Обсуждение книги

[mehanizator1]

3. Вообще параграф 3.16 - Я так понимаю, что подразумевается в силу фрактальности рынка, что любая стратегия будет работать на любом тайме ... ну обобщенно - и из этого все выводу и строятся - так?

там написано "может работать", а не "будет работать". имеется в виду, что логика, работающая на одном масштабе, в большинстве случаев вполне может быть применима к другому масштабу.

 

[mehanizator1]

4. 3.21 - просто интересные рассуждения про потенциальных инвесторов для ДУ =) А на фига давать в ДУ, если надо по индексу идти ... купил фишек и сиди или ПИФ, смысл та - неужели таких инвесторов много?

люди, несущие деньги в ДУ, в подавляющем большинстве случаев специалистами по трейдингу не являются. они просто прибылей хотят, и чем больше тем лучше, и уж конечно без просадок

 

[neo]

 

[Cinoptik]

8=2^3 событий:
+++
++-
+-+
+--
-++
-+-
--+
---

в данном примере опыт состоит из 3-х результатов , искомое сочетание является элементарным событием которое равно 12,5% вероятности

 

[Cinoptik]

"+-+++--+
Не обладая дополнительной информацией, мы не можем
сказать, что явилось причиной, породившей последовательность
из трех плюсов подряд
Вероятность события есть отношение количества интересующих тебя событий к возможным.
Всего возможных и различных событий 6=3 попытки х 2 возможных исхода.
Интересуют нас сначала 3 плюсика и 3 минусика - 2 события.....2/6=1/3=..33,3(3).
Аналогично 3 плюсика 1/6=16,6(6).

из данного эксперимента следует 8 результатов, всего в биноминальном распределении полная группа событии будет состоять из 256 опытов , ниже приведен не весь список комбинации на данное сочетание , всего их будет 56т.е 3 плюса подряд, отсюда следует что вероятность равна Pm(A)= 56/256=21,9%

 

[asd]

Мех, отличная книга, спасибо, много всего интересного
Кстати, нашёл ошибку в коде стр.86:
вместо

Buy=H>=UpperLimit AND Ref(H,-1)<UpperLimit;

надо

Buy= H>=UpperLimit AND Ref(H,-1)<Ref(UpperLimit,-1);

Иначе некоторые пробои ложно принимаются за продолжение пробоев и количество сделок не совпадает.
Ну и, наверное, вместо

  Sell=BarsSince(Buy)==t;

лучше взять

 Sell=Ref(Buy,-t);

тогда гораздо меньше подходящих входов будет пропущено.

 

[mehanizator1]

да, спасибо, посмотрю.

 

[asd]

да, спасибо, посмотрю.

Хотя, Sell=Ref(Buy,-t); - это я не подумав написал. Тут, похоже, только циклом, да и в этом случае останутся неохваченные входы внутри позиции. Видимо, лучший вариант - самому в Экселе тестить.

 

[HiTrader]

А где список используемой литературы, рекомендуемой литературы?

 

[mehanizator1]

А где список используемой литературы, рекомендуемой литературы?

никакой литературы не использовалось. выбор дальнейшей литературы оставляется на усмотрение читателя.

 

[Юрок]

Имхо, проделан колоссальный труд. Однако, эту книгу нельзя назвать в полной мере пособием для начинающих. Хорошо описан ММ, но, имхо, мало освещены признаки, по которым надо входить в позицию и выходить из неё. Очевидно, что свойства индикаторов читатель должен искать в других источниках.

 

[alse-kam]

...
мало освещены признаки, по которым надо входить в позицию и выходить из неё. Очевидно, что свойства индикаторов читатель должен искать в других источниках.

честно говоря ты меня удивил. даже не прочитав и слова из книги, но зная кто автор, уже заведомо ясно что там ничего не будет про "семипериодный RSI на часовиках"

 

[Споки]

Весчь!

Наверняка автор хотел замечаний, но мне хотелось просто заметить, что книга понравилась. Она такая практическая что-ли, по существу, раскрывает именно те вещи, с которыми придется столкнуться в этой работе. Для себя почерпнул немало полезного, в общем спасибо за труд!

 

[mehanizator1]

Однако, эту книгу нельзя назвать в полной мере пособием для начинающих.

так это потому, что она и не является пособием для начинающих. это скорее пособие для продолжающих

 

[mehanizator1]

Re: Весчь!

Для себя почерпнул немало полезного, в общем спасибо за труд!

пожалуйста

 

[Foxman]

так это потому, что она и не является пособием для начинающих. это скорее пособие для продолжающих

Всё-таки для начинающах

Во всей публичной литературе, которую видел, есть некая грань, за которую никто никогда не заходит. До этой грани - что и как вообще, за этой гранью - как конкретно делать деньги.
Так вот, в этой книжке такая грань тоже жОстко соблюдается

 

[mehanizator1]

Всё-таки для начинающах

Во всей публичной литературе, которую видел, есть некая грань, за которую никто никогда не заходит. До этой грани - что и как вообще, за этой гранью - как конкретно делать деньги.
Так вот, в этой книжке такая грань тоже жОстко соблюдается

информация о том, "как конкретно делать деньги" стоит значительно дороже, чем книжка в магазине.

 

[Foxman]

информация о том, "как конкретно делать деньги" стоит значительно дороже, чем книжка в магазине.

Тоже верно...
да и реально желающих купить/приобрести/получить такую информацию значительно меньше, чем могло бы показаться...

 

[ASFedor]

информация о том, "как конкретно делать деньги" стоит значительно дороже, чем книжка в магазине.

Сдается мне, и спрашивать об этом надо не на форуме
А хочетса-а-а.

 

[MikeCurious]

мне кажется логичным, что риск нарастает со временем, и вроде бы логично, что именно линейно - иначе как нелинейно и почему нелинейно?

А моя думать, что риск растет НЕлинейно. А пропорционально sqrt(T). Потому как это размер среднего отклонения при фикс. волатильности. А как ты сам писал, одной из мер риска - стандартное отклонение. Простейший пример - Buy&Hold. Думаю при других стратегиях формула роста риска от времени будет такой же. Другое "доказательство" - то что при увеличении тайм фрейма в 2 раза - ожидаемая прибыль вырастет в sqrt(2) раза, соответственно риск тоже в sqrt(2).