DN: Случайность как формирование понимания рынка………….
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Как-то странно выглядит в этом случае рис. 2
На рис.1 первые 3 точки: -0,5 -0,3 , -0,25
а на рис. 2. первая точка уже в плюсе.
Если я не ошибаюсь, то при таком сложении всё равно должна быть болтанка (хоть и с амплитудой) около, точнее вокруг, 0, только в долгосрочном периоде при условии, что генератор случайных чисел хороший.
К тому же "а+б+в+...и т.д." и есть формула
Хороший генератор случайных чисел подразумевает нормальное распределение, что для некоторых рынков (особенно фондового, в общем случае для тех, где нет обратных котировок, как на валютных парах) под вопросом. По-моему у Швагера один из трейдеров отмечал, что вероятность взрывного падения цены гораздо выше, чем взрывного роста. Хотя, для нормальности, эти вероятности должны быть одинаковы.
Не случаен конечно...........но доля случайности велика..........и трейдеру лучше относится к ним как случайным............не пытаться предсказывать, и не проявлять шизоидных симптомов по типа разгадывания шифров в газетных публикациях как в фильме "Игры разума".............
Если заинтерисовало вот формула экселя 0,5 – RAND...........вторую ФОРМУЛУ ты знаешь.............
Только проще книжку прочитать, зачем велосипед изобретать.................
Ок, спасибо.
Этого недостаточно............???...........да и зачем..........
Anatoly Utkin
New member
То, что зависимость рыночных цен от времени представляет случайный процесс, лично у меня сомнений не вызывает. В нашей жизни вообще все--случайно.
Случайные процессы бывают разные. В приведенной статье рассмотрен случайный процесс с независимыми приращениями. Это когда каждое следующее приращение никак не связано с предыдущим. Из такого процесса нельзя в среднем (иными словами, стабильно) извлекать прибыль, поскольку в нем нет никаких связей между прошлым и будущим. Бывают и другие случайные процессы, в которых каждое следующее приращение связано с предыдущими. Например, модифицируем методику автора: если предыдущее приращение было положительным, то генерируем случайную величину с равномерным распределением не от -0.5 до 0.5, а от -0.4 до 0.6. Такой случайный процесс имеет трендовую компоненту и может быть использован для стабильного получения прибыли. Можно сместиться в другую сторону--если предыдущее приращение было положительным, то генерируем случайную величину от -0.6 до 0.4. Такой случайный процесс имеет контртрендовую компоненту и может быть использован для стабильного получения прибыли.
Целью системной торговли как раз и является нахождение в рыночных ценах статистически значимых связей между прошлым и будущим, используя при этом формальные правила. Такие связи могут быть найдены и интуитивно, но человеческий мозг обычно плохо справляется с этой задачей--такова статистика.
Случайные процессы бывают разные. В приведенной статье рассмотрен случайный процесс с независимыми приращениями. Это когда каждое следующее приращение никак не связано с предыдущим. Из такого процесса нельзя в среднем (иными словами, стабильно) извлекать прибыль, поскольку в нем нет никаких связей между прошлым и будущим. Бывают и другие случайные процессы, в которых каждое следующее приращение связано с предыдущими. Например, модифицируем методику автора: если предыдущее приращение было положительным, то генерируем случайную величину с равномерным распределением не от -0.5 до 0.5, а от -0.4 до 0.6. Такой случайный процесс имеет трендовую компоненту и может быть использован для стабильного получения прибыли. Можно сместиться в другую сторону--если предыдущее приращение было положительным, то генерируем случайную величину от -0.6 до 0.4. Такой случайный процесс имеет контртрендовую компоненту и может быть использован для стабильного получения прибыли.
Целью системной торговли как раз и является нахождение в рыночных ценах статистически значимых связей между прошлым и будущим, используя при этом формальные правила. Такие связи могут быть найдены и интуитивно, но человеческий мозг обычно плохо справляется с этой задачей--такова статистика.
Это уже не случайность.............это как из генерирования орел-решки убрать решку................
Anatoly Utkin
New member
Мне кажется, здесь вопрос в терминологии.
Обычно под случайной величиной понимают такую, точное значение которой заранее неизвестно (см. любой учебник по теории вероятностей). Такими величинами, например, являются температура воздуха в Москве завтра в 12 часов, цена акции Газпрома через 5 минут, и.т.д. Можно ввести степень, величину случайности. Скажем, если выпрыгнуть с большой высоты, то скорее всего, умрешь. Это почти неслучайный итог, хотя известны и отклонения от него ( ww.uer.varvar.ru/neuyazvimosty1.htm). С этой точки зрения самыми случайными являются события с вероятностью 0.5. Остальные события также являются случайными, но в меньшей степени.
Есть и другая терминология, когда случайными называют только события с вероятностью 0.5 (например, орел или решка при бросании монеты), а все остальные--неслучайными. Лично мне ближе первый вариант, поскольку он является классическим и, на мой взгляд, более корректным. Поэтому предложеные мной процессы также можно назвать случайными, поскольку функция RANDOM в них используется.
to Anatoly Utkin-Бывают и другие случайные процессы, в которых каждое следующее приращение связано с предыдущими… это как? не совсем понял фразу, но тем ни менее полное несогласие так и хлещет наружу.
Целью системной торговли как раз и является нахождение в рыночных ценах статистически значимых связей между прошлым и будущим- а это как? если б была связь между прошлым и будущем в случайных процессах а точнее на фр, то человечество в книгах не писало о поиске решении тобишь что лучше, интуиция, система, бот, нейробот и тд, единственной парадигмой как была так и остаётся- это инсайд и то, и у него есть риск.
Целью системной торговли как раз и является нахождение в рыночных ценах статистически значимых связей между прошлым и будущим- а это как? если б была связь между прошлым и будущем в случайных процессах а точнее на фр, то человечество в книгах не писало о поиске решении тобишь что лучше, интуиция, система, бот, нейробот и тд, единственной парадигмой как была так и остаётся- это инсайд и то, и у него есть риск.
Anatoly Utkin
New member
Имеется в виду, что функция распределения каждого очередного приращения зависит от прошлых приращений. То есть каждое очередное приращение конечно является случайным и заранее неизвестным, но параметры этой случайности зависят от известных прошлых приращений. Это же явление--зависимость функции распределения текущего приращения от уже известных к настоящему моменту прошлых приращений--я называю связью между прошлым и будущим.
Привожу пример такой связи. Если вы постоянно курили в последние 20 лет (уже свершившиеся вещи), то вероятность умереть от рака повышается. Но это не значит, что вы обязательно умрете от рака, можете спокойно и счастливо прожить сто лет и умереть от цирроза
. Но в среднем прокурившие 20 лет умирают от рака чаще--таким образом под действием уже свершившихся фактов в прошлом происходит изменение вероятности будущего случайного события--смерти от рака.Форум и тема о трейдинге.............курение и рак тут мало кого интерисует..............попробуй привести пример из трейдинга...............вроде понятно о чем речь, но к чему это все непонятно.................Имеется в виду, что функция распределения каждого очередного приращения зависит от прошлых приращений. То есть каждое очередное приращение конечно является случайным и заранее неизвестным, но параметры этой случайности зависят от известных прошлых приращений. Это же явление--зависимость функции распределения текущего приращения от уже известных к настоящему моменту прошлых приращений--я называю связью между прошлым и будущим.
Привожу пример такой связи. Если вы постоянно курили в последние 20 лет (уже свершившиеся вещи), то вероятность умереть от рака повышается. Но это не значит, что вы обязательно умрете от рака, можете спокойно и счастливо прожить сто лет и умереть от цирроза
возможно я ошибаюсь но функция распределения не зависит от очередного приращения ни от прошлого ни от будущего, есть пространство Х(икс) и множество элементарных событии в этом пространстве, которые описываются простой математической формулой в том числе и функция распределения,единственная польза от неё это то что она показывает что происходит в данный момент , в данное время.
Если конкретно говорить о приращении которые генерированы случайностью, то она вычисляется простой линейной функцией с помощью итерации x(n+1)=x
+1. тем ни менее , факт остаётся фактом, между будущим и настоящим в процессе вероятных, независимых, и случайных событии нет связи можно лишь только предположить или догадываться. Всё описанное выше называется просто- элементарный стохастический процесс. Вы как и многие другие , пытаетесь в один узел связать случайность и не случайность, есть чёткое различие между Детерминизмом ( причинность, следствие) и случайностью… Случайно человек никогда не умрёт от рака , по той или иной случайности, в любом случае будит причинность… Генератор случайных чисел, о котором идет речь в этом посте, точно производит процесс биржевого ценообразования. Если вам или есчё кому то удастся построить стратегию способную извлекать прибыль из генератора случайных чисел, то это тоже самое как нарушить закон сохранения энергии.
хм, не думал, что хожу каждый день работу случайно
Anatoly Utkin
New member
Возьмем цену закрытия дня на обыкновенные акции сбербанка, период 01.07.2004---н. вр. Можно заметить закономерность: если в какой-день цена выросла более чем на 5% по сравнению с предыдущим, то эмпирическая вероятность падения цены на следующий день равна 61% (то есть в 61% случаев цена падала после роста более, чем на 5%). Эта статистика достаточно устойчива к начальной и конечной дате тестирования и к величине требуемого роста. Такого сорта закономерности я называю связью между прошлым и будущим.
Определение функции распределения: пусть есть случайная величина k. Тогда функцией распределения величины k в точке y (обозначим как F
) называется вероятность того, что k<=y (<= это меньше или равно). Замечу, что эта функция может зависеть от чего угодно в прошлом.
В приведенной вами формуле случайности нет вообще, поскольку каждое следующее значение однозначно определяется через предыдущее--это просто предыдущее плюс единица. В статье автора темы процесс выглядит так:Если конкретно говорить о приращении которые генерированы случайностью, то она вычисляется простой линейной функцией с помощью итерации x(n+1)=x
x(n+1)=x
+k, где x--предыдущее значение ряда, x(n+1)--последующее значение ряда, k--приращение. Приращение заранее не известно и является случайной величиной, поэтому процесс является случайным. В исходной статье распределение k не зависит от n, и не зависит от x, x(n-1), x(n-2),... k--это просто случайная величина с равномерным распределением от -0.5 до +0.5. В таком процессе нет связей между прошлым и будущим, на нем нельзя извлекать прибыль. Описанный автором темы процесс можно модифицировать, сделав распределение k более хитрым. Например, если x>x(n-1), то x(n+1)=x+k, где k--случайная величина с равномерным распределением от -0.4 до 0.6, а если x<x(n-1), то x(n+1)=x+k, где k--случайная величина с равномерным распределением от -0.6 до 0.4. Такой процесс будет также случайным, но в нем есть связь между прошлым и будущим, он обладает трендовой компонентой, и может быть использован для получения прибыли. Замечу, что на глаз вы вряд ли отличите трендовый процесс от нетрендового.Не знаю ваш образ жизни, скажу про себя. То, что я в пятницу пришел на работу, является следствием многих случайных факторов:
1) По дороге меня не переехал камаз (а мог бы),
2) Мне не предложили лучшую работу (а могли бы),
3) В четверг меня не послали в командировку (а могли бы),
4) и. т. д.
По мне так это обычные флуктуации.............понятно же что не будет 50%..............
Anatoly Utkin
New member
Да, вполне возможно, что так и есть. Можно оценить вероятность того, что это флуктуации. Всего дней, когда сбер вырос на 5%, было 75. Из них в 46 цена на следующий день упала. Предположим, что справедлива гипотеза о том, что цена ничего не помнит о предыдущем росте в 5 и более %. Тогда вероятность того, что цена вырастет после такого роста, равна вероятности того, что цена упадет, и равна 0.5. Это просто бросание монетки. Расчитаем вероятность того, что в 75 бросках орлов будет больше, чем 46. Эта задача описывается биномиальным распределением с N=75, p=0.5, q=1-p=0.5. При N=75 биномиальное распределение с хорошей степенью точности может быть заменено нормальным с a=Np и sigma=Npq. В нашем случае a=75*0.5=37.5, sigma=Npq=75*0.5*0.5=18.75. Наше отклонение от центра распределения равно 46-37.5=8.5, что составляет 8.5/18.75=0.45 от sigma. Находим в таблице функции нормального распределения, что для отклонения в 0.45sigma она равна 0.68. Таким образом, вероятность того, что число дней с падением цены больше, чем 46, равна 1-0.68=0.32. Следовательно, гипотеза о полной случайности цен сбера после крупного роста в 5% верна с вероятностью 32%.
Anatoly Utkin
New member
Прошу прошения, прочитал еще раз и увидел, что ошибся в конце трудного рабочего дня
. При замене биномиального распределения нормальным среднеквадратичное отклонение равно корню квадратному из Npq, а не просто Npq, как я написал. Поэтому sigma=sqrt(18.75)=4.3; отклонение от центра распределения равно 8.5/4.3=1.97 от sigma; функция распределения для такого отклонения равна 0.975. Соответственно, вероятность того, что число дней с падением цены больше, чем 46, равна 1-0.975=0.025, то есть 2.5%, а не 32. А то я гляжу, выборка большая, поэтому вероятность такого большого отклонения должна быть совсем маленькая, а у меня 32% какие-то . С такой точностью много не наторгуешь, блин. Извиняюсь, короче. Гипотеза о полной случайности цен сбера после крупного роста в 5% верна с вероятностью 2.5%.Есть тренд, что исчо надо...............???Прошу прошения, прочитал еще раз и увидел, что ошибся в конце трудного рабочего дня
Я не знаю, что такое NPQ и тп. Но знаю, что такое матожидание и ошибка выборки, по моему это гораздо проще. Посчитаем:Прошу прошения, прочитал еще раз и увидел, что ошибся в конце трудного рабочего дня
матожидание события падения цены акции сбера на следующий день после роста на 5% = 46/75-(75-46)/75=46/75-29/75=(46-29)/75=17/75=0.23
В экселе (http://inevity.narod.ru/m_err.rar - пример расчета) вбиваем 46 значений "единица" и 29 значений "минус единица".
Получаем
Ошибка при 95% вероятности истинности матожидания(уровень доверия ожиданию)
0,19
при 99% = 0,27
при 99,9% = 0,37
Таким образом, даже при 99% уровне доверия ошибка почти равна самому матожиданию.
Но! эта ошибка выборки(матожидания) считается для случайной выборки по всей генеральной совокупности(по всей выборке!!!) а мы взяли всего лишь кусок из бесконечного временного периода, таким образом ошибка увеличивается еще не известно на сколько.
Вывод, гипотеза о положительности матожидания находится в рамках ошибки и не состоятельна.
Но по правде говоря, можно отметить, что показатель херста для приращений сбербанка отличен от 0.5 и равен примерно 0.67, что означает не случайность, в данном случае трендовость ценового ряда(трендовую составляющую помимо случайной). Вывод, в акциях сбера можно поискать неплохие отклонения от случайности.
А еще чтобы привести пример для неадекватной выборки представьте миллиард подбрасываний монетки и мы берем кусок, где у нас 30-50 орлов подряд выпадает - представляете себе какая будет ошибка при 75 значениях в выборке? а все потому что значения мы эти брали не из всей полной выборки. Конечно, вероятность попасть на этот кусок не велика, но она есть и добавляет ошибку. я не знаю как считается такая ошибка, но в нашем случае это даже и не нужно. т.к. обычная ошибка уже покрывает саму гипотезу. и в моей практике хоть не большой, но эта стандартная ошибка почти всегда была сравнима с матожиданием.
Был случай когда на протяжении трех месяцев трейдер показывал феноменальные результаты в конкурсе на демо, и ошибка для 99.9% доверия была где-то 80% от матожидания(для моей практики это очень круто). когда трейдер вышел на реал в начале все было как обычно, но затем сделки развернулись и пошла черная полоса сделок и счет был слит с последующей дисквалификацией из конкурса. - после этого ошибка выборки стала снова в рамках обычной.
Вот ряд прибылей и убытков по сделкам за 2 месяца, третий месяц не нашел, но как раз набралось бы 75 сделок
-170
605
883
705
258
156
-259
209
-150
470
400
394
241
84
23
4
4
-152
-103
414
-180
-68
485
684
384
26
515
543
10
60
-360
248
-67
230
166
1240
510
139
85
280
83
544
48
-321
0
95
-80
4
А вот что было в последний месяц
74
56
-170
304
-165
180
-121
-22
-256
-198
-250
-84
-106
-3
-81
-134
-223
-71
-77
-50
176
-249
-127
-256
267
157
-252
325
193
-70
-92
83
-221
125
55
-144
60
117
-582
523
-271
474
18
-321
-204
-676
-237
-226
-161
-64
-96
2
-83
-105
75
9
20
20
97
-109
-96
-112
-131
-200
-98
-30
После этого кусочка ошибка для 95% доверия составила 93% от матожидания, для 99.9% доверия - 177% от матожидания
Т.е. эти кусочки закономерностей весьма неустойчивы.