MikeCurious
New member
http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=18529
Конкурс трейдеров проводимый РТС ежегодно.
200 контрактов
- Автор темы Kloto
- Дата начала
Конкурс трейдеров проводимый РТС ежегодно.
На какой на этой самой границе - 50 контрактов что ли?
MikeCurious
New member
Думаю меньше. Изучите сделки любого скальпера из первой десятки, и посмотрите какой у них "обычный" лот.
http://investor.rts.ru/ru/statistics/2010/
Зайти в активность сделок у любого из лидеров.
MikeCurious
New member
Не понял... как может быть "автоматический тейк-профит"? Тейкпрофит=По сути это обычная заявка. А выше описано уже как минимум 2 действия, причем завязанных. Кто будет следить за исполнением первой заявки, терминал? Мой не следит
Человек? Тогда от него и зависит.MikeCurious
New member
Тогда спросите у автора привода
Что вы имеете в виду?
то что если вы собираетесь поймать сильное движение рынка,то вам не без разницы ли на то что вы подвинете стакан?
ну вот сейчас я смотрю стакан
и если покупать 200 контрактов одной заявкой то
грубо говоря вы купите от 159 400 до 159 440
хотя вот уже сейчас это будет гдето от 159 200 и до 159 270
сейчас с калькулятором посидел, то по моему если я правильно понимаю торговлю фьючерсом. то смотря с каким плечом вы будите торговать, а то разница это может быть существенной ...и походу я не прав)и все зависит от плеча)
то что взяв 19 кратное плечо то для вашего счета 100руб движения фьючерса будет оказывать большее значение чем взяв без плеча.
вы посчитайте движение в 100руб для вашего счета на каждый контракт, какая сумма движения будет при 200 контрактах и какая при 20 контрактах
Разговор у вас какой-то странный, кажется не имеющий отношение к РИ. Какой такой плечо, да еще 19, и на контракт.
В общем говоря 200 контрактов это примерно под завязку на 2 миллиона примерно, чтобы еще чуток осталось. Иногда при повышенном ГО с 2 млн еще и 200 не дадут.
Понятно дело, что скальпировать на таком объеме в 200 контрактов невозможно. Все скальперские боты кидают заявки не больше чем по 5 контрактов РИ, но часто.
Т.о. речь может идти об интрадее или работе на дневках, а при такой стратегии 200 контрактов не особо выделятся.
50 пунктов не скажутся на общей прибыли или убытке.
Рынку эти 200 контрактов ерунда - сразу заполнит спред в стакане.
На РИ вам столько контрактов не дадут. Делите ваш счет примерно на 8 тысяч - никаких 19 не дают. Ну если только есть компании, которые дают иногда на дневной сессии 2 кратное увеличение, но это нужно будет закрыть до вечерки.
К тому же и работать с таким "плечом" не просто опасно, а супер-опасно, если рынок пойдет против вас.
И вам уже ответили по поводу 200 контрактов и я писал тоже - никому такой объем не помешает. Образовавшуюся пустоту в тот же момент заполнят как будто ничего не было. Причем заполнят не только роботы, но и простые скальперы.
И еще раз - вам следует думать только о своем проскальзывании, учитывать, что покупка вам может обойтись на 50 пунктов дороже и при 200 контрактах это будет порядка 6 тысяч. Хотя 50 пунктов наверное это многовато я загнул для спокойного рынка, но при движениях может быть и более 50, может вынести и на 100 и на 300 пунктов.
Если сделок за месяц будет немного, то волноваться не надо, а если хотя бы одна сделка в день, то вам нужно будет дополнительно отыграть 6*22 примерно 130 тысяч только одного проскальзывания.
Смею заверить, что это не хухры-мухры. Это 6.5%, если я правильно прикинул. Вроде бы мелочь эти 50 пунктов, но при таком "плече" не учитывать проскальзывание смертельно опасно.
Лучше разбить на части и на несколько стратегий и по разным инструментам.
Если вы будете пользоваться 100 контрактами вместо 200, ИМХО, это будет намного эффективнее и прибыльнее.