vanuta, я так понял, основная претензия к книге в том, что она не созвучна вашей "системе верований"?
Александр, Вы не поняли, претензий к книге нет вообще. Книга очень хорошего уровня слога и содержания. Просто она очень и очень "узкая", что ли. В том числе для слишком узкого круга читателей (я не ограничиваю круг тех, кто ее может прочитать, но суживаю круг тех, кому такой подход даст осязаемую пользу), слишком описание рыночных реалий заточено под искусственные тезисы системной торговли и отличается от действительности.
Есть возражения именно к представленному Вами пониманию рынка, когда рынок нарочито упрощается до настольной игры, чтобы можно было применить какие-то автопаттерны... Претензия есть к тому, что рынок сводится к действиям ФАшников и ТАшников, и что все есть в графике, и типа все именно график и торгуют...Когда вышла новость о банкротстве БиарСтернс - как вы думаете играли новость или график последующие несколько месяцев? Когда играли Мечел и докторов - играли политические риски или график? Когда войнушка с грузией случилась, на что рынок несколько месяцев падал в ответ - что играли ТАшники?
У себя на форуме могу показать на конкретном примере, в чем состоит намеренное упрощение Вами понимания рыночных реалий.
А что касается системы верований))) Есть рыночный опыт, который говорит, что "системщики" занимаются самообманом. Потому что на самом деле для того, чтобы выстроить систему они делают то, что делает например интуитивный трейдер и вообще любой опытный трейдер - отбирают закономерности или многоповторяемые события, причем делают это лучше или хуже благодаря своим человеческим качествам и психотипу. Только дальше проблема, которую искусственно ставят системщики перед собой, этой проблемы изначально нет ни у кого: им надо выстроить систему, которая будет автокорректироваться под изменяющиеся реалии - без своевременного вмешательства опытного человека. В итоге системщик делает 10 систем на все случаи жизни, тренд, боковик, рост, падение и прочее, и ничего лучшего не находит как запустить все 10 систем одновременно, надеясь на то, что как бы рынок не изменился, какая-то стратегия будет давать плюс больший, чем минус, который будут давать неудачные для такого рынки стратегии. В итоге одни стратегии накапливают убыток, и просадка в итоге может быть многозначной, а какая-то система оказывается на коне, и системщик довольно потирает руки, хотя его паттерны ничем не отличаются от тех же японских свечей, и простейшая автосистема с гарантированными границами колебаний вокруг нуля (например +-1% в день), с условием что определенный плюс фиксируется, а минус переживается, - даст в итоге бОльший эффект при нормальном мани-менеджменте, чем 10 систем, которые фактически хеджат друг друга, не автокоррелируются с рынком, и торгуют паттерн, вероятность которых не выше 50/50%.
