Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

[зубр]

Евгения,
статью,адресованную начинающим трейдерам,
я пропустил через фильтр «нравится/не нравится».
И она мне понравилась..

Но есть нюанс.

Вы пишите: " Никто не может следовать правилам, если они не комфортны."

Позвольте с Вами не согласиться:

1) Соблюдай торговый план.
2) Режь убытки(пока они малы).
3) Не бери прибыль (раньше времени).
4) Не усредняйся.
5) И т.д. и т.п.

Если Вы скажете,что эти правила,"написанные кровью" поколений трейдеров,комфортны для новичка,
то я Вам не поверю.
Мне кажется,что прибыльная торговля вообще не комфортна.

Назовите,пожалуйста, мне правила,
которые Вы рекомендуете новичкам в качестве комфортных.

Вы меня реально заинтриговали..

 

[Ин-сен]

Речь идет о тактике. Что касается прогнозов, тем более на форексе, я бы не стала их делать ключевым камнем, ...

Позвольте не согласиться. Именно прогноз является побудительным фактором входа в рынок. (Ложный или достоверный - это выясняется потом). Именно прогноз, а не предсказание. Чем отличается предсказание от прогноза? Предсказание - это, если по-научному, по большому счету эвристическая информация, т.е. информация "выхваченная" ниоткуда и без всякой связи с реально текущей ситуацией. Толчком для "выхватывания" может быть все что угодно и откуда угодно. Предсказывают бабки, гадалки, экстрасенсы на картах, по кофейной гуще и других совершенно посторонних вещах. Поэтому достоверность предсказаний стремится к нулю. Но если вы знаете закон, по которому протекает исследуемый процесс, то не трудно просчитать будущую ситуацию. Например, если вы включили чайник, то зачем гадать на осциляторах при какой температуре он закипит? Он закипит при 100 град. - это закон. То же самое с рынком - надо знать основные законы ценового пространства и по ним прогнозировать будущую ситуацию на рынке. И тогда торговля станет комфортной без всякого психа. Ага, это вовсе не грозящий крахом убыток, а допустимая просадка, или здесь разворот - надо фиксить. Другое дело, достоверность прогноза. Проблема в том, что в одни моменты работают одни законы, в другие - другие, поэтому возможны ошибочные прогнозы. И на этом случай надо применять соответствующие тактические приемы. Например, по моим прогнозам в 4-м кв. с.г. евра покажет лоу 1.19., причем, движение будет однозначным без повторения хаев. Сл-но, здесь применима тактика елки - входим минимумом и по ходу добавляем. И если зачесалось взять прибыль от коррекции лонгом, то только локом с коротким стопом. Но во флэте такая тактика убийственная. При всем этом, не спорю, торговля зависит от характера трейдера. Кто-то терпеливо держит позы по несколько месяцев, непоседа торгует в интрадее, а любители острых ощущений скальпируют. Но в любом случае торговля основывается на знании законов рынка. А осциляторы, индикаторы и проч. отдайте цыганкам, им без разницы какую колоду месить.

 

[Евгения Мацина]

Если Вы скажете,что эти правила,"написанные кровью" поколений трейдеров,комфортны для новичка,
то я Вам не поверю.

Именно поэтому новички эти правила и не соблюдают, пока не заплатят за их нарушение своей кровью. И вот только тогда они становятся комфортными и только тогда соблюдаются. Конечно, у меня нет статистики сколько новички нарушают или соблюдают правил, просто, на мой взгляд, это естественный путь развития, который так или иначе проходят все. Одно дело знать, что нельзя усредняться и т. п., а другое дело несколько раз потерпеть из-за усреднения крах... В последнем случае-то правило и входит в костный мозг и уже никогда не нарушается. Согласны?

 

[Евгения Мацина]

А осциляторы, индикаторы и проч. отдайте цыганкам, им без разницы какую колоду месить.

Я не настаиваю на непременном использовании осцилляторов и индикаторов. Это как раз та часть жизни на рынке, которую каждый выибрает для себя. Считаете индикаторы глупостью - Ваше право, у Вас наверняка есть серьезные основания так считать. Лишь бы был профит. В любом случае спасибо за интересную дискуссию и такие развернутые ответы.

 

[зубр]

Именно поэтому новички эти правила и не соблюдают, пока не заплатят за их нарушение своей кровью. И вот только тогда они становятся комфортными и только тогда соблюдаются. Конечно, у меня нет статистики сколько новички нарушают или соблюдают правил, просто, на мой взгляд, это естественный путь развития, который так или иначе проходят все. Одно дело знать, что нельзя усредняться и т. п., а другое дело несколько раз потерпеть из-за усреднения крах... В последнем случае-то правило и входит в костный мозг и уже никогда не нарушается. Согласны?

Теперь вместо "комфортные",Вы пишите "становятся комфортными" (после краха)?

Однако новая формулировка ничего не меняет.
Потому и нарушают правила,что нарушать их комфортно,а соблюдать - нет.
Такова природа человека:оттягивать расплату за ошибку(любую) до последнего.
И ,пока человек остаётся человеком,
действовать иначе ему не комфортно.

Лишь немногие способны,нет,не понять(понимают как раз многие),
а принять эту истину. И действовать вопреки разоряющему комфорту.

Вы - не новичёк.
Поэтому я меняю формулировку вопроса.
Назовите,пожалуйста, нарушенное правило,
которое,после краха,стало лично для Вас комфортным?

Если поставленный мной вопрос не вполне комфортен,то заранее прошу прощения..

 

[Евгения Мацина]

Поэтому я меняю формулировку вопроса.
Назовите,пожалуйста, нарушенное правило,
которое,после краха,стало лично для Вас комфортным?

У моего брокера нет возможности усреднения, есть нечто похожее, называемое "переворот". Так вот потерпев несколько раз большие убытки с переворотами + нарушением правил управления капиталом, следовать правилам никогда не переворачиваться и не рисковать большой частью депозита стало более комфортным, чем делать наоборот. Иногда я сама удивляюсь после анализа дня, когда все отыграло хорошо и можно было бы при нарушении этих правил удвоить депозит, что я об этих вариантах действий даже и не вспомнила, как будто их нет. И при этом я не испытываю сожаления о "потерянных" деньгах (тех, что могла бы иметь в случае удвоения капитала). Жадность ушла. Я испытываю удовлетворение от того, что день прошел хорошо и все было сделано правильно. Для меня это состояние комфорта. И если муж начинает что-нибудь говорить по поводу не всего взятого движения, я отвечаю: "Если бы я могла их взять, я бы взяла, а раз иначе, то это и не было моими деньгами." И это (не стремиться брать каждый всплеск или откат цены) тоже один из уроков, которые я оплатила кровью.

 

[зубр]

У моего брокера нет возможности усреднения, есть нечто похожее, называемое "переворот". Так вот потерпев несколько раз большие убытки с переворотами + нарушением правил управления капиталом, следовать правилам никогда не переворачиваться и не рисковать большой частью депозита стало более комфортным, чем делать наоборот. Иногда я сама удивляюсь после анализа дня, когда все отыграло хорошо и можно было бы при нарушении этих правил удвоить депозит, что я об этих вариантах действий даже и не вспомнила, как будто их нет. И при этом я не испытываю сожаления о "потерянных" деньгах (тех, что могла бы иметь в случае удвоения капитала). Жадность ушла. Я испытываю удовлетворение от того, что день прошел хорошо и все было сделано правильно. Для меня это состояние комфорта. И если муж начинает что-нибудь говорить по поводу не всего взятого движения, я отвечаю: "Если бы я могла их взять, я бы взяла, а раз иначе, то это и не было моими деньгами." И это (не стремиться брать каждый всплеск или откат цены) тоже один из уроков, которые я оплатила кровью.

Евгения,спасибо за развёрнутый ответ.

То есть некоторый дискомфорт в момент срабатывания стопа и/или недополучения прибыли Вы испытываете,
но всё это не идёт ни в какое сравнение с той болью,которую Вы испытали,теряя все деньги или большую их часть (в прошлом)?

В таком случае,с третьей формулировкой: "стало более комфортным, чем делать наоборот" я согласен..

Желаю Вам успехов!

 

[Евгения Мацина]

Евгения,спасибо за развёрнутый ответ.

То есть некоторый дискомфорт в момент срабатывания стопа и/или недополучения прибыли Вы испытываете,
но всё это не идёт ни в какое сравнение с той болью,которую Вы испытали,теряя все деньги или большую их часть (в прошлом)?

В таком случае,с третьей формулировкой: "стало более комфортным, чем делать наоборот" я согласен..

Желаю Вам успехов!

Естественно, если я могла взять прибыль, но не взяла, потому что, например, неправильно рассчитала скользящий стоп, то я не могу быть собой довольна, пусть даже и день закончился с прибылью, но не с той с какой мог быть...

Вам спасибо за интересные вопросы и тоже желаю Вам профитов, равно как и успехов в других областях жизни

 

[Ин-сен]

которые я оплатила кровью.

Ну, зачем же столько трагизма, у нас, можно подумать, кровавый бизнес. Впрочем, согласен, нервов портится предостаточно. Но давайте выясним, кто кому портит. Представьте, вам надо на работу в п.100. И вы садитесь в автобус, предполагая, что он идет в нужном направлении. Но вы ничего не знаете о маршруте, автобус без предупреждения может развернуться в п.48 или п.148. Так, что не исключено вместо п.100 вы попадете в п. -100. И чтобы это не произошло, вы смотрите в окошко - как только автобус развернулся, вы вышли. Но он, оказывается, вернулся на заправку, а затем пошел по маршруту. А вы кукуете на заборе. Сработал трейлинг-стоп, обидно. А сколько размочалено нервов от неизвестности! Конечно, в реальной ситуации вы не сядете в такой автобус, но в реальном рынке вы торгуете именно таким образом. А ведь эдак может и кондрашка хватить. Согласен, официальная теория трейдинга ничего другого предложить не может. Но если нет ничего действенного, то и предлагать не надо. Понятно ДЦ, поскольку их прибыль в сливах трейдеров, то у них политика мясокомбинатовского козла, жизнерадостно с агитками и плакатами ведущего баранов в убойный цех. А если не получается слив, то есть много способов выдавить успешного трейдера из ДЦ. И часто ни с чем. Так, что, прежде чем говорить о бессмысленных торговых системах, подумайте, как, что и почем. Для интереса почитайте отзывы, например, о Телетрейде. Нет слов, солидный ДЦ, в нем я начинал в 96 году. Но их негатив в безудержной рекламе легкости торговли на форексе. Помню, после недели обучения новобранцы табунами открывали счета (а в те времена мин депо было 15 ктн., позже снизили до 5 ктн) и сливали. Все как один. Да, на этом они заработали, но с тех пор в нашем городе сложилось негативное отношение к форексу. В других городах, думаю, то же самое. Сегодня они поумерили пыл, но другие ДЦ изощряются в козлинной политике.

 

[Ин-сен]

которые я оплатила кровью.

Ну, зачем же столько трагизма, у нас, можно подумать, кровавый бизнес. Впрочем, согласен, нервов портится предостаточно. Но давайте выясним, кто кому портит. Представьте, вам надо на работу в п.100. И вы садитесь в автобус, предполагая, что он идет в нужном направлении. Но вы ничего не знаете о маршруте, автобус без предупреждения может развернуться в п.48 или п.148. Так, что не исключено вместо п.100 вы попадете в п. -100. И чтобы это не произошло, вы подглядываете в окошко - как только автобус развернулся, вы вышли. Но он, оказывается, вернулся на заправку, а затем пошел по маршруту. А вы кукуете на заборе. Сработал трейлинг-стоп, обидно. А сколько размочалено нервов от неизвестности! Конечно, в реальной ситуации вы не сядете в такой автобус, но в реальном рынке вы торгуете именно таким образом. А ведь эдак может и кондрашка хватить. Согласен, официальная теория трейдинга ничего другого предложить не может. Но если нет ничего действенного, то и предлагать не надо. Понятно ДЦ, поскольку их прибыль в сливах трейдеров, то у них политика мясокомбинатовского козла, жизнерадостно с агитками и плакатами ведущего баранов в убойный цех. А если не получается слив, то есть много способов выдавить успешного трейдера из ДЦ. И часто ни с чем. Так, что, прежде чем говорить о бессмысленных торговых системах, подумайте, как, что и почем. Для интереса почитайте отзывы, например, о Телетрейде. Нет слов, солидный ДЦ, в нем я начинал в 96 году. Но их негатив в безудержной рекламе легкости торговли на форексе. Помню, после недели обучения новобранцы табунами открывали счета (а в те времена мин депо было 15 ктн., позже снизили до 5 ктн) и сливали. Все как один. Да, на этом они заработали, но с тех пор в нашем городе сложилось негативное отношение к форексу. В других городах, думаю, то же самое. Сегодня они поумерили пыл, но другие ДЦ изощряются в козлинной политике.

 

[Евгения Мацина]

. Но давайте выясним, кто кому портит... есть много способов выдавить успешного трейдера из ДЦ. И часто ни с чем. Так, что, прежде чем говорить о бессмысленных торговых системах, подумайте, как, что и почем. quote]

Для интереса я не только читаю о ДЦ, но в своем городе обшла их все, благо они любят устраивать бесплатные недели обучения для новичков. Смотрю у кого какие фишки, как новички вливаются в новый процесс и т. д. И о темных сторонах "кухонь" тоже знаю. Только речь не о "выдавливании" успешных трейдеров, речь об ошибках, которые совершила я сама, по своей инициативе, и об уроках от этих ошибок.

Меня больше заинтересовала фраза "бессмысленные торговые системы". Вы торгуете без системы или просто мой подход показался Вам бессмысленным?

 

[galkiri]

Именно поэтому новички эти правила и не соблюдают, пока не заплатят за их нарушение своей кровью. И вот только тогда они становятся комфортными и только тогда соблюдаются. Конечно, у меня нет статистики сколько новички нарушают или соблюдают правил, просто, на мой взгляд, это естественный путь развития, который так или иначе проходят все. Одно дело знать, что нельзя усредняться и т. п., а другое дело несколько раз потерпеть из-за усреднения крах... В последнем случае-то правило и входит в костный мозг и уже никогда не нарушается. Согласны?

Считаю, конечно, что нельзя утверждать что-либо (особенно когда нет статистики), тем более на форексе. Думаю, что все сливаются по разному, нету одного правила слива

 

[Евгения Мацина]

Считаю, конечно, что нельзя утверждать что-либо (особенно когда нет статистики), тем более на форексе. Думаю, что все сливаются по разному, нету одного правила слива

Одного правила, конечно, нет, но свод тех правил, нарушение хотя бы одного из которых ведет к неудачам, не так уж и велик. Они здесь уже озвучивались. Пусть один сольет на усреднении, другой на больших лотах - результат один. Пока эти правила нарушаться не будут, успеха тоже не будет. А нарушаться они не будут только после того, как трейдер не убедится на своем личном примере к чему это ведет. В трейдинг приходят уже состоявшиеся люди, привыкшие жить своим умом и поэтому у многих наверняка есть убеждение, что это другие, лохи, не сумели, а я умный, я вырулю как надо...Но...упс...Соблюдение простых правил касается всех.

 

[newii]

метасток, амиброкер - разве там нужно уметь программировать, чтобы что-то протестировать?

стандартные алгоритмы - да можно не уметь программировать, а вот если что-то свое захотеть, то нужно уметь программировать.
А вот чтобы самому кнопки жать когда купить/продать и потом статистику посмотреть - есть такое?

 

[Бганга]

стандартные алгоритмы - да можно не уметь программировать, а вот если что-то свое захотеть, то нужно уметь программировать.

Не обязательно. Я вот не умею программировать, но практически любые стратегии могу в Excel просчитать. Все таки это обычное офисное приложение и изучить десяток необходимых функций не сложно.

 

[mehanizator1]

стандартные алгоритмы - да можно не уметь программировать, а вот если что-то свое захотеть, то нужно уметь программировать.

да почти все идеи можно выразить сочетанием стандартных индикаторов.

 

[DQ_Still]

да почти все идеи можно выразить сочетанием стандартных индикаторов.

ну так-то спорное утверждение, имхо))

 

[mehanizator1]

ну так-то спорное утверждение, имхо))

упс, забыл добавить "если хорошо подумать".

 

[Ин-сен]

да почти все идеи можно выразить сочетанием стандартных индикаторов.

Откуда такая уверенность? Приведите хоть какой-то завалящий пример. Любой индикатор - это ремикс т.е. математический перефраз самого графика. Какая польза от математически искаженного графика? Никакой. А то что приписывают им - все это в любом сочетании дилетанские выдумки и самообман, которые многозначительно называют "торговой стратегией".

 

[mehanizator1]

Откуда такая уверенность?

уверенность - от опыта.

Приведите хоть какой-то завалящий пример.

пример чего?

Любой индикатор - это ремикс т.е. математический перефраз самого графика.

любая торговля это перефраз графика.

Какая польза от математически искаженного графика? Никакой.

польза - улучшение параметра матожидание/волатильность.