Онлайнброкер - это отстой. Годится только для переброски денег тудым-сюдым. Торговать конечно лучше через квикТо что почти весь форум на Квике это я заметил, просто у меня только Онлайн Брокер стоит. Думал может есть решение и для него. Буду переходить на Квик.
Спасибо!
FAQ. Вопросы и ответы.
- Автор темы mehanizator1
- Дата начала
Комиссию учитывал 0.09%, а проскальзывание как учитывать я пока не знаю.
Насколько я понимаю чем больше ТФ, тем меньше проскальзывание, поэтому я выбрал часовик (сначала хотел на 15мин)
Проскальзывание от ликвидности бумаги зависит. У Газпрома или Сбера она меньше, у какой-нибудь Росинефти уже заметно больше. Надо статистику собирать, но если по ликвидным бумагам возмешь 0,1% - это будет с запасом.
Обязательно нужно учесть проскальзывание на сильных движениях. Нужно тестировать исключая данные первых 5 минут торгов, так как в эти пять минут никакая система не сможет учесть проскальзывание и никто не может предугадать направление после 5 минут торгов.
Кроме того нужно учитывать длинные тени от свечек, когда цена за минуту может сходить очень далеко.
В чем здесь проблема тестов? То что если у вас на стопах задан небольшой отступ, то он может не сработать на практике, хотя на тестах он вам учелся правильно.
Если же задан большой отступ, то вынос может тоже оказаться далеко не такой, который в тесте.
Тестировать можно ликвидные бумаги ГП, Сбер,Лук, может ГМК, по остальным смело с каждой сделки нужно снимать еще 0,1%.
И вот если вы тестировали другие бумаги, доход может сильно отличаться от тестового.
Если Сбер, то шаг цены у Сбера большой, тоже очень сильно сказывается.
У Лукойла недостаточно большая ликвидность, немного лучше чем у ГМК или примерно сопоставима.
В этом смысле интересен ГП, но ГП не самый хороший инструмент торговли.
Поэтому на проскальзывание нужно закладываться достаточно. И тогда из ваших 200% может оказаться только 100%.
Проверяешь на 2006-2008 годах. Если получишь 50% то может что-то и выжмешь.
Еще одно маленькое Но на часовиках и дневках.
При выполнении этих условий важно когда вновь открываться. Особенно важно открытие торгов. Тут весьма часто тесты вам определят уровень открытия позиции несоответстующий реалиям так же как на выносах. А это немалые деньги.
Я недавно читал статью о скальпинге на фондовом рынке и там упоминалось что можно отследить краткосрочное движение цен (на несколько десятков пипсов) по количиству заявок в стакане, но не упоминалось каким образом.
Подскажите кто знает эту зависимость и есть ли она вообще?
З.Ы. Заранее извиняюсь, если на сайте тема уже активно обсуждалась - сам здесь впервой.
Подскажите кто знает эту зависимость и есть ли она вообще?
З.Ы. Заранее извиняюсь, если на сайте тема уже активно обсуждалась - сам здесь впервой.
Есть специализированные учебные центры по скальпингу.
Они рекламируют себя очень часто, и судя по ученикам таких центров на конкурсе ЛЧИ2009 скальпируют очень удачно. Например скальперы с доменом .bondar
В чем суть, можно узнать только на этих курсах.
Только есть несколько "но". Эти скальперы должны работать только в той фирме, неизвестно сколько они должны платить с дохода учителю. Какие инструменты им предоставляются? Хороший привод, хороший робот, хорошая связь...одни вопросы. Работа скальпера самая сложная из всех трейдингов при механической торговле.
MikeCurious
New member
Может и можно, но у меня не получилось. Скорее обратная зависимость - цена вверх, кол-во заявок на спрос+общий спрос растет и наоборот. По соотношению общий спрос/кол-во заявок (т.е. по размеру средней заявки) тоже не вышло.
В стакане дай бог если десятая часть от покупок или продаж стоит. Та часть, которая в спрэде быстро съедается, а та часть, которая далеко от лучших заявок, это чисто фон и его постоянно меняют очень сильно с помощью выставления и снятия в одну секунду.
Если и можно строить на основе количества заявок в стакане какую-то стратегию, то едва ли такая статегия будет выигрышная.
Если и можно строить на основе количества заявок в стакане какую-то стратегию, то едва ли такая статегия будет выигрышная.
mehanizator1
New member
ровно половина. в сделке всегда одна сторона из стакана, другая по рынку.
Боюсь, что надо учитывать сделки в самом спрэде.
Если рассматривать таймфрейм в одну секунду, то сделки в ту и другую сторону в течение секунды уже не учитываются, тогда надо анализировать тики и объемы на них. Происходит очень много снятий, стало быть через секунду картина будет сильно меняться.
И также стоит очень много далеких заявок с явным признаком того, что они снимутся в дальнейшем.
Далее, есть много стопов, которые не видны в стакане, это потенциальные заявки, хотя и неисполненные точно также как и далекие заявки в стакане. Их нельзя не считать только потому что они скрыты от стакана, хотя они есть и тоже несут информацию в себе.
Ну да, не 10%, но мне кажется, что реально работающих заявок в стакане рядом со спрэдом, и которые не снимутся все же ИМХО не так много.
С акциями наверное дела получше, на фьюче РТС очень много секундных выставлений и снятий. Что там можно анализировать не представляю, когда далеко от спрэда ставят большие объемы а потом их снимают или перевыставляют постоянно. Обычная картина: достаточно немалый объем в течение десяти секунд десять раз выставляется и снимается - моргает. Учтется он в проге или нет в момент считывания стакана, никакой гарантии.
А далекие заявки вообще ничего не значат, это просто фон.
Начало движения и большинство заявок против движения снимаются, стопы срабатывают, появляется яма. А еще через секунду находится тот, кто небольшими объемами начинает идти против движения, но потенциально имеет денег больше, чем выставленных заявок по движению. И он же возможно ставит не очень далеко лимитную с идеей на скальп.
MikeCurious
New member
Где можно посмотреть "импортные" цены на сахар? На какой бирже и желательно с какого сайта их можно скачать (историю).
mehanizator1
New member
Контракт WSG (White Sugar) биржа LFF
preferansist
New member
Кто нибудь знает какие нибудь блоги или форумы, где на каждый день какой-нибудь головастик советы дает? или конкурсы какие-нибудь, где видно куда вложения идут?
Только конкретные советы. как у букмекеров, а не общие фразы. где результат посчитать можно. спасибо
Только конкретные советы. как у букмекеров, а не общие фразы. где результат посчитать можно. спасибо
Почитайте Финам - там головастики на каждый день прогнозы дают с подпоркой на ТА.))) Только вот что Вы наторгуете по их советам.))))
MikeCurious
New member
Нет. Просто прибыль или убыток (т.е. изменение счета, а не весь счет) по сути считается в долларах.
Пример - сейчас на счете 100000 руб. Я купил фьюч за 150000 пунктов и продал за 151000. Мой портфель = 100000руб + 1000*0.02 $. Тут же переведенный по курсу к рублям (допустим 30руб/$) = 100600 руб. Другое дело если на следующий день вы ту же сделку сделаете наоборот то получится интересная вещь
например:2 день: на счете 100600 руб. Я купил фьюч за 150000 пунктов и продал за 149000. Мой портфель = 100600руб - 1000*0.02 $. Но курс $ уже другой, например 30.50. То при переводу в рубли получаем = 100600 - 610 = 99990 руб.
Lisa Alisa
New member
Я сегодня совершила первую сделку. ))
Много эмоций, но здесь у меня вопрос по сути.
Подскажите, пожалуйста, что означает Арка Фибоначчи (fibonacci arc)?
Знаю, что нужна в теханализе. В Транзаке у меня как раз есть на панели инструментов.
Как разберусь, буду делать технический анализ - как хобби.))) Увлекательно графики разрисовывать
[/u]
Много эмоций, но здесь у меня вопрос по сути.
Подскажите, пожалуйста, что означает Арка Фибоначчи (fibonacci arc)?
Знаю, что нужна в теханализе. В Транзаке у меня как раз есть на панели инструментов.
Как разберусь, буду делать технический анализ - как хобби.))) Увлекательно графики разрисовывать
[/u]
mehanizator1
New member
не нужна, поверьте.
Лучше сосредоточиться на управлении деньгами, чем на теханализе и гадании куда пойдет рынок.