200 контрактов
- Автор темы Kloto
- Дата начала
Я не понял вопроса. Может покажете ситуацию, чтобы понять. В какой день и на какой минуте открытия такое возможно?
На открытии с утра что ли?
Если так, то да, часто роботы успевают на свече снять несколько скальпов за время резкого движения.
Есть и те, кто снимает с теней снизу и сверху.
Ну представьте, что Вы точно знаете, что следующая минутная свеча будет с резким движением. И вот нужно, чтобы робот после открытия этой свечи, которая будет с резким движением, успел выставить приказы так, чтобы они смогли захватить это резкое движение, когда оно начнется. А начинается оно в ту же секунду.
MIGHTY C@T
New member
А почему она рвет вверх или вниз, на открытии например, или при выходе статы? В таких ситуациях обычно известно заранее куда двинется цена и ориентировочно на сколько, роботу задаются эти параметры и с определенного заданного времени (начало сессии, выход статы, окончание клиринга) он начинает посылать заявки на покупку/продажу, затем сразу же (или погодя) выставляют тейки и сдают все назад. Имхо. Я по крайней мере сделал бы так. Для таких операций, несомненно, робот должен быть в одной локальной сети с биржей, с раундтрипом в 10-15 мс. В итоге пока ваш квик показывает вам слайдшоу стаканов, все заявки выбираются по лучшим ценам и сдаются вам уже по другим ценам, которые считаются лучшими, но уже теперь.
А теперь ответ на вопрос, есть ли такие роботы - конечно есть. Продаст их кто-нибудь - конечно нет.
Вы знаете, kloto, бесполезно объяснять тут то, что обсуждалось на форумах много раз. Вы же не одни, кто думает так. Как вы думаете, много людей вам оставит проигрышные позы, если знает что будет через секунду-другую.\?
Все же утром знают, куда пойдет цена. А если не знают, то и вы не знаете. Если я знаю, что цена пойдет против меня, я снимаю заявку и только по какой-то причине не смог снять - вот те приказы и создают задерг.
Это обычно на открытии. При выходе новостей у вас шансов открыться в нужную сторону раньше других не так много, будете ловить остатки от пиршества еще больших скоростников. Есть правда один недостаток если торговать на новостях, когда одну и ту же инфу воспринимают по-разному и тогда что сипи, что нефть, что наш рынок нарисует вам свечу с длинными хвостами, и вы окажетесь в одном из хвостов. Кроме того вы никогда не знаете, какая новость будет и кто ею быстрее всего воспользуется.
Могу повторить - новость люди воспринимают по разному и вы можете поддаться на ложное движение, открываясь не по самой выгоднй цене.
Вы хотите стать акулой рынка? Быть быстрее всех? Не надо обманывать себя и шагать в эту сторону. Легкие деньги не для обычных трейдеров.
Все же утром знают, куда пойдет цена. А если не знают, то и вы не знаете. Если я знаю, что цена пойдет против меня, я снимаю заявку и только по какой-то причине не смог снять - вот те приказы и создают задерг.
Это обычно на открытии. При выходе новостей у вас шансов открыться в нужную сторону раньше других не так много, будете ловить остатки от пиршества еще больших скоростников. Есть правда один недостаток если торговать на новостях, когда одну и ту же инфу воспринимают по-разному и тогда что сипи, что нефть, что наш рынок нарисует вам свечу с длинными хвостами, и вы окажетесь в одном из хвостов. Кроме того вы никогда не знаете, какая новость будет и кто ею быстрее всего воспользуется.
Могу повторить - новость люди воспринимают по разному и вы можете поддаться на ложное движение, открываясь не по самой выгоднй цене.
Вы хотите стать акулой рынка? Быть быстрее всех? Не надо обманывать себя и шагать в эту сторону. Легкие деньги не для обычных трейдеров.
MIGHTY C@T
New member
Если речь идет о роботе, которые собирает гепы, то такого робота наверное следует отнести к HTF-роботам, а такие роботы на заказ врядли ктото практикует. Потому что, если человек может сделать такого робота, зачем ему вообще на заказ что-то делать? Есть правда вариант, это найти программиста, далекого от биржи и предложить сделать робота. Но имейте в виду, что он тоже будет зарабатывать на этом роботе. У меня знакомый пару лет назад заказывал робота арбитражного у программиста за 40к. Сделал он его за 4 месяца, отдал и сам стал работать на нем. Когда знакомому понадобилось кое-что изменить в роботе, он попросил программиста переделать чутка, тот запросил 100к за эту переделку, хотя там была по сути ерунда. Знакомый быстро отстал) А все потому, что программист сам стал трейдером и ему уже перестали быть интересны изготовления роботов, ну разве что за сопоставимые с его основным заработком деньги. Вот так.
Отклонюсь пока от роботов и задам вопрос, более близкий к топику. Правильно ли будет сказать, что если ГО ниже в 4 раза, то и берут инструмент в четыре раза большего объема? То есть можно ли утверждать, что по объемному взаимодействию (быстро ли исполнится вся заявка, какого размера будет проскальзывание и тп) 1 контракт РТС эквивалентен 4 контрактам на сбер?
На текущий момент ГО РИЗы 8560,21
ГО Сбера 1238
Смотрите на сайте РТС.
На 100 тысяч можно купить 11 контрактов РИЗы или 80 контрактов SRZ
Если сравнивать в рублях, то в %% отношении лучше SRZ, так как он чисто в рублях, а RIZ это
Шаг цены 3,13208 умноженное на 5 пунктов, то есть примерно 1 пункт будет с коэффициентом 0.626416 на данный момент (все зависит от стоимости доллара к рублю и устанавливается РТС)
ГО Сбера 1238
Смотрите на сайте РТС.
На 100 тысяч можно купить 11 контрактов РИЗы или 80 контрактов SRZ
Если сравнивать в рублях, то в %% отношении лучше SRZ, так как он чисто в рублях, а RIZ это
Шаг цены 3,13208 умноженное на 5 пунктов, то есть примерно 1 пункт будет с коэффициентом 0.626416 на данный момент (все зависит от стоимости доллара к рублю и устанавливается РТС)
Brig, на этот раз Ваша правда. Сегодня обсудили, пришли к выводу, что надо сравнивать долю торгуемых тобой контрактов с общим объемом. Так и можно заэквивалентить проскальзывание. Но тут другой вопрос встает 
. Если объем сделок в конкретный момент времени выше, скажем, раза в три, чем средний объем (к примеру, все кинулись продавать или покупать), то и позиция в три раза больше средней улетит с той же легкостью?
. Если объем сделок в конкретный момент времени выше, скажем, раза в три, чем средний объем (к примеру, все кинулись продавать или покупать), то и позиция в три раза больше средней улетит с той же легкостью?Вернее, понятно, что если все кинулись продавать, а ты входишь с большой покупкой, то проскальзывание будет небольшим, а вот если ты тоже кинулся продавать - можно ли ожидать неувеличения проскальзывания по сравнению со средним потому что больше объем заявок или же в этом случае оно увеличится, так как ты открываешься в ту же сторону, что и все?
Если вы меня спрашиваете, то в среднем будет больше 50, так как даже не на очень сильном движении и на 1 контракте улетает нередко на 50 пунктов. И часто бывает что скорость как помогает, так и вредит потому что так бывает, что на временной задержке бывают отскоки.
На скорости точно придется бить по рынку, а при задержке бывает Некто (Кукль может?) осаждает движуху. В основном же скорость должна помочь. А на сильных движениях с объемами на 700-900 и выше остается мечтать о 50 пунктах. Там влияние не в наличии имеющихся контрактов, а то что по инерции уносит без тормозов. Такой локомотив разгоняется, что появляются существенные спрэды, так называемые ямы. Я встречал движения за секунду на 300 и более пунктов от пробоя и если вовремя заявка не выставится, вынос может быть и на 700-1000 пунктов.
Немало убытков можно получить при сильных движениях против позиции буквально за несколько секунд.
На 50-100 контрактах хорошо бить лимитками, но по рынку надо закладываться на 100 пунктов проскальзывания в среднем. И думаю, что это еще даже занижено будет. Тут уж как повезет.
На скорости точно придется бить по рынку, а при задержке бывает Некто (Кукль может?) осаждает движуху. В основном же скорость должна помочь. А на сильных движениях с объемами на 700-900 и выше остается мечтать о 50 пунктах. Там влияние не в наличии имеющихся контрактов, а то что по инерции уносит без тормозов. Такой локомотив разгоняется, что появляются существенные спрэды, так называемые ямы. Я встречал движения за секунду на 300 и более пунктов от пробоя и если вовремя заявка не выставится, вынос может быть и на 700-1000 пунктов.
Немало убытков можно получить при сильных движениях против позиции буквально за несколько секунд.
На 50-100 контрактах хорошо бить лимитками, но по рынку надо закладываться на 100 пунктов проскальзывания в среднем. И думаю, что это еще даже занижено будет. Тут уж как повезет.
Я спрашиваю всех, в том числе и Вас.
100 пунктов в одну сторону Вы имеете в виду?
Я пробовала фотографировать стакан на быстрых движухах - вполне себе увидела условия для удовлетворения 100 контрактов с меньше, чем 50 пунктами проскальзываниями. Как это дело не в наличии контрактов? Разве если я выпускаю по рынку, я не буду последовательно удовлетворять все имеющиеся заявки??
100 пунктов в одну сторону Вы имеете в виду?
Я пробовала фотографировать стакан на быстрых движухах - вполне себе увидела условия для удовлетворения 100 контрактов с меньше, чем 50 пунктами проскальзываниями. Как это дело не в наличии контрактов? Разве если я выпускаю по рынку, я не буду последовательно удовлетворять все имеющиеся заявки??
А от чего измерять проскальзывание? Если например собираетесь покупать, а последняя цена была либо внизу спреда либо вверху?
То есть надо учитывать еще спред. Понятно, что на спокойном рынке вы даже по рынку уложитесь в 50 пунктов, даже без вопросов.
Но это не на движениях. Например если вы видите в стакане на 50 пунктах 1000 контрактов на продажу, это значит вы можете на данный момент уложиться и в 20-30 пунктов, но все изменится как только съедят эти 1000 контрактов, а на самом деле как правило их меньше 1000. На одном движении за секунду может быть выброс более 1000 контрактов, и там по принципу домино свалится еще 2-3 тысячи на хорошем движении.
Если работать на пробоях, проскальзывание очень сильно сказывается, если на ожиданиях закрытия лимитных заявок, то вообще проскальзывания нет. Так все тоже неоднозначно и при пробоях.
Смотря пробой чего.
Небольшой эксперимент можно провести. Например на минутке находимся в диапазоне в 100 пунктов. Неважно, пусть будет 187200-187300. Выставим стоп на пробитии 187200 вниз начиная со 187195 и закладываясь на 50 пунктов спреда, чтобы гарантированно сработала стоп-заявка.
Можно утверждать, что такой спред в 50 пунктов далеко не всегда может удовлетворить вашу заявку даже на 1 контракте. То есть выставляя на стопе даже продажу на 187150, абсолютно на факт, что заявка исполнится.
И даже 100 пунктов на 187100 не гарантия того, что ваша заявка будет исполнена.
Более того, и 300 пунктов не гарантировано на сильных движениях. И это на 1 контракте, а на 100 еще будет плюсом примерно 30-50 пунктов объемного проскальзывания во внутрь стакана.
Стоп должен учитывать сдвиг как минимум в 100 пунктов в сторону движения с определенным риском неисполнения заявки. Выполнится ближе - тем лучше. Не выполнится - будете закрывать по более дикой цене или ждать возврата, что чревато.
Я попадал на 300 пунктов выноса на 1 контракте, и не раз.
Пытался опередить всех и словить стоп раньше, предвосхитить движение - попадался на том, что до намеченного стопа не доходило 5-10 пунктов. Бывало так, стоп срабатывал и уносил на 50 пунктов, а потом все шло в обратную сторону - получалось что я покупал или продавал по самой невыгодной цене. Все бывает, ни от чего не застрахуешься.
То есть надо учитывать еще спред. Понятно, что на спокойном рынке вы даже по рынку уложитесь в 50 пунктов, даже без вопросов.
Но это не на движениях. Например если вы видите в стакане на 50 пунктах 1000 контрактов на продажу, это значит вы можете на данный момент уложиться и в 20-30 пунктов, но все изменится как только съедят эти 1000 контрактов, а на самом деле как правило их меньше 1000. На одном движении за секунду может быть выброс более 1000 контрактов, и там по принципу домино свалится еще 2-3 тысячи на хорошем движении.
Если работать на пробоях, проскальзывание очень сильно сказывается, если на ожиданиях закрытия лимитных заявок, то вообще проскальзывания нет. Так все тоже неоднозначно и при пробоях.
Смотря пробой чего.
Небольшой эксперимент можно провести. Например на минутке находимся в диапазоне в 100 пунктов. Неважно, пусть будет 187200-187300. Выставим стоп на пробитии 187200 вниз начиная со 187195 и закладываясь на 50 пунктов спреда, чтобы гарантированно сработала стоп-заявка.
Можно утверждать, что такой спред в 50 пунктов далеко не всегда может удовлетворить вашу заявку даже на 1 контракте. То есть выставляя на стопе даже продажу на 187150, абсолютно на факт, что заявка исполнится.
И даже 100 пунктов на 187100 не гарантия того, что ваша заявка будет исполнена.
Более того, и 300 пунктов не гарантировано на сильных движениях. И это на 1 контракте, а на 100 еще будет плюсом примерно 30-50 пунктов объемного проскальзывания во внутрь стакана.
Стоп должен учитывать сдвиг как минимум в 100 пунктов в сторону движения с определенным риском неисполнения заявки. Выполнится ближе - тем лучше. Не выполнится - будете закрывать по более дикой цене или ждать возврата, что чревато.
Я попадал на 300 пунктов выноса на 1 контракте, и не раз.
Пытался опередить всех и словить стоп раньше, предвосхитить движение - попадался на том, что до намеченного стопа не доходило 5-10 пунктов. Бывало так, стоп срабатывал и уносил на 50 пунктов, а потом все шло в обратную сторону - получалось что я покупал или продавал по самой невыгодной цене. Все бывает, ни от чего не застрахуешься.
Последнее редактирование: