Тут ещё чтобы оптимальное плечо использовать, нужно, чтобы стратегия была, чтобы от сделки к сделке оптимальное плечо изменялось не сильно. Какой смысл его использовать, если после следующих 5 сделок(или вообще одной) будет совершенно другое значение.Плюс у тебя для статистики слишком маленький размер потока сделокТак помечтали, порадовались, а теперь спускаемся на нашу бренную землю. В чем это проявится? А в том что мы учтем такой интересный момент как емкость рынка. Заключается он в том что если сделка выигрышная то ее средний лот/цена меньше/хуже того который мы ставим (частичное исполнение или проскальзывание зависит от типа заявки). А вот если она проигрышная, то рынок съедает все сколько бы мы ни поставили. Может возникнуть ощущение - фигня, ерунда, подумаешь частично исполнилось, все равно же прибыль. Но % прибыли на сделку падает, а вот % потери нет... к сожалению. И что в результате получается. А то, что если в моей стратегии уменьшить средний прибыльный лот всего в 2! раза... то она станет убыточной. Вот такие пироги. В принципе, интуитивно я это и раньше понимал, что больше 150-200к торговать смысла нет, но теперь хоть это математически обоснованно стало. Придется опять искать новые страты
Кстати всем крупным торгователям и Алену в частности
Конечно зависит от стратегии, но если вы видите большее проскальзывание/частичные исполнение при увеличение лота, это повод задуматься.
Оптимальное плечо и критерий Келли
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
MikeCurious
New member
Ну тут согласен - оптимальный лот немного ниже "максимального" - при котором максимально возможная прибыль впринципе и потом максимальный % от сделки ГО биржи ограничивает. Это же опционы, там краткосрочная прибыль от сделки гораздо меньше чем на фьюче (на 1шт имею в виду), а ГО такое же.
А насчет статистики, уж как говорится все что есть
зато факт, а не теоретический расчет по истории.mehanizator1
New member
да черт его знает, надо поковыряться в расчетах...
расскажу обязательно
зачем комиссия, это надо полагать уже учтено в размерах сделок.Внимательно ждурасскажу обязательно
Как там парень то тот? Всё зарабатывает? ))Эх, хорошо этому парню: my-trade.livejournal.com , он про критерий Келли не знает. Может поэтому и зарабатывает очень не дурственно
mehanizator1
New member
уже нет: http://my-trade.livejournal.com/66196.html
MikeCurious
New member
Почему-то я ему не верю
успокоится, опять найдет бабло и будет дальше продолжать. Такой наркотик... он же торгует не ради прибыли, ради эмоций это четко видно.Мех - а не можешь рассказать как получил формулу?
И еще - это хорошо, но считается для конкретного примера или теста на истории - что важно. Получится у тебя супер хорошо - и получишь огромное плечо, а вдруг все пойдет немного не так?
Делать перебор по близким возможным отклонениям? Твои идеи на этот счет?
Келли все таки считает исходя из вероятностей - и максимизируется логарифм от прироста депо в среднем случае. Что есть немного другой подход.
И еще - это хорошо, но считается для конкретного примера или теста на истории - что важно. Получится у тебя супер хорошо - и получишь огромное плечо, а вдруг все пойдет немного не так?
Делать перебор по близким возможным отклонениям? Твои идеи на этот счет?
Келли все таки считает исходя из вероятностей - и максимизируется логарифм от прироста депо в среднем случае. Что есть немного другой подход.
mehanizator1
New member
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=5182
http://www.russian-trader.ru/forum/viewtopic.php?t=5371
Да формулы допер, вспомнил заодно как максимум функции находится
А по Келли - книжку то твою тоже прочел. Просто считаем что половины хватит с неким запасом и не паримся - так?
mehanizator1
New member
ага. хотя можно и меньше - в меру собственной паранойи.Да формулы допер, вспомнил заодно как максимум функции находится
А по Келли - книжку то твою тоже прочел. Просто считаем что половины хватит с неким запасом и не паримся - так?
Я так тоже порассчитывал по моим данным максимум достигается на других значениях - собака порылась в убытке пересчета. Сам завтра-послезавтра сидеть думать над этим буду. Сейчас бошка уже не варит.
mehanizator1
New member
квадрат среднего и среднее квадрата различаем?
Материал из Википедии в микро компактном изложении. Большим плюсом такого способа изложения является его хорошая запоминаемость и дальнейшая используемость на практике.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли
Настоятельно рекомендую к прочтению начинающим торговлю на бирже.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Критерий_Келли
Настоятельно рекомендую к прочтению начинающим торговлю на бирже.
Взялся я тоже посчитать критерий Келли и столкнулся вот с каким интересным и в некоторых моментах важным явлением.
Оказалось, что если в экселе взять столбец доходностей в % и возвести их в квадрат, то получим:
Посчитав критерий Келли для полученных результатов получим невообразимую цифру в 7856!!!
Пожаловался другу на бессмысленный результат. В завязавшейся в результате дискуссии выяснилось, что эксель считает хорошо, но тупо. Для того, чтобы получить правильный результат, доходность в экселе нужно брать без значка "%". Тогда получим:
И критерий Келли составит для данного конкретного примера 78,5.
Не знаю, будет ли полезно это замечание кому-нибудь, но для меня оно явилось настоящим откровением.
Так сначала для своей системы я получил значение 1389, а в итоге более реалистичное значение 13,89.
Оказалось, что если в экселе взять столбец доходностей в % и возвести их в квадрат, то получим:
Посчитав критерий Келли для полученных результатов получим невообразимую цифру в 7856!!!
Пожаловался другу на бессмысленный результат. В завязавшейся в результате дискуссии выяснилось, что эксель считает хорошо, но тупо. Для того, чтобы получить правильный результат, доходность в экселе нужно брать без значка "%". Тогда получим:
И критерий Келли составит для данного конкретного примера 78,5.
Не знаю, будет ли полезно это замечание кому-нибудь, но для меня оно явилось настоящим откровением.
Так сначала для своей системы я получил значение 1389, а в итоге более реалистичное значение 13,89.
Technograf
New member
уважаемыйВзялся я тоже посчитать критерий Келли и столкнулся вот с каким интересным и в некоторых моментах важным явлением.
Оказалось, что если в экселе взять столбец доходностей в % и возвести их в квадрат, то получим:
Посчитав критерий Келли для полученных результатов получим невообразимую цифру в 7856!!!
Пожаловался другу на бессмысленный результат. В завязавшейся в результате дискуссии выяснилось, что эксель считает хорошо, но тупо. Для того, чтобы получить правильный результат, доходность в экселе нужно брать без значка "%". Тогда получим:
И критерий Келли составит для данного конкретного примера 78,5.
Не знаю, будет ли полезно это замечание кому-нибудь, но для меня оно явилось настоящим откровением.
Так сначала для своей системы я получил значение 1389, а в итоге более реалистичное значение 13,89.
все верно ексель считает
зачем во втором случае умножили цифры на 100?
ибо 0,11% = 0,0011, а не как не 0,11
а 0,11 = 11%
учите матчасть ))))
Эх, уважаемый!
Спасибо конечно за разъяснение, но...
Если Вы возьметесь в экселе возводить 2% в квадрат, то получите не 4%, а 0,04%.
Эксель будет в этом случае прав, но 0,04% уже не от Х (номинал), а от Х^2 (номинал в квадрате). То есть в итоге будут те же 4%.
Возьметесь Вы анализом большого объема данных и потребуется Вам на каком-то из шагов взять квадрат значения, как в данной формуле. Тут то Вы без задней мысли вобьете в формулу ^2 и получите в итоге бессмыслицу.
Тогда уж нужно писать:
k=100*sum(100*p%)/sum((100*p%)^2