200 контрактов
- Автор темы Kloto
- Дата начала
Я не видел теории по этому вопросу. Вот только если Тарас нам сможет проанализировать. А так - только мой опыт.
Просто невозможно заранее сказать, на какой в среднем системе какое проскальзывание. На пробойной стратегии я закладываюсь как и многие на 100 пунктов проскальзывания.
Мне кажется вы в определение проскальзывания вкладываете только понятие заполненного объема в стакане, а ведь это не так.
Обязательно нужно учитывать спред и резкое изменение цены последней сделки на момент выставления вашей заявки.
Просто невозможно заранее сказать, на какой в среднем системе какое проскальзывание. На пробойной стратегии я закладываюсь как и многие на 100 пунктов проскальзывания.
Мне кажется вы в определение проскальзывания вкладываете только понятие заполненного объема в стакане, а ведь это не так.
Обязательно нужно учитывать спред и резкое изменение цены последней сделки на момент выставления вашей заявки.
Последнее редактирование:
100 пунктов в одну сторону закладываетесь?
Я не понимаю, при чем тут спред. Допустим, я хочу продать, я смотрю в стакан и вижу, что первая цена на покупку - к примеру 160000. Дальше - меньше, естественно. И если я выброшусь по рынку, то самая максимальная цена, которую я могу получить в данный момент - 160000.
Я не понимаю, при чем тут спред. Допустим, я хочу продать, я смотрю в стакан и вижу, что первая цена на покупку - к примеру 160000. Дальше - меньше, естественно. И если я выброшусь по рынку, то самая максимальная цена, которую я могу получить в данный момент - 160000.
Это не на движениях, все правильно. Может ваша стратегия работать в узком коридоре, тогда конечно, вполне достаточно.
Но если вы говорите про движения, то надо всегда исходить от цены последней сделки, которая на момент появления вашей заявки будет далеко не та, о которой мы мечтаем.
Почему-то все считают, что на движениях мы всех опередим и выкушаем стакан раньше других, в то время как кто-то уже изменил текущий стакан и сдвинул все на 50-100 пунктов.
Но если вы говорите про движения, то надо всегда исходить от цены последней сделки, которая на момент появления вашей заявки будет далеко не та, о которой мы мечтаем.
Почему-то все считают, что на движениях мы всех опередим и выкушаем стакан раньше других, в то время как кто-то уже изменил текущий стакан и сдвинул все на 50-100 пунктов.
Последнее редактирование:
А я в теории закладывалась 100 пунктов в обе (!) стороны - то есть купил-продал и на обе сделки 100 пунктов. Пробовала фотографировать стакан в момент движений. Принтскрином. Причем, несколько раз. Ну стакан ничего плохого не показал. Если я, фотографируя много раз во время сильного движения и больших объемов, ни разу не видела, чтобы на 100 контрактов попадало бы больше 80 пунктов проскальзывания, то откуда ж им взяться. Ну хрен знает, Вы конечно правы, что куча людей еще со своими рыночными сдвигает быстро.
Обычные дергания, в рамках 100 пунктов к движениям не относятся. Движением можно считать когда за за несколько секунд цена уходит более чем на 200 пунктов, хотя и это собственно может быть всего лишь ложным замахом, всплеском.
Если в системе определить такое поведение, что движением считать что-то подобное, то вы уже пропустили 200 пунктов в сторону движения. Выставляя заявку вы еще потратите через привод секунду-другую и пока терминал проглотит заявку (пусть даже через шлюз).
Если посмотреть тиковые данные, то можно увидеть, что за миллисекунды еще уносит более чем на 10-30 пунктов и это не учитывая того, что роботы снимают заявки также быстро и также быстро кто-то и руками снимает свои заявки против движения, освобождая яму.
На очень сильных движениях в момент можно увидеть данные на несколько сот пунктов отличные от стакана несколько секунд назад.
Это уже проскальзывание. Объем важен тут в том, что если много сделок за день, то дополнительно 20 пунктов вместо плюса могут в целом подвергнуть трейдера убыткам. 100 контрактов*20 пунктов и пусть 100 сделок=200 тысяч пунктов=120 тысячам рублей.
То есть скальпировать на 100 контрактах очень опасно. Это значит, что на 100 контрактах надо обходиться максимум 20-30 сделками (исполненными приказами), и то многовато.
Таким образом, что позволительно делать на 20-30 контрактах, нельзя делать на 100 и более, приходится выбирать стратегии которые приносят прибыль на интрадее, где приказы в среднем не чаще 1-2 в час.
И все равно при этом средняя цена покупки и продажи будет хуже на 20-30 пунктов если бы вы работали с 10 контрактами.
Если на 10 контрактах научиться делать более 10% в месяц, то есть шанс работать на 200 контрактах безубыточно.
5% в месяц на 10 контрактах - и уже на 200 контрактах при той же системе можно оказаться в минусе.
В том то и дело, что мне не известно, какова ваша стратегия.
Если в системе определить такое поведение, что движением считать что-то подобное, то вы уже пропустили 200 пунктов в сторону движения. Выставляя заявку вы еще потратите через привод секунду-другую и пока терминал проглотит заявку (пусть даже через шлюз).
Если посмотреть тиковые данные, то можно увидеть, что за миллисекунды еще уносит более чем на 10-30 пунктов и это не учитывая того, что роботы снимают заявки также быстро и также быстро кто-то и руками снимает свои заявки против движения, освобождая яму.
На очень сильных движениях в момент можно увидеть данные на несколько сот пунктов отличные от стакана несколько секунд назад.
Это уже проскальзывание. Объем важен тут в том, что если много сделок за день, то дополнительно 20 пунктов вместо плюса могут в целом подвергнуть трейдера убыткам. 100 контрактов*20 пунктов и пусть 100 сделок=200 тысяч пунктов=120 тысячам рублей.
То есть скальпировать на 100 контрактах очень опасно. Это значит, что на 100 контрактах надо обходиться максимум 20-30 сделками (исполненными приказами), и то многовато.
Таким образом, что позволительно делать на 20-30 контрактах, нельзя делать на 100 и более, приходится выбирать стратегии которые приносят прибыль на интрадее, где приказы в среднем не чаще 1-2 в час.
И все равно при этом средняя цена покупки и продажи будет хуже на 20-30 пунктов если бы вы работали с 10 контрактами.
Если на 10 контрактах научиться делать более 10% в месяц, то есть шанс работать на 200 контрактах безубыточно.
5% в месяц на 10 контрактах - и уже на 200 контрактах при той же системе можно оказаться в минусе.
В том то и дело, что мне не известно, какова ваша стратегия.
Мы с вами под проскальзыванием понимаем разные вещи. В вашем понимании все же это разница между средним уровнем сделки на 1 контракте и средней ценой сделок на 100 контрактах. Я считаю, что разница между ними будет в среднем 20 пунктов. По крайней мере на такое число нужно заложиться. На вечерке это может быть 30 пунктов и больше.
Все будет зависеть от количества сделок за день, от прибыли. На тестере я закладываюсь на 100 пунктов проскальзывания и чисто интуитивно мне кажется, что это число даже занижено. Такое ощущение, что на проскальзывании я теряю больше, потому что в реале почему-то прибыль меньше, чем на тестере. Возможно как раз сказывается число контрактов, которое тестер не учитывает.
Я считаю, что сильное движение (большое) зависит от времени прохождения определенного числа пунктов. Например за минуту более 500 пунктов на приличных объемах. Движения прерывистые, в каком месте возникает решение на совершение сделки, вот интересный вопрос.
На сильном движении в 50 пунктов проскальзывания можно не уложиться даже на 1 контракте.
Все время хочу донести до вас свою мысль, что проскальзывание не бывает само по себе, безотносительно множества факторов.
Движение и его сила значат много, но не все. Само движение тоже имеет зависимость от других параметров. Как можно определить простейшую функцию зависимости Проскальзывания от Скорости движения и от количества контрактов? Кто вывел такую зависимость!
Все очень условно и примерно в каждом случае на разных системах.
То что я говорю про 100 пунктов, это чтобы вы не убеждали себя в том, что взять меньшее проскальзывание и все теоретически будет очень красиво. На 50 пунктах у меня куча систем отрабатывала бы с прекрасным профитом. На реальных торгах так не бывает.
Все будет зависеть от количества сделок за день, от прибыли. На тестере я закладываюсь на 100 пунктов проскальзывания и чисто интуитивно мне кажется, что это число даже занижено. Такое ощущение, что на проскальзывании я теряю больше, потому что в реале почему-то прибыль меньше, чем на тестере. Возможно как раз сказывается число контрактов, которое тестер не учитывает.
Я считаю, что сильное движение (большое) зависит от времени прохождения определенного числа пунктов. Например за минуту более 500 пунктов на приличных объемах. Движения прерывистые, в каком месте возникает решение на совершение сделки, вот интересный вопрос.
На сильном движении в 50 пунктов проскальзывания можно не уложиться даже на 1 контракте.
Все время хочу донести до вас свою мысль, что проскальзывание не бывает само по себе, безотносительно множества факторов.
Движение и его сила значат много, но не все. Само движение тоже имеет зависимость от других параметров. Как можно определить простейшую функцию зависимости Проскальзывания от Скорости движения и от количества контрактов? Кто вывел такую зависимость!
Все очень условно и примерно в каждом случае на разных системах.
То что я говорю про 100 пунктов, это чтобы вы не убеждали себя в том, что взять меньшее проскальзывание и все теоретически будет очень красиво. На 50 пунктах у меня куча систем отрабатывала бы с прекрасным профитом. На реальных торгах так не бывает.
Последнее редактирование:
Пока не поработаешь на 10 контрактах, даже не может быть разговоров про 100, так как это может стать просто убийством счета.
А если еще система разворотная, тогда 100 станут 200 контрактами.
Помнится в прошлом ЛЧИ Driver_50 на 400 контрактах сильно проседал по 1 млн и более. Нервы должны быть железными, чтобы работать на 200 контрактах.
А если еще система разворотная, тогда 100 станут 200 контрактами.
Помнится в прошлом ЛЧИ Driver_50 на 400 контрактах сильно проседал по 1 млн и более. Нервы должны быть железными, чтобы работать на 200 контрактах.
Даже когда проигрываешь на 1 контракте, и то неприятно. Не потому что много проиграл, а потому, что возникают нехорошие мысли, что тут что-то не так и система начала сливать.
А ведь потери на проскальзываниях на мой взгляд, самые существенные из всех потерь, если работать интрадей.
Пробовать надо с 1 контракта и если за месяц будет прибыль (меньше месяца нет смысла проверять, будет не показательно ), переходить на 5, потом на 10 контрактов. Спешка тут очень опасна.
На контртрендовых стратегиях проскальзывание будет намного меньше.
Я бы тоже хотел чтобы были какие-то исследования да еще и по разным фьючам по поводу проскальзываний
А ведь потери на проскальзываниях на мой взгляд, самые существенные из всех потерь, если работать интрадей.
Пробовать надо с 1 контракта и если за месяц будет прибыль (меньше месяца нет смысла проверять, будет не показательно ), переходить на 5, потом на 10 контрактов. Спешка тут очень опасна.
На контртрендовых стратегиях проскальзывание будет намного меньше.
Я бы тоже хотел чтобы были какие-то исследования да еще и по разным фьючам по поводу проскальзываний