Теория трендовой системы. Покажите цЫфры на лонговом тренде с коллом "вне денег".какая теория?
с чего он вне денег если тренд лонговый. вы вероятно не поняли о чем я пишу.Теория трендовой системы. Покажите цЫфры на лонговом тренде с коллом "вне денег".
Похоже. Я Вам и говорю, что коллы "в деньгах" продаю. Если в начале торговли купить "вне денег"?с чего он вне денег если тренд лонговый. вы вероятно не поняли о чем я пишу.
на пальцах:
1. покупаете колл, начинаете торговать трендовую систему.
2. рынок вверх. по коллу прибыль, по системе прибыль.
3. рынок вниз, по коллу ноль, по системе ноль.
похоже?
ну замечательно. продавайте. я не против.Похоже. Я Вам и говорю, что коллы "в деньгах" продаю. Если в начале торговли купить "вне денег"?
Зря иронизируете. Покупка опциона "глубоко в деньгах", с допущением, равносильна покупки фьючерса, т.к. премия 0. С приближением опциона к цене БА, премия увеличивается, но незначительно. Я не использовал (не знаю) опционных стратегий с покупкой опциона "в деньгах"....ну замечательно. продавайте. я не против.
опцион "глубоко в деньгах" примерно равносилен позиции с далеким стопом.Зря иронизируете. Покупка опциона "глубоко в деньгах", с допущением, равносильна покупки фьючерса, т.к. премия 0. С приближением опциона к цене БА, премия увеличивается, но незначительно. Я не использовал (не знаю) опционных стратегий с покупкой опциона "в деньгах"....
Да. Только денег под него будет потрачено больше, чем на формирование позиции с далеким стопом. Деньги должны работать.опцион "глубоко в деньгах" примерно равносилен позиции с далеким стопом.
вообще-то цена денег учтена в цене опциона. в случае опционов на фьючерсы она учтена в цене фьючерса.Да. Только денег под него будет потрачено больше, чем на формирование позиции с далеким стопом. Деньги должны работать.
Грубовато, но, допустим, похоже. А почему вывод, что в опционы нет смысла лезть, а не наоборот, например? Там и там есть и недостатки и достоинствана пальцах:
1. покупаете колл, начинаете торговать трендовую систему.
2. рынок вверх. по коллу прибыль, по системе прибыль.
3. рынок вниз, по коллу ноль, по системе ноль.
похоже?
Контанго-бэквордация-время до экспирации? -))) Сейчас, многие путают глядя на фьючерс РИМы и РТС ожиданием инвесторов. На самом деле это разница расчета по июньскому фьючерсу $ (это так, ликбез, не к Вам). Я говорю про (замороженное ГО, потраченные деньги) по позиции с далеким стопом, и оплату за покупку опциона «глубоко в деньгах».вообще-то цена денег учтена в цене опциона. в случае опционов на фьючерсы она учтена в цене фьючерса.
какие у опционов достоинства перед например квазиопционом спот+стоп?Грубовато, но, допустим, похоже. А почему вывод, что в опционы нет смысла лезть, а не наоборот, например? Там и там есть и недостатки и достоинства
все учтено в цене. если не учтено => возможность для арбитража.Я говорю про (замороженное ГО, потраченные деньги) по позиции с далеким стопом, и оплату за покупку опциона «глубоко в деньгах».
Люди любят усложнять.............а опционы благодатная почва для ентого..............да и профиты манят..........ага, видимо слишком сложную тему копнул чтоль...
Коротким или длинным? На самом деле при определенных условиях один может стоить дороже другого и наоборот. длинный опцион (и вообще, длинная или нейтральная по волатильности позиция) гораздо надежнее, чем стоп во время обвалов, резких взлётов и ситуаций типакакие у опционов достоинства перед например квазиопционом спот+стоп?
Извини, я еще раз встряну - ликвидность !Грубовато, но, допустим, похоже. А почему вывод, что в опционы нет смысла лезть, а не наоборот, например? Там и там есть и недостатки и достоинства
Я сам очень редко внутри дня один и тот же опцион и продаю и откупаю. Хотя, судя по всему умудряются люди и так. Ликвидность да, такая хреновина, 2й день слежу за возможностью открыть позицию - не нравится июньский бид-аск спрэд и всё, не могу открытьИзвини, я еще раз встряну - ликвидность !
Вот посмотрел я амерские опционы - тама да, я бпро фьючи забыл бы. А когда мне надо внутри дня торговать и в случае чего резко их сбросить - про опцики можно смело забыть.
Вот ты сам и ответил на свой вопрос:Ликвидность да, такая хреновина, 2й день слежу за возможностью открыть позицию - не нравится июньский бид-аск спрэд и всё, не могу открыть
Который собственно изначально был внятно раскрыт:А почему вывод, что в опционы нет смысла лезть, а не наоборот, например?
Читайте внимательно и вдумчиво................Тем более, что алгоритмы и параметры систем предоставляют безбрежные возможности для настройки под таймфрейм/инструмент/особенности рынка, а на опционах есть только ограниченный выбор из доступной решетки опционов, не все из которых ликвидны.
