Случайность и теханализ

[GH05]

4000 точек

Тоже сильно оптимистичный график)

 

[Асан]

твоя первая формула, только точек больше

 

[Technograf]

В том и дело что величина и частота распила не контролируется системой и ты можешь этот лосс после не перекрыть удачным трендовым движением)

разве система должна контролировать "величину и частоту распила"? система должна показывать, что делать в сложившейся ситуации
уверен, что тот же "зубастик" показал бы прекрасные результаты - просто щаз лень (да и нет времени) строить его ... но какнибудь и его ризалты выложу )

 

[Technograf]

я к чему весь этот сыр-бор затеял... когда я был совсем юным, то наивно полагал, что система показывающая хорошие ризалты на псевдослучайном графике, будет не плоха и в реальном бою (где случайности нету - как нам расскажет Мех).. оказываеццо я еще не повзрослел )

 

[Асан]

:lol:

=(СЛЧИС()-СЛЧИС()*5)/20

 

[GH05]

разве система должна контролировать "величину и частоту распила"? система должна показывать, что делать в сложившейся ситуации
уверен, что тот же "зубастик" показал бы прекрасные результаты - просто щаз лень (да и нет времени) строить его ... но какнибудь и его ризалты выложу )

Я говорю про мувинг, что там попадаешь под неконтролируемый распил, если говорить о системе то она должна учитывать все, если начало пилить, то делать из этого выводы, подробности опущу, нам для этого и даются исходные данные с лева, жаль еще справа знать бы наперед)
"уверен, что тот же "зубастик" показал бы прекрасные результаты" Мне тоже многое казалось пока не протестировал)
Кстати Тех а че такое зубастик?

 

[DarNoor]

увеличил диапазон колебаний до +/-25%(!!) между соседними точками

да, распила стало больше.. но все же..

о - да это ж графиги второго эшелона))) теперь понятно как там возникают такие задерги)))

 

[Technograf]

Кстати Тех а че такое зубастик?

аллигатор

 

[Technograf]

о - да это ж графиги второго эшелона))) теперь понятно как там возникают такие задерги)))

ага, у меня тоже такая ассоциация возникла )))))

 

[Technograf]

:lol:
=(СЛЧИС()-СЛЧИС()*5)/20

не выноси мне мозх )))
какой "физический" смысл твоей формулы?

Дельта ((+0...100%) - дельта(+0...500%))/20

примерно:

дельта(минус 0...20%)???

а почему рост???

кстати..
в формуле

=(СЛЧИС()-СЛЧИС()*Н2)/20

во всех ячейках идет ссылка на Н2??? мне кажется должна быть запись "$H$2" - т.е. привязка к конкретной ячейче.. нет ли тут ошибки?

 

[GH05]

аллигатор

У тебя получается на нем зарабатывать?

 

[Technograf]

У тебя получается на нем зарабатывать?

я его пока юзаю только в анализе.. торгую по TG-мувингу

 

[GH05]

я его пока юзаю только в анализе.. торгую по TG-мувингу

А понятно, а я уже готовился написать типа респект твоей интуиции)

 

[Technograf]

во всех ячейках идет ссылка на Н2??? мне кажется должна быть запись "$H$2" - т.е. привязка к конкретной ячейче.. нет ли тут ошибки?

ааа.. разобрался!! Асан, у тебя и вправду там ошибка -
формула выглядит (во 2й и следующих ячейках) как:

=(СЛЧИС()-СЛЧИС()*ноль!!!)/20

т.е.
=(СЛЧИС())/20

или
просто диапазон +0...+5%

потому и рост )

аккуратней с цифрами.....

 

[Асан]

уж и пошутить нельзя

 

[Technograf]

А понятно, а я уже готовился написать типа респект твоей интуиции)

не отказывай себе ни в каком деле благом )))))))))))) собралси - пиши ))))))))))))))))))))

 

[Jaguar]

качественный ))
всегда есть тренд
я просто поставил маленькую величину изменения...
я же написал - если гэпы не будут большими.... например, если на дневках дельта будет не больше 2%, я готов поставить реальную ЫСЯЧУ УБЛЕЙ (с) чтобы доказать, что можно торговать по 20-дневной средней и даже с профитом ))

Короче, если сделаешь достаточную выборку (ну чтобы сделок было штук 1000) и хорошая (!!!) случайная последовательность, то невозможно сделать такую систему чтобы выигрывала. Можно подобрать параметры под конкретный сепмл, но не будет работать на других, сходных по природе, последовательностях.

Ставлю стопудофф

 

[Jaguar]

Кстати, именно тренировка систем на случайной последовательности, доказала мне когда-то, что похер какое соотношение расстояний до стопа и тейка (в системах с тейками). Это, само по себе, не имеет никакой значимости.

 

[mehanizator1]

ну смотри:
утверждение меха: на случайном графике заработать невозможно, т.е. если система зарабатывает и на рынке и на случайном графике... то нужно задуматься.

ты привел систему, которая зарабатывает на случайном графике.

ну и мы все задумались.


какие есть варианты:
- либо система отстой (1)
- либо утверждение меха о невозможности заработка на случайном графике неверно (2).

но так как оно верно, потому что истинно ,
значит система отстой.


.

зарабатывать нельзя, а выйграть можно. на такой маленькой выборке случайный выйгрыш вполне может казаться заработком, это на большой выборке он размазывается к нулю.

 

[Конвертор]

вот отрывок моего графика
(5000 точек).
формула:
=F2+(B3-0,5)*F2/20
,где B3 - случайная величина в диапазоне [0..1],
а F2 - предыдущее значение цены

вот код в Амиброкере:

Buy = Cross(C, MA(Close, 20)); //цена пересекает скользящую снизу вверх
Sell = Cross(MA(Close, 20), C); // цена пересекает скользящую сверху вниз
Short = Sell;
Cover = Buy;

как видно из графика, система не прибыльна.
а за весь период прибыль составила: -75% с макс. дродауном: -83,57.

это меня смутило, я рассчитывал на нулевую прибыль, а почти слил депо... хм.
версия в том, что при уменьшении депо, например, на -50%, чтобы восстановится -надо уже +100%!
а так как система нулевая, то случайные равномерные колебания приводят к сливу.

вопрос, кто эти бабки получил тогда... хм.