Торговый автомат Амиброкер+Квик
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
mehanizator1
New member
там более продвинутый язык построения систем, и тестер лучше.Прошу прощение за невежество, но не поясните ли, чем хорош Ami Broker?
Ради чего его стоит использовать и какие преимущества пред Метастоком?
Спасибо
Спасибо. И я так понимаю, что Ami Broker умеет получать данные из Метастока в риалтайме? Поэтому и возможно создание автомата?там более продвинутый язык построения систем, и тестер лучше.Прошу прощение за невежество, но не поясните ли, чем хорош Ami Broker?
Ради чего его стоит использовать и какие преимущества пред Метастоком?
Спасибо
Ami Broker получает данные из Метастока, генерит текстовый файл и посовывает его Квику? Так работает робот?
mehanizator1
New member
ну там не совсем риалтайм, задержка порядка минуты будет. если критично, то лучше экспорт не через мету делать, а через ексель.И я так понимаю, что Ami Broker умеет получать данные из Метастока в риалтайме?
даAmi Broker получает данные из Метастока, генерит текстовый файл и посовывает его Квику? Так работает робот?
Mehanizator, для моей системы кртитична задержка в одну минуту. Подскажи, пожалуйста, как через ексель делать экспорт в ами.ну там не совсем риалтайм, задержка порядка минуты будет. если критично, то лучше экспорт не через мету делать, а через ексель.
mehanizator1
New member
это долго излагать, поищи здесь http://forex.kbpauk.ru/postlist.php/Cat/0/Board/ami (требуется регистрация)Mehanizator, для моей системы кртитична задержка в одну минуту. Подскажи, пожалуйста, как через ексель делать экспорт в ами.ну там не совсем риалтайм, задержка порядка минуты будет. если критично, то лучше экспорт не через мету делать, а через ексель.
здесь всё подробно расписано, там ещё есть QUIK и MySQL через ODBC и ещё кой-чё интересное для AmiMehanizator, для моей системы кртитична задержка в одну минуту. Подскажи, пожалуйста, как через ексель делать экспорт в ами.ну там не совсем риалтайм, задержка порядка минуты будет. если критично, то лучше экспорт не через мету делать, а через ексель.
mehanizator1
New member
в то время когда писался этот робот, рыночные заявки в квик не проходили, по крайней мере через моего брокера. поэтому пришлось изощряться.Щас попробовал этого робота - всё работает, только непонял, зачем выводить лимитированную заявку с отступом и как в таком случае узнать реальный объём сделки в Квике ? Не проще ли вывести рыночную заявку?
Виктор 2007
New member
Большое спасибо тебе механизатор за то, что разработал автомат и поделился им со всеми. Хочу немного покритиковать. Дело в том, что расчет индикаторов и соответственно принятие решения происходит один раз за интервал графика. Однако, если был кратковременный разрыв связи и в метасток пропущенные данные поступили с опозданием, то возможно игнорирование торговых сигналов.
Для того, чтобы этого избежать нужно анализировать не последнее значение Buy, Sell, Short, Cover, а несколько последних.
if ((Now(3)==LastValue(DateNum()))AND(BarCount>1)AND(Name()==Ticker)AND(TimeFrame==Interval()/60)AND((Buy[BarCount-1]==1)OR(Sell[BarCount-1]==1)OR(Short[BarCount-1]==1)OR(Cover[BarCount-1]==1)))
{
History = 10;
if (BarCount > History)
{
for (i = BarCount - History; i < BarCount; i++)
{
ifbuy=IIf(Buy==1,1,0);
ifsell=IIf(Sell==1,1,0);
ifshort=IIf(Short==1,1,0);
ifcover=IIf(Cover==1,1,0);
if (ifbuy) {
price=(1+Otstup/100)*Close;
makeandsave("B",1,price);
}
if (ifsell) {
price=(1-Otstup/100)*Close;
makeandsave("S",2,price);
}
if (ifshort) {
price=(1-Otstup/100)*Close;
makeandsave("S",3,price);
}
if (ifcover) {
price=(1+Otstup/100)*Close;
makeandsave("B",4,price);
}
}
}
}
Для того, чтобы этого избежать нужно анализировать не последнее значение Buy, Sell, Short, Cover, а несколько последних.
if ((Now(3)==LastValue(DateNum()))AND(BarCount>1)AND(Name()==Ticker)AND(TimeFrame==Interval()/60)AND((Buy[BarCount-1]==1)OR(Sell[BarCount-1]==1)OR(Short[BarCount-1]==1)OR(Cover[BarCount-1]==1)))
{
History = 10;
if (BarCount > History)
{
for (i = BarCount - History; i < BarCount; i++)
{
ifbuy=IIf(Buy==1,1,0);
ifsell=IIf(Sell==1,1,0);
ifshort=IIf(Short==1,1,0);
ifcover=IIf(Cover==1,1,0);
if (ifbuy) {
price=(1+Otstup/100)*Close;
makeandsave("B",1,price);
}
if (ifsell) {
price=(1-Otstup/100)*Close;
makeandsave("S",2,price);
}
if (ifshort) {
price=(1-Otstup/100)*Close;
makeandsave("S",3,price);
}
if (ifcover) {
price=(1+Otstup/100)*Close;
makeandsave("B",4,price);
}
}
}
}
Виктор 2007
New member
Не могу понять в чем дело
Почему то по одному сигналу на продажу генерятся два
и в разное время. Вот что пишется в tri файл
TRANS_ID=12292104500;PRICE=6546;QUANTITY=1;OPERATION=S;CLASSCODE=EQNL; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=GMKN; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=L01-00000F00;
TRANS_ID=12292110000;PRICE=6597;QUANTITY=1;OPERATION=S;CLASSCODE=EQNL; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=GMKN; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=L01-00000F00;
В индикаторе
стоит Short = 0, Cover = 0, файл транзакций специально очистил.
В чем может быть дело?
Почему то по одному сигналу на продажу генерятся два
и в разное время. Вот что пишется в tri файл
TRANS_ID=12292104500;PRICE=6546;QUANTITY=1;OPERATION=S;CLASSCODE=EQNL; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=GMKN; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=L01-00000F00;
TRANS_ID=12292110000;PRICE=6597;QUANTITY=1;OPERATION=S;CLASSCODE=EQNL; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=GMKN; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=L01-00000F00;
В индикаторе
стоит Short = 0, Cover = 0, файл транзакций специально очистил.
В чем может быть дело?
Виктор 2007
New member
Re: Не могу понять в чем дело
Да, особенность в том, что система работает на 15 минуткахПочему то по одному сигналу на продажу генерятся два
и в разное время. Вот что пишется в tri файл
TRANS_ID=12292104500;PRICE=6546;QUANTITY=1;OPERATION=S;CLASSCODE=EQNL; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=GMKN; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=L01-00000F00;
TRANS_ID=12292110000;PRICE=6597;QUANTITY=1;OPERATION=S;CLASSCODE=EQNL; ACTION=NEW_ORDER; TYPE=L; SECCODE=GMKN; ACCOUNT=L01-00000F00; CLIENT_CODE=L01-00000F00;
В индикаторе
стоит Short = 0, Cover = 0, файл транзакций специально очистил.
В чем может быть дело?
mehanizator1
New member
там же разная цена и время, это не один сигнал, а два.
что-то с системой. exrem стоит?
что-то с системой. exrem стоит?
Виктор 2007
New member
Да время разное, но идентификатор то один и тот же. И на графике стрелка одна, а не две. Exrem есесно стоиттам же разная цена и время, это не один сигнал, а два.
что-то с системой. exrem стоит?
Виктор 2007
New member
там же разная цена и время, это не один сигнал, а два.
что-то с системой. exrem стоит?
SystemName="GMKN_robot_BB_3year_real";
TickerID=1; // уникальный для каждого индикатора номер
Ticker="GMKN"; // название бумаги в Амиброкере. На другой бумаге работать не будет
TimeFrame=15; // таймфрейм в минутах. На других таймфреймах работать не будет
Classcode="EQNL"; // код класса бумаги
Seccode="GMKN"; // код бумаги
Account="L01-00000F00"; // ваш аккаунт на бирже
Client="L01-00000F00"; // код клиента
Lots=1; // сколько лотов желаете торговать
FileName="c:/trade/real/trans.tri"; // слэши прямые!!! имя файла с транзакциями для квика
Otstup=1; // в процентах. заявка будет выставлена хуже текущей цены на столько процентов
Point=0; // количество знаков после запятой в цене
Periods = Optimize( "Periods", 50, 25, 60, 5 );
Width = Optimize( "Width", 0.3, 0.1, 1, 0.1 );
RSIperiods = Optimize( "RSI", 31, 25, 70, 3 );
MAperiods = Optimize( "MAPeriods", 11, 10, 20, 1 );
function MRSI( ar, range )
{
U = IIf( ar > Ref(ar, -1), ar - Ref(ar, -1), 0);
D = IIf( ar <= Ref(ar, -1), Ref(ar, -1) - ar, 0);
UE = Wilders( U, range );
DE = Wilders( D, range );
return (100 - (100/(1 + UE/DE)));
}
array = MA(MRSI(C, RSIperiods), MAperiods );
Buy = Cross( array, BBandBot( array , Periods, Width ));
Sell = Cross( BBandTop( array, Periods, Width ), array );
Short = 0;
Cover = 0;
////// Убираем лишние сигналы /////////////
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);
Short=ExRem(Short,Cover);
Cover=ExRem(Cover,Short);
Дальше стандартный код, как у Вас на сайте.
mehanizator1
New member
а, ну если по кроссам сигнал возникает, то понятно. кроссов на одном баре может быть несколько, и бар закрыться без кросса. в результате система будет отрабатывать кроссы еще и на следующем баре, так как для нее на прошлом баре сделки не было.
Виктор 2007
New member
Можно ли просто проверять Buy[BarCount-2], Sell[BarCount-2],а, ну если по кроссам сигнал возникает, то понятно. кроссов на одном баре может быть несколько, и бар закрыться без кросса. в результате система будет отрабатывать кроссы еще и на следующем баре, так как для нее на прошлом баре сделки не было.
Short[BarCount-2], Cover[BarCount-2] ?
mehanizator1
New member
так там не будет ничего после того как бар закрылся. кросс то произошел внутри.Можно ли просто проверять Buy[BarCount-2], Sell[BarCount-2],а, ну если по кроссам сигнал возникает, то понятно. кроссов на одном баре может быть несколько, и бар закрыться без кросса. в результате система будет отрабатывать кроссы еще и на следующем баре, так как для нее на прошлом баре сделки не было.
Short[BarCount-2], Cover[BarCount-2] ?
Виктор 2007
New member
А какие рецепты то есть от такой болезни? Заменить на больше, меньше?так там не будет ничего после того как бар закрылся. кросс то произошел внутри.Можно ли просто проверять Buy[BarCount-2], Sell[BarCount-2],а, ну если по кроссам сигнал возникает, то понятно. кроссов на одном баре может быть несколько, и бар закрыться без кросса. в результате система будет отрабатывать кроссы еще и на следующем баре, так как для нее на прошлом баре сделки не было.
Short[BarCount-2], Cover[BarCount-2] ?