Почти со всем соглашусь с тобой Ванюта,и книгу ты интересную написал.Но оставлю только маленькое но очень вредное замечание.Интуиты занимаются точно таким же самообманом как и "системщики".Если взглянуть на проблему чуть шире.
Здесь как я понимаю была ссылка на другую книгу, про интуитивный трейдинг - но она не моя))), там только мое послесловие))
а заведомо убыточный рынок определяется "на глазок" или упомянутыми 0,7%?
вот это и есть ключевой момент системной торговли, который системщики так и не решили походу, хотя вопрос довольно простой - несложно написать с десяток программ-тестеров, чтобы они объективно "тестили" рынок и автоматически перекидывали лимиты в зависимости от результатов на наиболее перспективные стратегии. А тестирование может заключаться как раз в срабатывании стоплоссов и тейкпрофитов у тестеров с различными стратегиями, все тестеры - это как нанороботы)). Условно если срабатывают стоплоссы тестеров с боковичными стратегиями, то значит движения рынка сильнее обычного, рынок или расколбасный или трендовый, смотрим, срабатывают ли тейкпрофиты тестеров с интротрендовыми стратегиями...в общем тестируем рынок. а только потом запускаем автороботов
но это еще не гарантирует ее успешности. потому как характер рынка меняется, и иногда кардинально. имхо исторических тестов недостаточно. нужно еще понять, является ли эксплуатируемая идея неотъемлемым свойством рынка либо это просто некая историческая закономерность, которая тем не менее совершенно не обязательна. во-вторых, достаточно ли исторических данных чтобы строить такое предположение. потому как многие позиционные системы, особенно на больших таймфреймах попросту недостоверны из-за недостаточности данных на истории. наиболее достоверными могут считаться лишь скальперские системы, которые тестируются на прочность десятки-сотни раз в день на протяжении многих месяцев и "повидали" всякий рынок на своем таймфрейме. при этом я хочу отметить что в скальперских системах есть еще такой элемент как двойной контроль - дополнительные жесткие правила по ММ, привязанные к дням и неделям, а не к конкретной сделке - и очень часто фигурирует еще тайминг. короче говоря, не все так просто, надо понимать, почему и как это действует и будет ли действовать в дальнейшем. я лично считаю - да, системы построенные на неотъемлемых свойствах рынка есть, и они профитны и надежны, так как как правило сразу понятно, за счет чего мы зарабатываем там. кроме того, есть еще так называемые "ко-системы" (название мое), которые могут быть профитными и надежными в случае покрытия убытков по ним за счет другой, настоящей системы и могут увеличивать доходность этой другой системы весьма существенно (иногда в разы). но понятное дело ко-система должна принимать средства для восстановления в значительно меньшем масштабе, чем ее выходной профит, это не должен быть например тупо мартингейл где средства на починку позиции растут экспоненциально. в общем так как-то )
если вы играете 20% капитала, то размер позиции = 20% капитала * плечо, я так понимаю.
ОК, допустим сайз был 20%, и получаем лося 1%, ТО СУДЯ ПО КНИГЕ следующий сайз в стратегии уменьшаем на 1% - то есть осталось 19% и 19-1, ставим сайз в стратегии 18%, и т.д. пока идёт просадка то число наших ставок растёт
Угу. Вопросы я выше написал -
Добрый день. Прочитал Вашу книгу на одном дыхании
Теперь перечитываю второй раз, спасибо за великолепно изложенный материал! Всегда был далек от математики, но после прочтения книги, под огромным впечатлением от прочитанного захотелось все попробовать на практике. Так что, высунув язык от напряжения, начал разбираться в формулах и с превеликим усердием пытаюсь воссоздать алгоритм тестирования торговой системы в экселе. Хотя познания в работе в данной программы дальше действий сложить и вычесть не распространялись За это, отдельный низкий поклон, так как Ваша книга, заставила серьезно задуматься, о трейдинге, о подходе к собственной работе и многом другом. Жаль, что книга не попалась мне раньше, но как говорится, всякому овощу своя грядка и своя кастрюля в нужный час В ходе прочтения возникли вопросы, если не трудно, ответите? Для меня это очень важно, так как, я, пытаюсь не только понять, что Вы написали, но и применить это на практике Что меня, лентяя, самого удивляет до чертиков, во как зацепило да.
после выхода из позиции результат остается постоянным и не меняется на следующих барах.
вы получаете на каждом баре 20 например значений, их усредняете - получается среднее значение ситуации.
