Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

[Khan]

да именно этот)
цена растет - он двигается вместе с ней на одном и том же расстоянии (процентное окно), начала падать - он остановился, если упала больше чем процентное окно(пересеклись) - выход из позиции
где тут привязка к истории? здесь привязка только к цене в данный момент времени)

Да, это я маленько слукавил. В базовом определении нет привязки. Просто далее в статье автор тестирует привязку размера отступа к волатильности за определенный период.

 

[DQ_Still]

Да, это я маленько слукавил. В базовом определении нет привязки. Просто далее в статье автор тестирует привязку размера отступа к волатильности за определенный период.

это вариации метода
кстати неплохие результаты дают))
и в них нет такой уж строгой привязки к историческим данным - обычный здравый смысл - если инструмент в последнее время колбасит сильно - раздвигаем процентное окно на размер колбашенья) - чтобы не выбивало часто и наоборот
...попыток предсказания нет - это главное, просто меры предосторожности)

 

[mehanizator1]

да именно этот)
цена растет - он двигается вместе с ней на одном и том же расстоянии (процентное окно), начала падать - он остановился, если упала больше чем процентное окно(пересеклись) - выход из позиции
где тут привязка к истории? здесь привязка только к цене в данный момент времени)

детский сад, ей богу... рекурсивный алгоритм в аналитической записи разворачивается в такой ряд, что мама не горюй.

 

[DQ_Still]

детский сад, ей богу... рекурсивный алгоритм в аналитической записи разворачивается в такой ряд, что мама не горюй.

Александр, не ожидал от вас..))
точно детский сад))
Какой нахрен рекурсивный алгоритм?))
где ЗДЕСЬ рекурсия??))
это просто скользящий стоп И ВСЕ!))
извините за резкость, просто на самом деле удивлен((
если вы не знакомы с работами К.Копыркина - почитайте вдруг интересно будет http://www.konkop.narod.ru/

 

[mehanizator1]

скользящий стоп описанного вида строится рекурсивным алгоритмом. ладно, я вижу дискутировать не получается.

 

[DQ_Still]

скользящий стоп описанного вида строится рекурсивным алгоритмом. ладно, я вижу дискутировать не получается.

насчет выделенного - нет
дискутировать можно продолжить а почему бы и не?))
если укажете где здесь рекурсия - с удовольствием послушаю
на самом деле не понимаю
есть две НЕЗАВИСИМЫХ функции - ценовой ряд(задаваемый рынком) и ценовое окно(задаваемое нами - может зависеть от волатильности да и от чего угодно - наша же функция)))
одна к другой привязана только движением цены ("+" движемся вверх (для лонгов) "-" стоим - в случае с волатильностью посложнее но принцип тот же)

 

[Ин-сен]

может вам еще и денег отсыпать? прямо здесь и сейчас

Когда показать нечего, показывают таинственный вид. А денег мне и своих хватает. Кстати сказать, побудительные мотивы торговли на форексе у всех разные. Кто-то форексом удовлетворяет потребность самоутверждения, мол, вот я какой - торгую аж на форексе. Для большинства форекс постольку поскольку может дать деньги, которые удовлетворят ту же потребность, мол, я состоятельный, а откуда деньги без разницы. Я в т.ч. форексом удовлетворяю свою потребность самореализации - придумываю, изобретаю и, если в применении дает эффект, тащусь. Так, что по большому счету для меня профит лишь показатель эффективности моих мозгов.

 

[Ин-сен]

Позвольте мои 2 копейки.
Самая простая торговая система включает всего два принципа:
1. Резать убытки.
2. Давать прибыли течь.
За счет этого создается сдвиг вероятности в пользу трейдера.

Открыл Америку, это же перефраз принципа коммерции: покупай дешево - продавай дорого. Этот принцип знали тогда, когда торговали каменными топорами. Но до сегодня мало кто знает, когда резать убытки и когда фиксить прибыль. Задним числом все умные, а вот как просчитать будущую ситуацию, может это вовсе не убытки, а незначительная просадка с будущей прибылью. А когда фиксить прибыль, может рынок развернется и вместо прибыли получишь убыток.

 

[DQ_Still]

Открыл Америку, это же перефраз принципа коммерции: покупай дешево - продавай дорого. Этот принцип знали тогда, когда торговали каменными топорами. Но до сегодня мало кто знает, когда резать убытки и когда фиксить прибыль. Задним числом все умные, а вот как просчитать будущую ситуацию, может это вовсе не убытки, а незначительная просадка с будущей прибылью. А когда фиксить прибыль, может рынок развернется и вместо прибыли получишь убыток.

вроде то что URSUS сказал - как раз наоборот):
1) реж убытки - продавай когда дешевеет
2) дай прибыли течь - покупай когда дорожает и жди пока не станет дешеветь(см. п.1)
трендовая стратегия
а то что вы сказали(выделенное) - контртрендовая, хотя тоже стратегия)))

 

[Ин-сен]

вроде то что URSUS сказал - как раз наоборот):
1) реж убытки - продавай когда дешевеет
2) дай прибыли течь - покупай когда дорожает и жди пока не станет дешеветь(см. п.1)
трендовая стратегия
а то что вы сказали(выделенное) - контртрендовая, хотя тоже стратегия)))

У вас логика шиворот-навыворот, что тут не понятного, купил дешево, а цена еще падает. Получается, купил не дешево, а дорого! поэтому надо скинуть-продать, чтобы потом купить еще дешевле. Где же здесь контртренд?

 

[DQ_Still]

У вас логика шиворот-навыворот, что тут не понятного, купил дешево, а цена еще падает. Получается, купил не дешево, а дорого! поэтому надо скинуть-продать, чтобы потом купить еще дешевле. Где же здесь контртренд?

вот на этом(выделенное) никогда не куплю)))
покупаю только когда цена растет))
логика трендовая))
а у вас (в ответе URSUS'у) - контртрендовая)))

 

[Конвертор]

У вас логика шиворот-навыворот, что тут не понятного, купил дешево, а цена еще падает. Получается, купил не дешево, а дорого! поэтому надо скинуть-продать, чтобы потом купить еще дешевле. Где же здесь контртренд?

а как определить, когда стало дёшего?
и помедленнее, пожалуйста, я записыуайу.

 

[Ин-сен]

а как определить, когда стало дёшего?
и помедленнее, пожалуйста, я записыуайу.

Чтобы определять это, надо в руки брать не ручку, а голову. Ну, хорошо, раз подсказка, два, но не всю же жисть быть попкой, надо себя уважать.

 

[newii]

да почти все идеи можно выразить сочетанием стандартных индикаторов.

Не обязательно. Я вот не умею программировать, но практически любые стратегии могу в Excel просчитать.

Товарищи, я про другое спрашиваю - вот я, как принято говорить, интуитивный трейдер - рисую себе трендовые линии ищу флаги, вымпелы, каналы да анатомические фигуры на графиках. Все это запрограммить мне не реально - не умею. В Экселе я такое тоже не просчитаю. А вот есть ли проги или сервисы, чтобы прокрутить историю да с возможностью самому покупать-продавать? Да статистику посмотреть.
Есть такое?

 

[Cinoptik]

насчет выделенного - нет
дискутировать можно продолжить а почему бы и не?))
если укажете где здесь рекурсия - с удовольствием послушаю
на самом деле не понимаю
есть две НЕЗАВИСИМЫХ функции - ценовой ряд(задаваемый рынком) и ценовое окно(задаваемое нами - может зависеть от волатильности да и от чего угодно - наша же функция)))
одна к другой привязана только движением цены ("+" движемся вверх (для лонгов) "-" стоим - в случае с волатильностью посложнее но принцип тот же)

Я! я! я! с удовольствием по дискуссирую! но для начала, вырази плиз функции не фигурально а численно, и объясни- что за казява такая- рекусирвный алгоритм. чисто интуитивно подразумеваю что это типа вшёл, поставил стоп на убыток, стоп сработал, вшол туда куда стоп сработал. прально?

 

[Khan]

...- что за казява такая- рекусирвный алгоритм. ...

Реку́рсия — метод определения класса объектов или методов предварительным заданием одного или нескольких (обычно простых) его базовых случаев или методов, а затем заданием на их основе правила построения определяемого класса, ссылающегося прямо или косвенно на эти базовые случаи. (с) wikipedia
Если по простому, то при рекурсии значение функции F на i-ом шаге равно функции от значения функции F на i-1 шаге.
Простой пример - факториал числа i! = i * (i-1)!

 

[DQ_Still]

этот рисунок полностью объясняет работу NRTR

Схема работы NRTR. Индикатор всегда находится на постоянном удалении (размер скользящего фильтра К) от достигнутых экстремумов цен. На восходящем тренде Н1 и Н2 (Н3 не используется в расчетах, т.к. он ниже предыдущего максимума). С момента пересечения ценами индикатора (красная точка), начинается новый отсчет противоположного тренда. Теперь индикатор выше на величину скользящего фильтра от каждого нового минимума цен (L3,L4,L5 и т.д.) (с) konkop

полный текст http://konkop.narod.ru/nrma.htm

объясните мне, непонятливому, где здесь использование исторических данных(за исключением текущей цены), прогноз(предсказание) и рекурсивный алгоритм?

 

[Ин-сен]

Господа, поздравляю с праздником Победы ВОВ. С наилучшими пожеланиями, В.Ким.

 

[Khan]

этот рисунок полностью объясняет работу NRTR
...

объясните мне, непонятливому, где здесь использование исторических данных(за исключением текущей цены), прогноз(предсказание) и рекурсивный алгоритм?

Точка пересечения индикатора и цены, служащая для вычисления периода, годится в качестве исторических данных? А набор локальных максимумов/минимумов, которые также нужны для вычисления индикатора?

 

[tarasp]

этот рисунок полностью объясняет работу NRTR

Схема работы NRTR. Индикатор всегда находится на постоянном удалении (размер скользящего фильтра К) от достигнутых экстремумов цен. На восходящем тренде Н1 и Н2 (Н3 не используется в расчетах, т.к. он ниже предыдущего максимума).

объясните мне, непонятливому, где здесь использование исторических данных(за исключением текущей цены), прогноз(предсказание) и рекурсивный алгоритм?

экстремум - это ведь максимальное значение за определенный период. не глобальный же максимум используется?