mehanizator1
New member
Если сравнивать трендовую систему, для определенности лонговую, с опционом колл, можно заметить, что зарабатывают они примерно одинаково. Прибыль и в том и в другом случае получается при условии, что рынок находится в последовательном движении вверх.
Разница между ними состоит в том, от чего получаются убытки и, соответственно, где прячутся риски. В случае опциона убыток состоив в усыхании купленного опциона со временем, а в случае трендовой системы со временем все нормально, но есть риски нарваться на боковик и распилиться. Неопределенность будущего, таким образом, отражается по-разному, но поскольку будущее всегда туманно, определить какой конкретно риск лучше взять, думаю, не представляется возможным. В самом деле, что лучше, риск не расчитать со временем или риск нарваться на пилу? Да кто ж его знает.
Поэтому для трейдера, системно работающему со спотом/фьючерсами лезть в опционный рынок особенной надобности нет. Тем более, что алгоритмы и параметры систем предоставляют безбрежные возможности для настройки под таймфрейм/инструмент/особенности рынка, а на опционах есть только ограниченный выбор из доступной решетки опционов, не все из которых ликвидны.
Единственный интересный вариант работы с опционами для системного торговца - это арбитраж. Поскольку «производность» у опционов довольно сильная и запутанная, отклонения от математически адекватной цены могут случаться довольно сильные и на этом можно заработать. Но это дело требует большого количества мозгов и программинга.
Разница между ними состоит в том, от чего получаются убытки и, соответственно, где прячутся риски. В случае опциона убыток состоив в усыхании купленного опциона со временем, а в случае трендовой системы со временем все нормально, но есть риски нарваться на боковик и распилиться. Неопределенность будущего, таким образом, отражается по-разному, но поскольку будущее всегда туманно, определить какой конкретно риск лучше взять, думаю, не представляется возможным. В самом деле, что лучше, риск не расчитать со временем или риск нарваться на пилу? Да кто ж его знает.
Поэтому для трейдера, системно работающему со спотом/фьючерсами лезть в опционный рынок особенной надобности нет. Тем более, что алгоритмы и параметры систем предоставляют безбрежные возможности для настройки под таймфрейм/инструмент/особенности рынка, а на опционах есть только ограниченный выбор из доступной решетки опционов, не все из которых ликвидны.
Единственный интересный вариант работы с опционами для системного торговца - это арбитраж. Поскольку «производность» у опционов довольно сильная и запутанная, отклонения от математически адекватной цены могут случаться довольно сильные и на этом можно заработать. Но это дело требует большого количества мозгов и программинга.