Я вот все никак не мог понять, что же все-таки меня раздражает в ваших постах и постах людей постящих как вы. Кажется, понял… Это вот как enfant terrible, такая вот менторская манера подачи при отсутствии глубины. Вот вроде на первый взгляд все так складненько, а присматриваешься чуть внимательнее и вылезают несуразности. И чем дальше, тем их больше. Как я уже ранее писал, мне-то в принципе все эти ваши доводы так сказать монопенисуальны, и желания анализировать всю эту вашу писанину нет. Остановлюсь лишь на некоторых моментах, мне представляется, что даже их должно хватить с лихвой, чтобы определить целесообразность следования вашим инструкциям.
Итак,
что средние работают всегда!
на любом рынке на любом активе
Как минимум поверхностное утверждение. Средние, как и прочие придуманные народом способы аппроксимации ценового ряда не могут работать или не работать. Это всего лишь один из способов визуализации и оценки свойств ценового ряда, причем заметьте не самый лучший. Не более и не менее.
Относительно того, что на «любом рынке» и на «любом активе», это вообще уж простите, полнейшая несуразность. Уж кому как не вам – «независимым представителем Американского брокера» не знать, что правила регулирования торговли на разных торговых площадках весьма различны, что приводит к статистически разным результатам. Проверить просто. Берете любую понравившуюся вам стратегию и прогоняете на массиве стаков, например, NYSE и NASDAQ. Внимательно всматриваетесь в результаты. Если глазкам не верите, делаете ряд непараметрических (да можно и параметрических) тестов над результатами плотности распределения вашей эквити и радуетесь полученным результатам, потому, что тесты недвусмысленно покажут вам (с уровнем значимости 0,05), что имеете вы выборки из разных генеральных совокупностей. И если это вас не убеждает, тогда сорри.
Или вы думаете фонды по облакам там каким то или по погоде на Гаваях набирают позиции?
Я не знаю, как фонды набирают позиции. Как, впрочем, и вы не знаете. Потому, как если бы было верно обратное, то мил человек, это было бы уже сродни инсайду, и обсуждали бы вы сейчас не профиты от использования средних, а свое поведение товарищам из sec. Все, что вы можете сделать это предполагать (с какой-то там вероятностью) благо, что у амеров эта информация открыта, как, впрочем, и сделки инсайдеров. Полезность последнего кстати неоднократно обсуждалась. И мне известна, как минимум одна стратегия, которая неплохо капчит используя эту информацию.
Наложите на график среднею и посмотрите, как работает цена по отношению к ней. Если Вы не чего не замечаете, то извините это Ваши глаза и голова.
А если Вы не анализируете графики…
Вы можете накладывать, или не накладывать, в том числе и на графики... Только в процессе этих упражнений не стоит забывать, что при этом так сказать «накладывании» хотите вы того или нет, но дело вы имеете со стохастическим процессом во времени к тому же неизвестной вам размерности. И даже несмотря на то, что для анализа таких процессов разработан и используется специальный аппарат, то и это вам в данном случае не поможет. А потому нелишним будет, для начала, смоделировать и оценить в виде вероятностных оценок вашу модель, а потом уже в ваших терминах «накладывать». Также вам, как адепту с почти восьмилетним стажем на рынке, должно быть хорошо известно, что ответ на вопрос «как работает цена по отношению к ней» имеется ответ в виде простой оценки вероятности, которая сходится к 0.5
Что же касается вашего
Осмелюсь предположить что Вы занимаетесь тестированием советников, и поиском стабильного из них.
То совсем «незачОт». Вы что серьезно считаете, что предполагаемый вами процесс, как бы помягче выразиться, ну скажем «процесс получения сексуального удовлетворения без партнера» может меня заинтересовать?
Вот в чём и различие между нами, Вы всё ищите и тестируете, а я зарабатываю
А вот здесь я, пожалуй, с вами соглашусь. Я действительно ищу и тестирую и заметьте никому ничего не предлагаю. А вы «зарабатываете», и в этом суть вашего присутствия на данном ресурсе, потому как «независимым представителем Американского брокера» по-другому никак не можно.
Надеюсь доходчиво объяснил
