FAQ. Вопросы и ответы.
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Decotrader
New member
СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Decotrader
New member
Пожалуйста. Перечитала сейчас твой вопрос и свой ответ и нифига бы я сама себя не поняла. Но если ты понял, то ты умный. Дерзай, торгуй и зарабатывай.
Год занимаюсь только опционами и так думаю, сложность их несколько преувеличена слухами. Многое, что пишется в книгах про опционы, нужно учитывать только при очень больших объемах хеджирования или при очень тонкой отладке стратегии, которая при том количестве неизвестных существующих на рынке и без этой отладки не сильно будет отличаться результатом («греки» имею ввиду).
Покупка «голого» опциона Колл или Пут почти ни чем не отличается от покупки или продажи (соответственно) фьючерса. Будете иметь ограничение по убыткам, что выгодно отличает опционы от фьючерса.
Я сравниваю опцион с лотерейным билетом. Он имеет фиксированную плату, скажем 30 рублей, это ваш объем риска (премия опциона) и неопределенный неограниченный выигрыш. Покупаете билет и ждете выигрыша или теряете 30 рублей, но вы одновременно можете выступать как покупателем лотерейного билета, так и его продавцом и здесь появляется тысячи вариантов для любого типа рынка и темперамента игрока. Причем все это можно по ходу торговли перестраивать. Конечно, опционы интересны своими комбинациями, а не «голыми» продажами или покупками.
есть еще одна прикольная вещь в самой природе опционов - они нелинейны)
покупая 1 акцию (или фьючерс), дельта нашей позиции 1 - то есть выросла акция на рубль и депо наш вырос на рубль, упала акция на рубль и депо похудел на рубль. а для опциона колл дельта может быть в промежутке от 0 до 1.
то есть вместо 1 акции можно взять 2 колл-опциона с дельтой 0.5 и по мере роста дельта будет у опциона расти и таким образом к определенному моменту у нас будет позиция фактически с дельтой 2, при том что изначально мы открывали эквивалент 1 акции.
лучше будет и при падении. когда мы стопимся в акциях или фьючерсах наш депозит худеет линейно. а вот в примере с купленными 2 опционами - по мере падения дельта колл-опциона будет падать и он будет медленнее дешеветь. например стала дельта 0.4 и наши 2 опциона уже не 1 акции равны, а только 0.8, стала дельта 0.25 и у нас всего только 0.5 дельта. то есть при том же месте выставления стопа как мы закрылись бы на базовом активе, стоп опционный отнимает у нас меньшее количество денег.
MikeCurious
New member
Вот с этим утверждением полностью согласен. Отсюда и происходит их сложность. НО! Я совершенно несогласен с остальным сообщением. Вернее с его лейт-мотивом
покупай опцион и будет тебе счастье. Не будет. Потому что есть временной распад которого нет у фьючерса. Цена стоит а убыток капает. Кап, кап, кап.... в минус.дак ну а кто говорит о покупке ближайшей серии)) тарим январскую11 или вообще январь 12 и какие проблемы?! ;-)Вот с этим утверждением полностью согласен. Отсюда и происходит их сложность. НО! Я совершенно несогласен с остальным сообщением. Вернее с его лейт-мотивом
это все лирика - кто захочет разобраться вполне нормально и квартальными опционами сможет заменить фьючерсы опционами. а тэта ведь как может быть неприятностью - так и приятственностью ;-) да и кому я рассказываю ?! ;-) ты ведь и сам продаешь так некисло опционы))))
Согласен, поэтому и говорю, что комбинации из опционов интереснее.Вот с этим утверждением полностью согласен. Отсюда и происходит их сложность. НО! Я совершенно несогласен с остальным сообщением. Вернее с его лейт-мотивом
надо ветку опционную реанимировать по ходу)))
Я за. Самое время)).
Популяризовывать и поднимать ликвидность! Я за!
Для этого нужны данные из стаканов хотя-бы большинства крупных брокеров. Да и то, в последнюю секунду могут возникнуть неожиданные изменения. А разве цена открытия так важна? Там же объемы мизерные.
eternal_digger
New member
На амеровской бирже, в некоторые моменты времени по некоторым инструментам с неплохой вероятностью (до премаркета) можно предполагать гэп-даун. Соответсвенно можно пытаться играть овернайт.
Можно попытаться оценивать открытие следующего дня по тому, какая динамика видна на закрытии предыдущего. Например, если последняя часовая свечка белая - вероятность гепа вверх >50%. Это все на исторических данных надо смотреть. И заработать гарантированно на этом не получится.
У меня вот какая проблема...Вот если я ставлю тейк профит и стоп завку то если тейк испонился то стоп завка снимается или нет?Я бывает поставлю стоп и продам фьюч по продаже а про стоп завку(по чайниковатости)забываю...У меня однажды так позиция открылась в короткую...2 вопрос Как правильно ставить стоп то что под уровень это понятно а точнее?