Случайность и теханализ

[Technograf]

Если мы говорим про шум который не имеет трендовой направленности то заработать невозможно

да почему же??? если колебания будут в пределах разумного, всегда есть мувинг и тайм для них.. сколь угодно большой

направленность будет всегда, потому что это нужно людям)

это, по определению Меха, не входит в круг обсуждаемых вопросов и будет популярно объяснено позже... (не забегайте в следующие уроки )

 

[Конвертор]

я так и не понял, что это за "методика", а Мех не снизошел объяснил "на пальцах"

может быть ты поможешь?

берем работающую методу на ФР
проверяем на случайном графике.
доход любой методы на случайном графике должен равняться... случайной величине (ЗАЧЕРКНУТО!)... должен равняться НУЛЮ при большом количестве итераций.

если же она сохраняет свою доходность... или вообще показывает доходность на случайном графике, значит система отстой (переподогнана или вообще нерабочая).

тут опять вопрос в построении случайного графика.

 

[Technograf]

а вот это уже интересно .. Но тогда тут уже речь не идет о СБ

так мы тут беседу беседуем чисто научную - и об абстрактных понятиях?? пля.. а я-то все пытаюсь для себя "практический смысл" увидеть...
если тут о "высоком".. то я скромно умолкаю.. )) куды ж мы со свинным рылом в калашный-то ряд???

 

[Конвертор]

случайный график - это когда не +-100%
а изменения в диапазоне +-100%.
т.е. может быть +100%, а может и +1,34% или вообще: -6,7%!

 

[Technograf]

берем работающую методу на ФР
проверяем на случайном графике.
доход любой методы на случайном графике должен равняться... случайной величине (ЗАЧЕРКНУТО!)... должен равняться НУЛЮ при большом количестве итераций.

если же она сохраняет свою доходность... или вообще показывает доходность на случайном графике, значит система отстой (переподогнана или вообще нерабочая).

тут опять вопрос в построении случайного графика.

ну вот, спасибо большое!.. методика ясна, но истинность методики пока подвергается сомнению..

 

[GH05]

пока не придет маржин колл..

Ковбой мы договорились пообщаться через полгода, или ты забыл?)

 

[Конвертор]

ну вот, спасибо большое!.. методика ясна, но истинность методики пока подвергается сомнению..

какую дельту между соседними величинами ты определил?
и является ли это Истинно Случайным Графиком?

я думаю, если диапазон потенциальных изменений между соседними величинами меньше 100%, то это уже не случайный, а трендовый график о_О.

и он идеально подходит для мувингов различных периодов.

 

[cowboy]

Ковбой мы договорились пообщаться через полгода, или ты забыл?)

помню

 

[Асан]

имхо, если уж система умудряется делать деньги не только на ФР, но и на случайной выборке, то это не отстой, это грааль

 

[kaprizka]

Псевдослучайный график, построенный в MS Excel
и простая скользящая средняя с периодом 20

Похоже на нисходящий канал. Хороша же псевдослучайность, если старт графика близок к максимуму за весь период, а финиш практически на минимуме!

Я так скажу: для действительно случайного графика за достаточно длинный период длина всего диапазона будет примерно в корень квадратный из N раз больше разности опена и клоза. Где N - число отсчётов.

 

[Technograf]

какую дельту между соседними величинами ты определил?
и является ли это Истинно Случайным Графиком?

тот график, конечно же(!) НЕ является Истинно Случайным Графиком!!
дельта в пределах 2,5%
=(СЛЧИС()-0,5)/20

я думаю, если диапазон потенциальных изменений между соседними величинами меньше 100%, то это уже не случайный, а трендовый график о_О.
и он идеально подходит для мувингов различных периодов.

почему? почему сжимая диапазон колебаний система изменяется?
(изначально говорить про диапазон колебаний +/-100%, и даже +/-20% между каждой соседней точкой - на трейдерском форуме - не разумно...)

 

[GH05]

да почему же??? если колебания будут в пределах разумного, всегда есть мувинг и тайм для них.. сколь угодно большой Wink

Что такое пределы разумного?Это тема для ветки страниц на 20)
Под шумом я понимаю боковик, пусть с разным диапазоном свечей, на на мелком фрейме и краткосрочными трендами (не совсем удачное определение ) на более крупном. На таком графике мувинги бессильны, а на страницы форума добавляются посты типа "пилит зараза".

 

[Technograf]

Похоже на нисходящий канал. Хороша же псевдослучайность, если старт графика близок к максимуму за весь период, а финиш практически на минимуме!

не прикапывайся к примеру.. щаз приведу другую последовательность...
я просто привел такой график - потому что мувинг работает на трендах; в боковиках - пилится
у каждой системы есть свои ограничения и их необходимо принимать во внимание.

 

[Technograf]

Что такое пределы разумного?Это тема для ветки страниц на 20)
Под шумом я понимаю боковик, пусть с разным диапазоном свечей, на на мелком фрейме и краткосрочными трендами (не совсем удачное определение ) на более крупном. На таком графике мувинги бессильны, а на страницы форума добавляются посты типа "пилит зараза".

шум становиться трендом на большем тайме (про ограничения мувингов уже написал)

 

[Technograf]

увеличил диапазон колебаний до +/-25%(!!) между соседними точками

да, распила стало больше.. но все же..

 

[Конвертор]

эээ вот я и запутался
пойду подумаю.

нет. мувинги даже на неистинно случайном графике не должны работать на значительном периоде времени.

в приведенном случае - это просто случайность.

/ушел рисовать случайные графики и тестировать мувинги =)

 

[GH05]

шум становиться трендом на большем тайме (про ограничения мувингов уже написал)

Ты не понял, он может не стать трендом на большом тайме, на большом тайме его может носить из стороны в сторону. Какую основную мысль хочу донести, MA и другими стандартными средствами сейчас рабочую систему не создать, нужно подходить по другому.

 

[Асан]

4000 точек

 

[GH05]

увеличил диапазон колебаний до +/-25%(!!) между соседними точками

да, распила стало больше.. но все же..

В том и дело что величина и частота распила не контролируется системой и ты можешь этот лосс после не перекрыть удачным трендовым движением)

 

[Technograf]

4000 точек

какой диапазон колебаний ты брал?