К сожалению я с вами согласиться не могу. Все же лично мне ближе позиция господина Уткина. Лично мне кажется что диверсификация по множеству торгуемых инструментов более предпочтительна чем всего лишь пусть и диверсифицированная по торговым системам и таймфреймам но все же торговля по одному пусть и самому ликвидному инструменту .
Что-то я совсем запутался. Я вроде нигде не писал, что торгую множеством систем по одному инструменту. Скорее уж наоборот у меня получается. Одна система затачивается под множество инструментов на конкретном рынке при фиксированном тайфрейме.
Так же я с вами не могу согласиться в том что не следует рассматривать такую веешь как время «жизни» торговой системы так как это может и скорее всего будет приводить к постоянным минусам по эквити конкретных систем переходящих в состояние «смерти» так по вашему ее надо останавливать (переводить на холостой ход) только по факту обнаружения убытков эквити.
Я также нигде не писал, что не "следует рассматривать время жизни" ТС, просто я не согласен с Вашей трактовкой этого понятия и попытался объяснить почему. А жесткий стоп, заложенный в использование системы, может конечно несколько ухудшить конечный результат, но при этом позволит использвать систему оправданно долго, что в конечном счете выгодней.
Что касается фибоначи, так речь вообще не о принципах построения торговых систем неважно с фибоначи или нет, речь шла лишь о постулируемых многими фактами практически поголовного применения чисел фибоначи именно к явлениям живой природы. Можно по разному рассматривать рынок но думаю вы не будете спорить что это всего лишь проявление человеческой деятельности то есть производное неважно какой степени от живой природы.
Спорить не буду
Жалко что вы не ответили развернуто о лонговых и шортовых позициях в плане обьемов.
Ведь если просто взглянуть на теже графики но выраженные не в бумажных валютах а скажем в золоте (хотя оно и колебалось относительно своей монетарной стоимости практически в три раза за последние 40-50 лет, а ведь можно считать и других реальных товарах да хоть бы в хлебе который уж точно имеет совершенно малую изменчивость на длительном промежутке времени) и сравнить их с графиками в бумажных валютах становиться сразу заметно что как вы ни старайтесь в долгосрочной перспективе шортовые торговые системы будут давать всреднем значительно меньшую прибыль.
Здесь имхо, мы с Вами о разном. Ваша позиция на мой взгляд более отражает подход инвестора нежели трейдера. Если я отрабатываю те инструменты параметры которых меня устраивают, то скажите какая мне разница что там происходит с золотом иль каккими нибудь коммодити, если для моих систем это не та поляна.
И потом, что значит в среднем. Для того чтобы как-нибудь оценить это среднее надо как минимум уточнить способы получения этой оценки т.е. сформулировать принцип идеи которую система будет пытаться эксплуатировать. А без такой оценки ценность информации будет нулевая.
Что касаемо вопроса о лонговых и шортовых позициях в плане объема, то я честно говоря его не понял.
Если Вы имеете ввиду что должно превалировать в портфеле систем, так это определяется тем как они себя ведут в данный момент на рынке. Если устраивают их параметры, то и слава богу. А как-то специально это регулировать..., как-то никогда на эту тему не заморачивался.
