ПРЕДЫСТОРИЯ
В своей жизни я играл в пятикарточный покер довольно часто, на протяжении многих лет. Играл всегда на деньги, но не профессионально, в том смысле, что не жил на доходы от покера (правда был такой недолгий период). Проигрывал очень редко - вспомнить могу только разы, да и то, если игра длилась меньше 1-2 часов подряд. Если играли больше 3-4 часов, то не помню ни одного роигрыша. Под проигрышем я подразумеваю уменьшение хоть на копейку изначальной суммы денег за один цикл игр в день.
В настоящее время моей основной работой является трейдинг на фондовой бирже, с самого начала и навсегда - системный. Говорю так уверенно - "навсегда" - потому что системный подход к слабо формализуемым процессам (к которым относится и игра в покер и трейдинг) наиболее полно соответствует моему мировоззрению как научного работника в прошлом. В покер не играл вживую лет пять, однако, недавно, после славно проведенного вечера в компании друзей, увидел рекламу PokerStars по ТV, да и зарегистрировался там, т.к. спать не хотелось)). Играл несколько дней по 2-3 часа, вначале выигрывал много, потом стал проигрывать, потом снова выигрывать, но в целом личный счет рос. Первые дни играл увлеченно, как раньше на реальные деньги и глядя на игру партнеров за столом, потом постепенно стал совмещать игру с чтением форума и другими занятиями, однако выигрыши не уменьшались. Вскоре я понял, что играю не просто по системе (я знал это и раньше), а по системе, которую можно формализовать, что я и сделал в голове незаметно для себя.
Так родилась идея эксперимента.
СУТЬ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Формализовать свою систему игры в покер до правил, записанных по пунктам на листке бумаги (лучше бы в программный код, но на PokerStars невозможно, по крайней мере, не в моих силах, залезть с роботом.
2. Сыграть статистически достоверное количество игр (определил достаточное число в 2000 игр), руководствуясь строго формализованными правилами системы, по максимуму исключив свое умение играть, видение (предсказание действий) соперника и психологию, а также собственный блеф и реакцию на блеф соперника.
3. Построить кривую эквити личного счета, определить основные параметры торговли (игры) - количество прибыльных (убыточных) трейдов (игр), средний выигрыш (проигрыш), профит-фактор, отношение среднего выигрыша к проигрышу (PayOff ratio), максимальную просадку (МДД), коэффициент восстановления системы.
СИСТЕМА
Приводить по пунктам свою систему здесь не буду, мне еще играть
), да, возможно, и на реальные деньги)). Ограничусь общим описанием.
Система паттерновая, то есть в основе лежат несколько комбинаций, от которых дальше зависят четко регламентированные действия игрока. Большинство правил системы основано на управлении капиталом (money management, MM) и контроле рисков, как составляющей ММ.
Ну и есть вариации системы для игры 4-6 игроков за столом и 2-3.
УСЛОВИЯ ИГРЫ
Игры проводились на http://www.pokerstars.net/ru/, там же можно посмотреть правила игры.
Игра - "Дро-покер, 5-карточный с обменом" в терминологии PokerStars, лимит фиксированный. Выбор стола и начального кол-ва игроков - случайный. В день я играл 150-180 игр (получилось 13 дней), чтобы снизить влияние везения(невезения), так как бывает что карта идет в какой-то день, в какой-то не идет.
Вначале игроку выдается 400 у.е.; что бывает, если игрок их проигрывает, я не знаю).
Размер начальных ставок не зависит от размеров личного счета (фиксированный лимит, вход в игру всегда был 10 у.е.), следовательно результат – без реинвестирования.
Да, если вдруг непонятно из вышесказанного, - игра на PokerStars ведется с живыми людьми, компьютер только карты раздает, да за правилами следит)).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кривая изменения личного счета (эквити) за 2000 игр, начальная сумма – 400 у.е.
ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Профит – 15035 у.е., что составляет 3758.8%
Профит фактор – 1.548
PayOff Ratio – 3.790
Кол-во выигрышных сделок – 580
Кол-во проигрышных сделок – 1420
Процент выигрышных сделок – 40.85%
Размер средней выигрышной сделки – 73.22 у.е.
Размер средней проигрышной сделки – 19.32 у.е.
Максимальная просадка (МДД) – 11.1%
Коэффициент восстановления - 339 (а если считать КВ от текущей на момент МДД прибыли, то тогда 100)
Максимальный разовый выигрыш – 395
Максимальный разовый проигрыш – 120
Максимальная серия убыточных сделок подряд - 16
Приведенные результаты соответствуют параметрам типичной трендовой системы.
Относительно невысокий профит-фактор напоминает нам о том, что это все же не торговля на фондовом рынке, а игра, основанная на вероятностях.
Большое значение PayOff Ratio свидетельствует, что основа системы – эффективный контроль рисков.
Далее я разделил 2000 игр на 20 серий игр по 100 в каждой. Почему так? Захотелось получить хоть какую-то аналогию с рыночной среднесрочной системой (100 сделок в год), т.е. как бы весь период – это 20 лет торговли, без реинвестирования, с начальным капиталом каждый год 400 у.е.
Результаты:
0-100 107.5%
100-200 185.0%
200-300 141.3%
300-400 153.8%
400-500 175.0%
500-600 215.0%
600-700 60.0%
700-800 68.8%
800-900 250.0%
900-1000 175.0%
1000-1100 122.5%
1100-1200 527.5%
1200-1300 580.0%
1300-1400 77.5%
1400-1500 212.5%
1500-1600 317.5%
1600-1700 140.0%
1700-1800 135.0%
1800-1900 35.0%
1900-2000 80.0%
Средняя доходность по периодам – 187.9%
ВЫВОД
В данном эксперименте я ставил целью доказать преимущество системного подхода над интуитивным. Мне удалось создать систему, стабильно зарабатывающую в вероятностной игре, которой является покер. Психологические аспекты этой игры я постарался свести к минимуму – это и то, что игры шли с разными игроками, с разным их количеством (1-5, т.е. 2-6 за столом), и то, что игра шла на условные деньги.
Дальнейшим развитием эксперимента было бы проведение подобных серий игр по этой системе человеком (системным трейдером желательно), не знакомым раньше с покером.
Ну и повторение эксперимента на реальные деньги)
В своей жизни я играл в пятикарточный покер довольно часто, на протяжении многих лет. Играл всегда на деньги, но не профессионально, в том смысле, что не жил на доходы от покера (правда был такой недолгий период). Проигрывал очень редко - вспомнить могу только разы, да и то, если игра длилась меньше 1-2 часов подряд. Если играли больше 3-4 часов, то не помню ни одного роигрыша. Под проигрышем я подразумеваю уменьшение хоть на копейку изначальной суммы денег за один цикл игр в день.
В настоящее время моей основной работой является трейдинг на фондовой бирже, с самого начала и навсегда - системный. Говорю так уверенно - "навсегда" - потому что системный подход к слабо формализуемым процессам (к которым относится и игра в покер и трейдинг) наиболее полно соответствует моему мировоззрению как научного работника в прошлом. В покер не играл вживую лет пять, однако, недавно, после славно проведенного вечера в компании друзей, увидел рекламу PokerStars по ТV, да и зарегистрировался там, т.к. спать не хотелось)). Играл несколько дней по 2-3 часа, вначале выигрывал много, потом стал проигрывать, потом снова выигрывать, но в целом личный счет рос. Первые дни играл увлеченно, как раньше на реальные деньги и глядя на игру партнеров за столом, потом постепенно стал совмещать игру с чтением форума и другими занятиями, однако выигрыши не уменьшались. Вскоре я понял, что играю не просто по системе (я знал это и раньше), а по системе, которую можно формализовать, что я и сделал в голове незаметно для себя.
Так родилась идея эксперимента.
СУТЬ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРИМЕНТА
1. Формализовать свою систему игры в покер до правил, записанных по пунктам на листке бумаги (лучше бы в программный код, но на PokerStars невозможно, по крайней мере, не в моих силах, залезть с роботом.
2. Сыграть статистически достоверное количество игр (определил достаточное число в 2000 игр), руководствуясь строго формализованными правилами системы, по максимуму исключив свое умение играть, видение (предсказание действий) соперника и психологию, а также собственный блеф и реакцию на блеф соперника.
3. Построить кривую эквити личного счета, определить основные параметры торговли (игры) - количество прибыльных (убыточных) трейдов (игр), средний выигрыш (проигрыш), профит-фактор, отношение среднего выигрыша к проигрышу (PayOff ratio), максимальную просадку (МДД), коэффициент восстановления системы.
СИСТЕМА
Приводить по пунктам свою систему здесь не буду, мне еще играть
), да, возможно, и на реальные деньги)). Ограничусь общим описанием. Система паттерновая, то есть в основе лежат несколько комбинаций, от которых дальше зависят четко регламентированные действия игрока. Большинство правил системы основано на управлении капиталом (money management, MM) и контроле рисков, как составляющей ММ.
Ну и есть вариации системы для игры 4-6 игроков за столом и 2-3.
УСЛОВИЯ ИГРЫ
Игры проводились на http://www.pokerstars.net/ru/, там же можно посмотреть правила игры.
Игра - "Дро-покер, 5-карточный с обменом" в терминологии PokerStars, лимит фиксированный. Выбор стола и начального кол-ва игроков - случайный. В день я играл 150-180 игр (получилось 13 дней), чтобы снизить влияние везения(невезения), так как бывает что карта идет в какой-то день, в какой-то не идет.
Вначале игроку выдается 400 у.е.; что бывает, если игрок их проигрывает, я не знаю
).Размер начальных ставок не зависит от размеров личного счета (фиксированный лимит, вход в игру всегда был 10 у.е.), следовательно результат – без реинвестирования.
Да, если вдруг непонятно из вышесказанного, - игра на PokerStars ведется с живыми людьми, компьютер только карты раздает, да за правилами следит)).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Кривая изменения личного счета (эквити) за 2000 игр, начальная сумма – 400 у.е.
ИТОГОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ
Профит – 15035 у.е., что составляет 3758.8%
Профит фактор – 1.548
PayOff Ratio – 3.790
Кол-во выигрышных сделок – 580
Кол-во проигрышных сделок – 1420
Процент выигрышных сделок – 40.85%
Размер средней выигрышной сделки – 73.22 у.е.
Размер средней проигрышной сделки – 19.32 у.е.
Максимальная просадка (МДД) – 11.1%
Коэффициент восстановления - 339 (а если считать КВ от текущей на момент МДД прибыли, то тогда 100)
Максимальный разовый выигрыш – 395
Максимальный разовый проигрыш – 120
Максимальная серия убыточных сделок подряд - 16
Приведенные результаты соответствуют параметрам типичной трендовой системы.
Относительно невысокий профит-фактор напоминает нам о том, что это все же не торговля на фондовом рынке, а игра, основанная на вероятностях.
Большое значение PayOff Ratio свидетельствует, что основа системы – эффективный контроль рисков.
Далее я разделил 2000 игр на 20 серий игр по 100 в каждой. Почему так? Захотелось получить хоть какую-то аналогию с рыночной среднесрочной системой (100 сделок в год), т.е. как бы весь период – это 20 лет торговли, без реинвестирования, с начальным капиталом каждый год 400 у.е.
Результаты:
0-100 107.5%
100-200 185.0%
200-300 141.3%
300-400 153.8%
400-500 175.0%
500-600 215.0%
600-700 60.0%
700-800 68.8%
800-900 250.0%
900-1000 175.0%
1000-1100 122.5%
1100-1200 527.5%
1200-1300 580.0%
1300-1400 77.5%
1400-1500 212.5%
1500-1600 317.5%
1600-1700 140.0%
1700-1800 135.0%
1800-1900 35.0%
1900-2000 80.0%
Средняя доходность по периодам – 187.9%
ВЫВОД
В данном эксперименте я ставил целью доказать преимущество системного подхода над интуитивным. Мне удалось создать систему, стабильно зарабатывающую в вероятностной игре, которой является покер. Психологические аспекты этой игры я постарался свести к минимуму – это и то, что игры шли с разными игроками, с разным их количеством (1-5, т.е. 2-6 за столом), и то, что игра шла на условные деньги.
Дальнейшим развитием эксперимента было бы проведение подобных серий игр по этой системе человеком (системным трейдером желательно), не знакомым раньше с покером.
Ну и повторение эксперимента на реальные деньги
)