лож, но для себя сделал вывод, что при проектировании реверсных системы приходиться использовать не одни правила, а как минимум набор из 2 первый для лонга второй для шорта причем правила будут отличаться не только частностями (параметрами), а еще и принципами.
Дон Педро: Внутридневная торговля.
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Дык это две разные сисы будут............и оценивать их надо раздельно...........
Не путайте системную торговлю с торговлей по системе..............если вдаваться в терминологию, это будет одно и то же..............но необходимо отделить системщика от граальщика................
с чего вдруг. Например из сделаных мной, определил хороший вход в лонг и определил выход, условием переворота в шорт и закрытием лонга было насколько помню пересечение с плавающим уровнем, а вот закрытие шорта и открытие лонга по жесткому условию, система реверсная, точки определялись отличными друг от друго правилами. Это система писалась в ами. В системе я не состыковывал хороший вход в лонг и хороший вход в шорт, дохлый номер, система была сделана для хорошей торговли лонгом, а шорт прицеплен зеркально типа от противного.
Вроде понятно написал.............попробую исчо раз.........у тебя это две системы, одна лонговая другая шортовая, совокупность которых ты называешь реверсной системой.................если у меня 6 систем на бумагу, половина из которых шортовые, а вторая половина соответственно лонговая..........то что это будет, мультиреверсная мегасистема...........???.........реверс это по одним условиям...........остальное просто разные системы...........совокупность которых можешь называть как хочешь..........а для меня это просто системная торговля.............с чего вдруг. Например из сделаных мной, определил хороший вход в лонг и определил выход, условием переворота в шорт и закрытием лонга было насколько помню пересечение с плавающим уровнем, а вот закрытие шорта и открытие лонга по жесткому условию, система реверсная, точки определялись отличными друг от друго правилами. Это система писалась в ами. В системе я не состыковывал хороший вход в лонг и хороший вход в шорт, дохлый номер, система была сделана для хорошей торговли лонгом, а шорт прицеплен зеркально типа от противного.
Вот здесь пожалуйста подробнее.Готов внимательно почитать более развернутое мнение.
Это больше в контексте твоей исчо неопубликованой статьи...............)))
Я вроде начинаю догадываться что ты подразумеваешь.Что не все системы логичны и основаны на разумном и объективном фундаменте.Здесь я полностью соглашусь.
При торговле одной системой отсутствует диверсификация, нарушаются правила ММ, теряется одна из главных целей системной торговли, стабильность...................
а мне, кста именно это помогает. Скажем, если б я вообще ничего не делал а тока резал убытки во втором эшелоне, начиная с марта когда я собсно в него вошел, - денег было бы больше чем сейчас ... хорошо хоть в мае это понял =) И пока рад.
Может, конечно, просто повезло(история совсем маленькая) - фих хнает, но я это правило пытаюсь юзать.
Полностью согласен.А дальше...............
Чего дальше..........???.......не торгуй одной системой, максимально дивесифицируйся...............)))
Ты вообще о чем, есть одна единая и не делимая система выдает ревесные сигналы, сколько различных блоков анализирует массив неважно, на выходе система выдает сигналы лонг-шорт реверсные. «Системный анализ — это совокупность методов, основанных на использовании ЭВМ и ориентированных на исследование сложных систем — технических, экономических, экологических и т.д.
Т.е. торговая система выдающая итого конкретные сигналы отправляемые роботом в квик, может и должна анализировать рынок не 1 методом (что возможно), а несколькими пример чего я привел и в примере как раз была МТС реверсная анализирующая рынок 2 различными методами, это не 2 системы, а 1, причем робостная, иначе в амиброкер я бы ее не засунул. Будеш писать с точками перестану отвечать.
У меня на эту тему есть жесткое правило - не переворачиваться одной сделкой. Ведь для этого в идеале нужно поймать самый хай, чтобы переворот из лонга в шорт стал удачным. Часто ли случается словить хай? То то и оно... В большинстве случаев это закончится тем, что порежет предыдущий профит от лонга. Поэтому сначала - фиксация лонга. Потом поиск для входа в новую сделку - в шорт, даже если она пройдет по цене ниже той, что могла быть - пофик, это новая сделка со своими параметрами, она вообще может в итоге и не состояться.
Просто у меня есть правила для входа в позицию, и есть правила для выхода - для убыточной сделки и для прибыльной. И выход из прибыльной сделки может не совпадать с правилами входа в новую позицию. Это было бы слишком идеально - торговать так, как на истории отрисовывает экстремумы ZigZag, это уже фантастика))
С этим не согласен...........доказывать не собираюсь..........
Именно это я и делаю.
Понял, Костя. Конечно согласен. Могу сказать про себя - перевороты использую редко, в основном на гэпах. Если идёт внутри дня обратное движение - хай/лой не ловлю, а переворачиваюсь когда считаю что пошло точно против меня. Вот эта самая формулировка "точно" - это я и хотел вообщем обсудить, кто и как его определяет.
"Точно" против меня - это значит, что меня на стоп свозили)). И, уже сидя в кэше, можно рассматривать вариант открытия новой сделки в обратную сторону, только это уже переворотом не назовешь, это совсем другая сделка, никак не привязанная к предыдущей.
Но даже если сигнал на фиксацию прибыли, и сигнал на новую сделку в противоположную сторону совпали, например на утреннем гэпе - часто такое бывает, то я все равно пройду двумя сделками - одна закрытие, другая открытие новой. Такой вот бзик))
А мне показалось скудненько, хоть и многа букаф. Я только сегодня прочитал))Хорошая, грамотная статья для интуитивных трейдеров. Молодец, Александр.
Системщикам не стоит не беспокоиться
Пол статьи - это информация для созданной Аленом же темы, с ссылками, инфой и т.д., та самая "ваша любимая закладка". Те, кто сидит в блоге это все знают.
Интерес представляет лишь обобщенные правила торговли, пронумерованные от 1 до 11. Встречаются тут и очевидные, понятные всем вещи, и довольно спорные постулаты, и такие, которые нельзя привязать ко всем трейдерам, т.к. может просто не соответствовать стилю торговли. Словом, для опытных трейдеров ничего нового нет, а для новичков списочек маловат... Саня, ждем продолжения - вторую десятку, а то тебя испугал объем статьи, взял и закончил на самом интересном месте))
penderakliya
New member
на индексе "точно движение против меня" определяю на 15 мин тайме пересечением линии закрытий и 21дн ма+500п.
для меня наиболее оптимальный вариант оказался)
для меня наиболее оптимальный вариант оказался)