Случайность и теханализ

[mehanizator1]

мне вообще не очень понятно, чего вы завели разговор о системах. в исходном посте говорится не про системы, а про концепции теханализа.

 

[GH05]

мне вообще не очень понятно, чего вы завели разговор о системах. в исходном посте говорится не про системы, а про концепции теханализа.

Просто все эти концепции вылазят боком при тестировании и построении систем.

 

[Котя]

Оставлю свой след.Мне представляется,что рынок не совсем случаен.Поэтому его движения предсказывались и предсказываются опытными игроками.Всегда есть определённые закономерности которые выражаются схожими рисунками на графике.Мозг трейдера компилирует эти отработанные шаблоны и закономерности и выдаёт стандартную реакцию.К тому же существует масса неслучайных стат.данных,типа данных по ликвидности и объём спроса и предложения.Опять же фундаментал.
Ошибки случаются когда рынок резко меняет свой контекст и изобретает новую фигуру.Это бывает не каждый день.И всё же мозг трейдера совершеннее любой механической системы.

 

[cowboy]

Короче, если сделаешь достаточную выборку (ну чтобы сделок было штук 1000) и хорошая (!!!) случайная последовательность, то невозможно сделать такую систему чтобы выигрывала. Можно подобрать параметры под конкретный сепмл, но не будет работать на других, сходных по природе, последовательностях.

Ставлю стопудофф

100 %

 

[cowboy]

Оставлю свой след.Мне представляется,что рынок не совсем случаен лично я бы сказал лучше , что не во все моменты времени он случаен.Поэтому его движения предсказывались и предсказываются опытными игроками.Всегда есть определённые закономерности которые выражаются схожими рисунками на графике.Мозг трейдера компилирует эти отработанные шаблоны и закономерности и выдаёт стандартную реакцию.К тому же существует масса неслучайных стат.данных,типа данных по ликвидности и объём спроса и предложения.Опять же фундаментал.
Ошибки случаются когда рынок резко меняет свой контекст и изобретает новую фигуру.Это бывает не каждый день.И всё же мозг трейдера совершеннее любой механической системы.

100% ..

 

[Jaguar]

Ещё в тему неслучайности рынка...
На рынке присутствуют пока что не только роботы, но и человеки... А человекам, чтобы среагировать на огромную свечку, касающуюся их позы, надо время. Поэтому у рынка есть инерция. Движение склонно продолжаться какое-то время. Это важный момент неслучайности.

 

[mehanizator1]

100 %

просьба не злоупотреблять избыточным цитированием.

 

[cowboy]

просьба не злоупотреблять избыточным цитированием.

Ну алкоголем то хоть можно?

 

[mehanizator1]

Ну алкоголем то хоть можно?

алкоголем можно.

 

[leon]

Если проведенные отрицательные сделки по акциям представить в виде кластерных дефектов
в облаке ценных бумаг оказавшихся вне рынка, то блистерная конструкция из этих сделок
на плоскости модели позволит слепому добавить оптимизма для трейдера. И чем это не "человечина" для зверья? )

 

[leon]

Я уже задавал вопросы на otvet.mail.ru

"Безоблачное будущее кроется в «облаках»?
(облачные вычисления в арсенал трейдера)
и
"А Вам изобразить в пантомиме японские свечи слабо!?"

Кое-кто даже прислал любопытное фото. )

 

[Конвертор]

Если проведенные отрицательные сделки по акциям представить в виде кластерных дефектов
в облаке ценных бумаг оказавшихся вне рынка, то блистерная конструкция из этих сделок
на плоскости модели позволит слепому добавить оптимизма для трейдера. И чем это не "человечина" для зверья? )

чё?

 

[Kardinal_M]

Рандомайзер Экселя подчиняется правилам нормального распределения, то есть в конечном итоге если взять достаточно большое количество точек, выданных этим рандомайзером, можно получить график - нормального распределения.
Однак если взять множество точек например закрытий на реальном графике некоего инструмента, получится, что они тоже подчиняются законам нормального распределения. Поэтому с точки зрения математики большой разницы между "псевдослучайным" графиком, построенным по закону НР, и рынком, подчиняющимся этому же закону я не усматриваю.

Замечание: Истинно случайный график на основании вышесказанного должен лежать за пределами действия нормального распределения, и там действительно ТА работать не будет.