо как в экперименте "черепашек"
Ибо никто не знает как)))КАК никто не расскажет, ибо конкуренты никому не нужны
Часто в мемуарах великих инвесторов встречаю описание какой то одной супер успешной сделки, которая выводит его состояние на новый уровень. Потом видимо идет затишье, возня при своих, и так до следущей супер сделки. То есть, зачастую, это не какая то супер успешная система, делающая постоянный стабильный результат, а случай. Таких случаев у нас предоставляется несколько раз в год, его просто надо суметь найти. А тут терпение, выдержка и дисциплина, вкупе с внутренним чутьем и возможно удачей - слагаемые успеха. Такое в книге не опишешь, а изучив метод - не повторишь. Иначе любой втыкатель в книжки стал бы миллионером.
Только, господа фортсники, не надо на меня накидываться. Я говорю не о возможности стабильно зарабатывать, а о возможности сделать состояние.
Не хватило терпения.Терпение+дисциплина=успех.А вместо веры должна быть уверенность в себя!
Наличие разных мнение и делает жизнь разнообразной. Не все успешные трейдеры становяться достоянием общественности, а даже наоборот они становятся известными только если видят в этом для себя выгоду, привлечь бабки со староны, впарить свою систему. Типа айсбирга, на виду ты видиш тех кто этого хочет, а внизу куева толпа о методах и мнених которых ты не знаеш, ты видиш вершину, а судиш о всем айсбирге. Но твое мнение я не оспариваю, я за разнообразие.
Kalisto, этот пункт на ФОРТС практически не работает, т.к. время жизни фьючерса 2-3 месяца, и затем ТС начинает новый торговый период можно сказать с чистого листа
Спасибо, раньше я этого не знал (вероятно, указанную информацию от меня скрывали)Kalisto, этот пункт на ФОРТС практически не работает, т.к. время жизни фьючерса 2-3 месяца, и затем ТС начинает новый торговый период можно сказать с чистого листа
mehanizator1
New member
ты действительно считаешь, что вместе с номером контракта меняется вся психология работающих с ним трейдеров и связность контрактов разрушается?Kalisto, этот пункт на ФОРТС практически не работает, т.к. время жизни фьючерса 2-3 месяца, и затем ТС начинает новый торговый период можно сказать с чистого листа
Более того, он считает, что фьючерс живет 2-3 месяца (а два или три, вероятно, зависит от образа жизни конкретного фьючерсаты действительно считаешь, что вместе с номером контракта меняется вся психология работающих с ним трейдеров и связность контрактов разрушается?
). У меня, кстати, по 6 месяцев живут