Е.Мацина: Как построить свою торговую систему

[DQ_Still]

В моем посте немного выше идет цитирование вашего раннего поста, в котором толстым выделено, что для вычисления индикатора нужно значение предыдущего индикатора. Так что писали.

да, нужен, для сравнения, НО! не NRTR(i) c NRTR(i-1) сравнивается, а цена закрытия))
Так что не писал.

 

[DQ_Still]

Кстати, пришла мысль, что можно написать NRTR используя рекурсивный алгоритм (зачем только непонятно? )
строиться индикатор будет наоборот - начиная с последнего бара, ну и ограничения по кол-ву баров будет (стек-то не резиновый), а так, да, можно))

 

[mehanizator1]

А вы попробуйте написать алгоритм расчета нртр обращаясь исключительно к ист данным. а мы посмеемся.

 

[DQ_Still]

А вы попробуйте написать алгоритм расчета нртр обращаясь исключительно к ист данным. а мы посмеемся.

?
он написан (рекурсивный не будем писать - лень, уж извините)
можно начинать смеяться

не понял только над чем

 

[mehanizator1]

?
он написан (рекурсивный не будем писать - лень, уж извините)
можно начинать смеяться

не понял только над чем

где можно посмотреть? на предыдущий странице есть только код, в котором нртр вычисляется через рекурсивные переменные lprice и hprice. на самом деле, было бы очень интересно увидеть формулу скользящего стопа, обходящегося без рекурсии. в свое время невозможность реализации подобной формулы на тупом нерекурсивном языке метастока спогвигла меня на переход в амиброкер.

 

[DQ_Still]

где можно посмотреть? на предыдущий странице есть только код, в котором нртр вычисляется через рекурсивные переменные lprice и hprice. на самом деле, было бы очень интересно увидеть формулу скользящего стопа, обходящегося без рекурсии. в свое время невозможность реализации подобной формулы на тупом нерекурсивном языке метастока спогвигла меня на переход в амиброкер.

о! уже рекурсивные переменные появились))
функции, слава Богу, кончились))

кстати что такое рекурсивная переменная? - первый раз слышу)


p.s. Александр, интересно, долго вы будете пытаться доказать то чего нет?
и, кстати, хоть и не знаком с метастоком, но уверен, что там можно реализовать тот код который я привел
проще кода не бывает - при всей фантазии не могу представить язык на котором нельзя его написать
попробуйте))

...даже знаю что ответите на первый вопрос))
отвечаю сразу:
нет - это не аргументы рекурсивной функции)

 

[DQ_Still]

решил закрыть вопрос о рекурсии в алгоритме NRTR

подробно разберем, как он работает
другого выхода не вижу))

у нас есть ценовой ряд, составленный из цен закрытий баров Р1, Р2 и т.д. до текущего бара PN
есть переменные
trend (t для краткости)
hprice (h для краткости)
lprice не берем, т.к. рассмотрим на примере лонгов
nrtr - собственно сам индикатор
К -ценовое окно, константа, в %

начинаем

все переменные обнулены
рассмотрим только для лонгов t>0

1 бар - самый давний в прошлом
Р1>h так и есть, значит h := Р1
вычисляем nrtr(1) :=h*(1-K*0.01)

2 бар пусть Р2<Р1 т.е. цена вниз пошла
Р2<h (, помним что в h хранится P1 спрошлого бара)
h остается неизменной
вычисляем nrtr(2) :=h*(1-K*0.01), естественно значение nrtr не изменилось, индикатор стоит

3 бар пусть Р3>Р2>Р1
P3>h (в котором до сих пор хранится P1), значит h:=P3
вычисляем nrtr(3) :=h*(1-K*0.01)
индикатор пошел вслед за ценой

и так считаем до текущего бара (N)
по закрытии текущего бара вычисляем
nrtr(N) :=h*(1-K*0.01)

вполне себе линейный алгоритм
рекурсию не увидеть здесь даже при ОЧЕНЬ большой фантазии))
потому что ее здесь нет))

 

[Khan]

А вы также распишите смену тренда и переход цены через индикатор.

 

[DQ_Still]

А вы также распишите смену тренда и переход цены через индикатор.

могу конечно, но лень - там же все понятно и так)))
и какое это имеет отношение к теме рекурсии?))

но, если все участники обсуждения согласны с тем, что алгоритм NRTR абсолютно линеен и готовы обсуждать что-нить другое по теме этого индикатора, могу напрячься и расписать подробно и дальше))

 

[mehanizator1]

о! уже рекурсивные переменные появились))
функции, слава Богу, кончились))

кстати что такое рекурсивная переменная? - первый раз слышу)

в программировании используются такие штуки, как переменные, знаете ли. если переменная используется внутри цикла, она имеет математический смысл функции от счетчика цикла.

скользящий стоп считается как S0=f(dP,S1), где S0 - уровень стопа на текущем баре, S1 - уровень стопа на предыдущем баре, dP - изменение цены за бар. рекурсия видна невооруженным глазом.

если сможете предложить алгоритм, который реализует расчет скользящего стопа S0=f(P0,P1,P2,...), не обращаясь к самому себе, я перестану смеяться. а пока, извините, продолжаю.

 

[DQ_Still]

в программировании используются такие штуки, как переменные, знаете ли. если переменная используется внутри цикла, она имеет математический смысл функции от счетчика цикла.

скользящий стоп считается как S0=f(dP,S1), где S0 - уровень стопа на текущем баре, S1 - уровень стопа на предыдущем баре, dP - изменение цены за бар. рекурсия видна невооруженным глазом.

если сможете предложить алгоритм, который реализует расчет скользящего стопа S0=f(P0,P1,P2,...), не обращаясь к самому себе, я перестану смеяться. а пока, извините, продолжаю.

ваша ошибка в том, что вы считаете от текущего бара вглубь истории
именно про это я и писал, что можно создать рекурсивный алгоритм NRTR, он так и будет работать, как вы описали, но это грозит переполнением стека при большом кол-ве баров))
а теперь переверните логику - начните считать стоп из глубины истории (скажем с 0-го бара навстречу текущему(999-му)) - необходимость в рекурсии отпадет, достаточно простого линейного алгоритма
и самое смешное, все работает))
перечитайте мое описание работы NRTR тремя постами раньше - все станет ясно, надеюсь))

 

[mehanizator1]

а теперь переверните логику - начните считать стоп из глубины истории (скажем с 1000-го бара навстречу текущему) - необходимость в рекурсии отпадет, достаточно простого линейного алгоритма
и самое смешное, все работает))

работает, но неправильно. если отсчет стопа начался ранее 1001 бара, ваше 1000 барное приближение даст неверный результат.

 

[Khan]

могу конечно, но лень - там же все понятно и так)))
и какое это имеет отношение к теме рекурсии?))

но, если все участники обсуждения согласны с тем, что алгоритм NRTR абсолютно линеен и готовы обсуждать что-нить другое по теме этого индикатора, могу напрячься и расписать подробно и дальше))

При переходе вы определяете hprice или lprice в зависимости от значения NRTR (сравнивая цену с ним), а потом через hprice/lprice опять вычисляете NRTR. ИМХО похоже на рекурсию (функция вызывает саму себя через функции lprice/hprcie).

Дополняя mehanizator'а - вы в качестве точки отсчета в начале алгоритма ставите trend>0 и задаете первое значение индикатора как hprice*(1-k). При старте в зоне down тренда индикатор некоторое время будет давать некорректные результаты в силу того, что для его расчета нужно обращение к его предыдущим значениям. И врет он как раз до первого пересечения цены и индикатора.

 

[DQ_Still]

начну по порядку поступления комментариев))
вернее - с 499140 бара, тьфу, поста)), где упоминались рекурсивные переменные и двигаться будем по линейному алгоритму из прошлого в настоящее))

и в самом деле есть такое понятие - рекурсивные переменные, вернее переменные рекурсивного вызова
(кстати в общем случае к счетчикам они не имеют отношения)

ПЕРЕМЕННЫЕ РЕКУРСИВНОГО ВЫЗОВА

Существуют переменные которые по соглашению являются рекурсивными, то есть когда данная переменная перекрывается значением кода другой процедуры, то старое значение сохраняется , так чтобы быть доступным для вызова из этой новой процедуры.

так вот, переменные hprice и lprice не являются рекурсивными по определению, значения в них изменяются навсегда

 

[DQ_Still]

работает, но неправильно. если отсчет стопа начался ранее 1001 бара, ваше 1000 барное приближение даст неверный результат.

что-то не совсем понял о чем вы
и давайте определимся с терминологией
для меня текущий бар - 999 (отсчет с 0 идет) (я кстати поправил в своем посте 499304, там ошибочка закралась, первый бар 0, последний - 999)

работать "неправильно" алгоритм NRTR может только
1) при небольшом числе баров и то вначале цикла, а начало у нас глубоко в прошлом, поэтому пофиг)) (да и кто нам мешает брать 1000-2000-3000 и тд баров?)
2) при большом значении К (крайний случай при очень большом К - бай-энд-холд, т.е. стоп не наступает никогда)

оба случая полностью в нашей власти исключить

 

[DQ_Still]

При переходе вы определяете hprice или lprice в зависимости от значения NRTR (сравнивая цену с ним), а потом через hprice/lprice опять вычисляете NRTR. ИМХО похоже на рекурсию (функция вызывает саму себя через функции lprice/hprcie). ...

правильно пишете, но неправильно понимаете))
не вызывает никто никого сам из себя))
переворот осуществляется когда Р(i)<nrtr(i-1)
переменная t:=-1
l:=P(i)
nrtr(i):=l*(1+K*0.01)
при перевороте nrtr высчитывается из текущей цены (т.к. l=P(i) ) но по формуле для шортов
отличий в расчетах от участков монотонного поведения индикатора нет
тот же линейный алгоритм

...
Дополняя mehanizator'а - вы в качестве точки отсчета в начале алгоритма ставите trend>0 и задаете первое значение индикатора как hprice*(1-k). При старте в зоне down тренда индикатор некоторое время будет давать некорректные результаты в силу того, что для его расчета нужно обращение к его предыдущим значениям. И врет он как раз до первого пересечения цены и индикатора.

все правильно, за исключением выделенного (устал уже повторять, что NRTR НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ!, ОН РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО ЭКСТРЕМУМА И ОКНА К! ВСЕ! ))

уфф!.. не люблю кричать...)

ну вернемся к теме:
врет он вначале, собака, да)))
но недолго, как вы правильно отметили, до первого переворота
а так как все это происходит глубоко в истории, то нам при реальной работе на хулиганское поведение индикатора в молодости глубоко начихать)
а если мы занимаемся тестированием на исторических данных, то "неправильной" будет только одна первая сделка, из нескольких десятков при грамотном тестировании))

 

[Khan]

все правильно, за исключением выделенного (устал уже повторять, что NRTR НЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ СВОИХ ЗНАЧЕНИЙ!, ОН РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИЗ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ ИЛИ ЗНАЧЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО ЭКСТРЕМУМА И ОКНА К! ВСЕ! ))

уфф!.. не люблю кричать...)

ну вернемся к теме:
врет он вначале, собака, да)))
но недолго, как вы правильно отметили, до первого переворота
а так как все это происходит глубоко в истории, то нам при реальной работе на хулиганское поведение индикатора в молодости глубоко начихать)
а если мы занимаемся тестированием на исторических данных, то "неправильной" будет только одна первая сделка, из нескольких десятков при грамотном тестировании))

Я пас

 

[Ин-сен]

уфф!.. не люблю кричать...)

Просмотрел ваши посты - вы такие вумные и вобразованные, только для разумной деятельности нужен прикладной ум, а не теоретические фантазии. Как говорится, ты не умничай - ты пальцем покажи. Какой практический толк от ваших заумных рассуждений, если невозможно хотя бы приблизительно прогнозировать рынок? Например, сейчас евро, надо полагать, корректируется до 1.2488. Сценарий следующий: рост до 1.2413, небольшой флет-коррекция, подъем до 1.2488, а затем падение по даун-тренду до пром.уровня1.1988 с коррекцией на уровне 1.2135. С уровня 1.1988 следует ожидать длительный снижающийся боковик до 1.1848. Как торговать в данной ситуации - дело индивидуальное. Флетовики могут посидеть на заборе и начать торговать в боковике от 1.1988 до 1.1848. Трендовики, наоборот,торговать до наступления флэта, а потом взять тайм-аут. Терпеливые могут взять общее движение одной позой, интрадейщики - внутридневные колебания, а скальперы побрить весь рынок.
Ин-сен

 

[DQ_Still]

Просмотрел ваши посты - вы такие вумные и вобразованные, только для разумной деятельности нужен прикладной ум, а не теоретические фантазии. Как говорится, ты не умничай - ты пальцем покажи....

я знаю трейдера который успешно (в среднем 45% годовых) торгует с помощью NRTR вот уже 10 лет, собственно он и есть его автор)))

 

[Ин-сен]

Терпеливые могут взять общее движение одной позой, интрадейщики - внутридневные колебания, а скальперы побрить весь рынок.

Ну, и тогда в чем смысл так называемых торговых стратегий? Если чтобы только только прогнозировать рынок, то для этого надо разрабатывать сугубо методы прогнозирования. И торговля здесь не при чем, ведь прогнозы можно и надо использовать не только в форексе, но и в других областях экономики. Если чтобы определять когда и как входить\выходить, то, зная прогноз, глупо задумываться об этом - жми открыть\закрыть, и все. Другое дело тактические приемы торговли. Вот вам практический пример. В соответствии свышеуказанным прогнозом открыл по евро лонг 1.2368, поза пошла в прибыль, с.л. передвинул в безубыток 1.2370. Жена позвала на обед. Вернулся, поза закрыта стопом. Оказывает, евра шла по прогнозу: показала хай 1.2421 (промежуточный уровень 1.2413), но откорректировалась до 1.2369 - буквально 2-мя пп. закрыла мою позу стопом и и снова ушла вверх. Зря я передвинул с.л. Настроение упало, буду ждать 1.2488, чтобы шортить по основному тренду. Но никогда не говори никогда, возможно, будет настроение открою лонг до 1.2488. И стратегия здесь не при делах.