Изучаем свойства: пробои

[pitero]

Если для тебя енто было открытием, то понятно что меха ты не поймешь............читай книжки чоб открытия по форумам не делать и понимать о чем речь.........

Я тоже не понял что хотел сказать Мех. То как можно изучать такие системы - по количеству сработавших стопов и тэйков или что? Книжки тут вобще не причем, то что писал klado - всего лишь чей-то опыт изучения пробойных систем. И что? Если ты такой умый - объясни что хотел сказать мех. Вроде как он тоже об опыте изучения этих систем говорит.

 

[Конвертор]

провел Exploration на фьюче на РТС за 4 года.

// прорыв M-баров, выход через N-баров
// дневки, лонг

M = Optimize ("M", 25, 15, 40, 1);
n = Optimize ("n", 15, 1, 20, 1);

Buy = H > HHV (Ref(H,-1), M);
Sell = BarsSince(Buy)>n;

пребываю в положительном шоке.
скорее всего из контртрендовиков переметнусь в трендовики.

впервые увидел ProfitFactor 23!!!!
средний годовой доход 35% без реинвестирования, >50% с реинвестированием!
просадка 25,5%, это черезчур, конечно.

 

[Commenced]

провел Exploration на фьюче на РТС за 4 года.

// прорыв M-баров, выход через N-баров
// дневки, лонг

M = Optimize ("M", 25, 15, 40, 1);
n = Optimize ("n", 15, 1, 20, 1);

Buy = H > HHV (Ref(H,-1), M);
Sell = BarsSince(Buy)>n;

пребываю в положительном шоке.
скорее всего из контртрендовиков переметнусь в трендовики.

впервые увидел ProfitFactor 23!!!!
средний годовой доход 35% без реинвестирования, >50% с реинвестированием!
просадка 25,5%.

Ты в настройках глянь, у тебя случайно по умолчанию не O забито вместо С. и вообще чето с результатом у тебя не то конкретно

 

[Конвертор]

не,
с настройками все в порядке.
а вот кривая Equity меня не очеень устраивает:
неравномерна, долгие периоды застойных просадок.
я это не вынесу...
разве что установить робота на маленький ноут и забыть как страшный сон, а через год вспомнить.

 

[DN]

....... Книжки тут вобще не причем, то что писал klado - всего лишь чей-то опыт изучения пробойных систем. .........

Не чей то опыт, а узнаю писанину Рашке, той что варит суп из черепах.............

 

[DN]

не,
с настройками все в порядке.
а вот кривая Equity меня не очеень устраивает:
неравномерна, долгие периоды застойных просадок.
я это не вынесу...
разве что установить робота на маленький ноут и забыть как страшный сон, а через год вспомнить.

Система трендовая...........в боковике просадка...........

 

[DN]

Я тоже не понял что хотел сказать Мех. То как можно изучать такие системы - по количеству сработавших стопов и тэйков или что?

О тестировании систем речь...................

 

[Конвертор]

единственное, что смущает - после роста волатильности следует ожидать снижение волатильности.
а значит в ближайшее время, трендовые системы вряд ли покажут выдающиеся результаты.
всего лишь мнение.

 

[Commenced]

не,
с настройками все в порядке.
а вот кривая Equity меня не очеень устраивает:
неравномерна, долгие периоды застойных просадок.
я это не вынесу...
разве что установить робота на маленький ноут и забыть как страшный сон, а через год вспомнить.

Да нет там дохода в год с реинвестированием >50 и в средне годовая долека от 30%. Ты конкретно какой период тестил, сколько просадку забивал, сколько бабла?

 

[Конвертор]

с 2005 года по 2009
ДНЕВКИ
БЕЗ СТОПОВ
фьюч РТС.

просадка 0.05 percent но это не имеет значения, т.к. сделок немного.
денег 500000.

 

[Виктор 2007]

провел Exploration на фьюче на РТС за 4 года.

// прорыв M-баров, выход через N-баров
// дневки, лонг

M = Optimize ("M", 25, 15, 40, 1);
n = Optimize ("n", 15, 1, 20, 1);

Buy = H > HHV (Ref(H,-1), M);
Sell = BarsSince(Buy)>n;

пребываю в положительном шоке.
скорее всего из контртрендовиков переметнусь в трендовики.

впервые увидел ProfitFactor 23!!!!
средний годовой доход 35% без реинвестирования, >50% с реинвестированием!
просадка 25,5%, это черезчур, конечно.

Не забудь написать
BuyPrice = Max( O, HHV (Ref(H,-1), M) );
Это немного остудит твой пыл

 

[Конвертор]

это снизило доходность... всего на 5%.
и я вообще считаю, что эта строка лишняя.
по Close цене дня купить можно практически ВСЕГДА.

 

[Commenced]

С 2006 по сейчас

Profit Factor 7.42 7.42 N/A
Net Profit % 120.62 % 120.62 % 0.00 %

сделок 12 всего, с реинвестированием за 3,5 около 30% годовых грубо, ни как не больше 50% и профит фактор сам видиш.

 

[Конвертор]

возможно,
потому что 2005 почти без просадок.
у меня за 4 года Net Profit 233%. но это понятно с реинвестированием.

вообще - маловато, конечно.

 

[Commenced]

возможно,
потому что 2005 почти без просадок.
у меня за 4 года Net Profit 233%. но это понятно с реинвестированием.

вообще - маловато, конечно.

Ага маловато, если только излишний доход от быстрых систем скидывать в эту систему чтоб типа инфляцию гасить и бабки просто так не валялись.

 

[mehanizator1]

единственное, что смущает - после роста волатильности следует ожидать снижение волатильности.
а значит в ближайшее время, трендовые системы вряд ли покажут выдающиеся результаты.
всего лишь мнение.

после роста волатильности иногда бывает еще больший рост волатильности.

 

[DN]

сделок 12 всего, с реинвестированием за 3,5 около 30% годовых грубо, ни как не больше 50% и профит фактор сам видиш.

Тебе сколько надо..........???

 

[klado.ru]

Не чей то опыт, а узнаю писанину Рашке, той что варит суп из черепах.............

Не уверен что это Рашке ;-)

 

[klado.ru]

Кстати обратите внимание на факт что профит фактор на инструментах которые называются РТС выше в разы чем на инструментах ММВБ ( речь о индексах) . Какие мысли почему так ?

 

[DN]

Не уверен что это Рашке ;-)

Тоже книжки чоль не читаешь............секрет гениальности, умение скрывать свои источники.............