Oppenhiemer
New member
да я вообще не понимаю что останавливает на америку выити и торговать без всяких ограничении фантазии) в каком -нить interactive brokers или fidelity. вы правы, ликвидность тут самое главное!
Трендовая система как опцион
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
У нас опционы на фьючерсы, так что можно строить без труда снтетические фьючерсы
Я знаю, просто когда я смотрел - тама было по хуже индекса ... а с ним и так не просто.
Ты строил синтетические позиции по опцикам на фьючи?
На какое время опирался - ну то есть на скока по времени рассчитывал держать в среднем? Интересно просто действительно ли реально тама работать и на скока надо опираться, чтобы "окупилось".
Строил, всё тоже самое, как и с обычными, просто иногда можно выгоднее открыться/закрыться. Ну и арбитражный автомат фюьчерс/синтетический фьючерс у меня запущен, почти через день совершает сделки.
Не подскажите, через кого можно по опционам на Американский рынок выйти? Мой брокер сказал, что CBOE рынок голосовой и этих услуг они не предоставляют.
MikeCurious
New member
По акциям конечно врядли, а вот по индексу у меня несколько раз строился сам - почему-то нарушался паритет опционов. Взял с этого малость себе в карман... сколько ГО позволило
Причем мало того что он нарушался, так он еще и держался нарушенным больше недели почти до самой экспирации (мартовские опционы).2 Данила: Сегодня анализировал прибыльность рехеджирования с различными настройками. Получился интересный вывод, он объясняет почему берется улыбка волы - наиболее прибыльное рехеджирование в целом когда покупается не центральный страйк, а как раз наоборот - опционы явно вне денег, пусть даже и при больше воле, все равно выгоднее... почему так объяснить не могу но факт есть факт. Видимо из-за распределения изменение цен, которое не лонгнормированное.
Почему берется улыбка волатилности - объяснять тут нечего, да и не объяснить. Спрос и предложение. Да и она же не всегда улыбка.
Ты рассматривал рехеджирвание равными отрезками? Если смотреть по дельте - то между страйками будет пологая область дельты и рехеджирований на этом участке будет меньше. А равными отрезками всё равно в какой области.
Oppenhiemer
New member
российских брокеров не знаю. из американских http://www.interactivebrokers.com/ibg/main.php
https://www.fidelity.com/
https://www.thinkorswim.com/tos/client/index.jsp
https://us.etrade.com/e/t/home
https://www.schwab.com/public/schwab/home/welcomep.html
главное смотрите чтоб на главной странице была ссылка на SIPC -страховку. иначе (как некоторые фьючерные броки) если внизу на странице SIPC нет, то незастрахованы вообще по FINRA законам. а это очень опасно в наше время.
MikeCurious
New member
Нет к сожалению по дельте, заданным лотом. Т.е. как только разница больше-равна заданному лоту (обычно 1 фьюч) то идет фиксация дельты в 0. Равными отрезками еще не реализовал. Я собственно прочел об этом методе впервые у тебя. Потом еще на сайте option.ru. Уже 2 человека независимо говорят о выгодности этого метода, значит надо сделать
Вообще удивляет что на одном и том же периоде, при одном и том же начальном портфеле, рехеджирование по разным стратегиям дает очень различающиеся результаты. Я думал что разница будет меньше на порядок.
А можно ссылку на option.ru, где это написано? Просто про этот метод мне никто не рассказывал, я сам начал применять равные отрезки, здесь нет ничего такого. Из того, что строгое соблюдение дельты не дает максимальной прибыли (рынок ничего не знает о нашей дельте) следует, что рехеджироваться впринципе можно как угодно. Равные отрезки я выбираю только потому, что легче рассчитывать риски. Опционы и отрезки выбираю так, чтобы при пробое эффективной зоны был минимум безубыток. Мне кажется, более прибыльным был бы метод, при котором точки рехеджирования будут расставлены около сильных уровней. Но реализовать это немного сложнее и считать риски сложнееНет к сожалению по дельте, заданным лотом. Т.е. как только разница больше-равна заданному лоту (обычно 1 фьюч) то идет фиксация дельты в 0. Равными отрезками еще не реализовал. Я собственно прочел об этом методе впервые у тебя. Потом еще на сайте option.ru. Уже 2 человека независимо говорят о выгодности этого метода, значит надо сделать
Вообще удивляет что на одном и том же периоде, при одном и том же начальном портфеле, рехеджирование по разным стратегиям дает очень различающиеся результаты. Я думал что разница будет меньше на порядок.
Наташа, можно несколько вопросов:
1). А ты сама через кого торгуешь?
2). Все ли американские брокеры поддерживают заявки с типом AON?
3). Какие самые принципиальные отличия между торговлей опционами на cboe, nasdaq и nymex?
Oppenhiemer
New member
1 торгую через wfi, thomson one институционный терминал.
2 все. "all or none" квалифайер узнается и как day и как gtc ордер.
3 разница в спреде может быть, но все брокеры ( автоматически используя "smart routing") переносят заявки на нужный эксчендж с наиболее выгодной ценой. все обычные акционые трейды ниже рынка (sell stop/buy limit/sell stop limit) или выше рынка (sell limit/buy stop) и тд работают на опционах, поэтому если цена важна -выставлять не по маркету лучше.
MikeCurious
New member
К сожалению я вряд ли найду, где-то на форуме. Просто я когда прочел, удивился и запомнил на будущее.
кстати в этом (т.с. как опцион) что-то есть...
и вот почему.
вот я вчера залосился на попытках контртренда на тупобычке.
а захеджируйся опциончиком - и все мои стопы окупились бы.
а в случае отсутствия тупобычки - профит от системы бы пошел - опцион же гроши стоит.
вот такое простое решение.
а раз я хеджу тупобычку опционом, значит т.с. и опцион примерно одно и то же.
и вот почему.
вот я вчера залосился на попытках контртренда на тупобычке.
а захеджируйся опциончиком - и все мои стопы окупились бы.
а в случае отсутствия тупобычки - профит от системы бы пошел - опцион же гроши стоит.
вот такое простое решение.
а раз я хеджу тупобычку опционом, значит т.с. и опцион примерно одно и то же.
спасибо
Спасибо!
+500))
Зато можно годами перетирать на форумах отсутствие ликвидности, обсуждать, один или два !!!! опциона можно торговать на ртс))))), выбирать между двумя!!! месяцами экспирации, смотреть в пустые стаканы и т.п., но не уделить полчаса времени на открытие счета в Америке и еще пару дней на перевод денег, дабы наслаждаться всей той теоретической подготовкой, которую уже пережевали не раз))
Ну для меня например, при том, что американский рынок мне очень интересен
1) У меня не очень большой депозит, по крайней мере в большинстве случаев ликвидности хватает, чтобы торговать российскими опционами
2) Я знаю особенности нашего рынка, и совсем не знаю особенностей американского, а их там наверняка больше. Я знаю, что у меня получается зарабатывать на российском рынке, и я не уверен, что получится на американском
3) Не настолько хорошо знаю английский, чтобы например поговорить о своих затруднениях с брокером по телефону, да и как-то всё-таки он немного дальше, чем Финам на Мясницкой )
4) Может смешно, но верю в светлое опционное будущее российской биржи
Возможно, когда нибудь и решусь открыть счёт в штатах, некоторые события, как например последнее с налогами, подталкивают к серьёзному рассмотрению этого варианта
Данила, Наталья ответила человеку, а я присоединился, который написал
Т.е. ему не хватает, его не устраивает и т.д.
Если тебе хватает ликвидности, заработок идет, есть понимание процесса-конечно, зачем что-то менять?)))
mehanizator1
New member
ну я вот счет открыл, а деньги перевести не могу, потому что все российские банки требуют подтверждающие документы, которых у меня нет, поскольку счет был открыт онлайн.