mehanizator1
New member
поэтому я никогда процентами не пользуюсь 
Оптимальное плечо и критерий Келли
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Technograf
New member
что-то я ничего не понял
как вы умудрились из 2% получить 4%???!!!!
квадрат 2% и есть 0,04% (или - в числовом формате 0,02 в квадрате = 0,0004)
вы же не на 2 умножаете?
Я понимаю, тяжело. Давайте тогда на примере.
Есть у Вас 100 руб.
2% от 100 руб. это 2 руб. или же 100*2%=100*0,02=2 руб.
Я думаю у Вас не возникает возражений, что в данном примере между 2% и 2 руб. можно смело поставить знак равенства?
А теперь возведем в квадрат 2%.
2%^2=0,02^2=0,0004 или 0,04% - так нам посчитает эксель.
В свою очередь 0,04% от 100 руб. это 4 копейки.
Но мы условились, что 2% это 2 руб. это эквиваленты. Возведем 2 в квадрат и получим 4 руб. и никак не 4 копейки?
Все очень просто, % нельзя возводить в квадрат без привязки базы, то есть нужно возводить в квадрат и базу (номинал). Тогда в нашем случае 0,04% от 100^2=10000 это 4 рубля!!! А это в свою очередь 4% от 100 рублей. Вуаля
Думаю дальше Вы способны разобраться самостоятельно.
Ога - та же фигня была, эксель иногда забавные перлы выдаетЯ понимаю, тяжело. Давайте тогда на примере.
Есть у Вас 100 руб.
2% от 100 руб. это 2 руб. или же 100*2%=100*0,02=2 руб.
Я думаю у Вас не возникает возражений, что в данном примере между 2% и 2 руб. можно смело поставить знак равенства?
А теперь возведем в квадрат 2%.
2%^2=0,02^2=0,0004 или 0,04% - так нам посчитает эксель.
В свою очередь 0,04% от 100 руб. это 4 копейки.
Но мы условились, что 2% это 2 руб. это эквиваленты. Возведем 2 в квадрат и получим 4 руб. и никак не 4 копейки?
Все очень просто, % нельзя возводить в квадрат без привязки базы, то есть нужно возводить в квадрат и базу (номинал). Тогда в нашем случае 0,04% от 100^2=10000 это 4 рубля!!! А это в свою очередь 4% от 100 рублей. Вуаля
Думаю дальше Вы способны разобраться самостоятельно.
Но я вот хотел уточнить - а в случае с фьючерсами...наверно необходимо внести некоторые корректировки в расчет, чтобы избавиться от влияния плеча...только вот как
пока мысль только одна = цена в пунктах*цену пункта и уже от этой цифры считать доходность трейдов
или я не прав?
mehanizator1
New member
да в чем угодно можно считать.
в чем угодно нельзя
иначе получается что количество возможных к покупке контрактов в разы превышает величину капиталаmehanizator1
New member
ну так это и называется "плечо".в чем угодно нельзя
если мы имеем 100 000руб
- и торгуем на акциях и расчеты говорят - покупай на 120 000руб то мы радостно просим брокера дать плечо и таримся на 120
- если у нас фуч и ГО равно 10 000 то если нам келли скажет - гуляй на 120 000 больше чем на 100 000 не погуляешь
а вот в случае (у вас это в первых постах написано) если мы данные по предыдущим сделкам отчищаем от уже существующего плеча на фучах, то должна получиться более стройная картинка
вот как отчистить - вопрос. точнее вопрос - правильно ли я это сделал
mehanizator1
New member
формула дает модификатор, коэффициент к уже имеющейся позиции.
к примеру если без плеча у вас сделки +1%;-1%, то с плечом сделки +2%,-2%, во втором случае формула даст вам вдвое меньшее число.
к примеру если без плеча у вас сделки +1%;-1%, то с плечом сделки +2%,-2%, во втором случае формула даст вам вдвое меньшее число.
В чем смысл вашей формулы? Предположим первоначально у Вас 1 рубль и на каждом шаге Ваша ставка составляет f*100 процентов от текущих наличных. Если последовательность доходов (потерь) 1% -3% 7% -1% от текучих наличных, то в итоге на руках будет
[1+f*0.01]*
[1+f*(-0.03)]*
[1+f*0.07]*
[1+f*(-0.01)]
рублей. Вы хотите оптимизировать эту величину? Величина 0.01 в первых скобках получена делением первого дохода на наличные (в нашем случае 1). Почему у Вас в первых скобках величина получена делением первого дохода на наибольший проигрыш? Какой в этом смысл?
Не могли бы Вы рассказать как вывели эту формулу k=100*sum(p)/sum(p^2). Мне это надо, чтобы понять как считать процент p.
Поясню в чем вопрос:
Имею реальную стратегию с доходностью 18% годовых. Работает уже больше 2-х лет без переделывания. Решил я рассчитать какое плечо можно использовать для нее по Вашей формуле.
1). Если считать p, как профит сделки к сумме, задействованной в этой сделке, то я получил k=-2. И это на прибыльной стратегии, получается по Вашей формуле, что по этой стратегии вообще нельзя работать?!
2). Если считать p, как профит сделки к сумме начального капитала, то я получил k=77.
3). Если считать p, как профит сделки к сумме текущего капитала, то я получил k=85.
Начал анализировать почему так. Оказалось, что, практически, во все большие убыточные сделки я заходил малым сайзом, и, из-за этого процент получался большой и отрицательный. А прибыльные сделки открывались большим сайзом, и, из-за этого процент на сделку получался маленький, хотя профит по абсолютной величине – большой. Эквити ровная, просадок нет.
Какое плечо мне можно использовать?
Поясню в чем вопрос:
Имею реальную стратегию с доходностью 18% годовых. Работает уже больше 2-х лет без переделывания. Решил я рассчитать какое плечо можно использовать для нее по Вашей формуле.
1). Если считать p, как профит сделки к сумме, задействованной в этой сделке, то я получил k=-2. И это на прибыльной стратегии, получается по Вашей формуле, что по этой стратегии вообще нельзя работать?!
2). Если считать p, как профит сделки к сумме начального капитала, то я получил k=77.
3). Если считать p, как профит сделки к сумме текущего капитала, то я получил k=85.
Начал анализировать почему так. Оказалось, что, практически, во все большие убыточные сделки я заходил малым сайзом, и, из-за этого процент получался большой и отрицательный. А прибыльные сделки открывались большим сайзом, и, из-за этого процент на сделку получался маленький, хотя профит по абсолютной величине – большой. Эквити ровная, просадок нет.
Какое плечо мне можно использовать?
mehanizator1
New member
правильно считать по третьему варианту. если расскажете подробней о стратегии (в общих чертах), попробую определить, отчего такое большое число получается.
вывод формулы есть в четвертой главе книги, книгу можно скачать здесь: http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf
вывод формулы есть в четвертой главе книги, книгу можно скачать здесь: http://www.russian-trader.ru/downloads/trading_web.pdf
А в 3-ем ответе тут
http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2075&p=45072&viewfull=1#post45072
Вы сказали, что считать надо по 1 варианту.
В Вашей книге, эта формула приведена без вывода, к сожалению.
Что касаемо стратегии, то она доступна в открытых источниках: Д.Сорнетте – Как предсказывать крахи финансовых рынков М.2003. Правда, в формуле у него имеется 2 ошибки. Уж не знаю случайно это или сознательно сделано. Чтобы разобраться пришлось поднять тонну литературы, как на английском, так и на русском. Начал со сносок, но, в конце концов, нашел эту формулу, причем вместе в ее выводом, в советском учебнике по углубленному курсу мат. статистики за 1974 год (в разделе про множественную регрессию).
Последнее редактирование:
mehanizator1
New member
по первому варианту можно было бы считать, если бы у вас на каждую позицию приходилась одинаковая доля капитала. а это не так.
mehanizator1
New member
ну вот:
http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2072
http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2075
http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2072
http://www.russian-trader.ru/forums/showthread.php?t=2075
mehanizator1
New member
ну я б не рекомендовал 80-е
хорошо бы вычесть безрисковую ставку из доходностей, пересчитать келли и взять треть-половину.