Читаю эту тему и диву даюсь.
1. Человек понятия не имеет о фондовом рынке, но с готовностью берёт кредит для игры на нём.
Вообще говоря, я покупал в 1994-м на хаях акции МММ, но я на них кредита не брал!
2. Ставка этого кредита 16% в месяц. Для сравнения: у японских якудза стандарт 60% в год.
3. Сумма в 30000р считается маленькой для работы на фр.
Да, она мала, если хочешь очень хорошо жить. А у Финама, если я не ошибаюсь, это вообще минимальная стартовая сумма.
Но она вполне достаточна для нормальной торговли, если не рассчитывать на суперприбыли. Посмотрите статистику месячных прибылей по ссылке "Мои результаты на фондовом рынке" и оцените среднюю прибыль при условии, что стартовая сумма 20000р.
4. А что, увольняли без выходного пособия? Я, когда уволился, имел сумму денег где-то около 13000р. Правда, потом я их все слил, но в тот момент я понятия не имел не только о том, как работать на фондовом рынке, но даже о самом существовании фондового рынка. А в акциях видел просто источник дивидендов и голосов на собрании.
5. На протяжении всей темы ни разу не упомянуто доверительное управление. А ведь в принципе можно разделить сумму на две части: 20000 отдать в доверительное управление (хотя бы тому же Меху - по сравнению с суммами, какими он ворочает, это еле заметная муха), 10000 использовать для обучения на счёте.
Впрочем, при столь диких процентах за кредит дешевле, наверно, нанять киллера.
6. Если хочешь сыграть на авось, бери малоликвидные фишки с большим потенциалом роста. Типа какого-нибудь бумкомбината.
И долго-долго держи.
7. Спекулировать можно не только во времени, но и в пространстве. Только не акциями, а товарами народного потребления. Правда, понадобится транспорт.
8. Халявы, может, и нет, но есть роботы Меха, которые каждый час выдают на главной странице указания, что они сделали и что собираются делать. Может, эти роботы и убыточны, но я-то об этом не знаю! И Мех не знает, иначе бы не стал их сочинять.
9. (это уже не диво, а просто типа вопроса к знатокам)
Рассмотрим такую стратегию.
Фишка: Ростелеком.
Таймфрейм: 1 минута.
Стоп-лосс: -4% для лонга, +4% для шорта.
Тейк-профит: +8% для лонга, -8% для шорта.
Момент входа в позицию - любая минута, кроме самого конца дня, а также минут, когда предыдущая позиция ещё не закрыта (а фактически - следующая минута после закрытия позиции).
Выбор знака позиции: по последней минутной свечке.
а) Для непервой минуты дня - если close>open, то в шорт, иначе в лонг.
б) Для первой минуты дня - если low>close конца вчера, то в шорт,
иначе если high<close вчера, то в лонг, иначе так же, как для непервой минуты.
Размер позиции: одинаков для шорта и лонга. Ограничен максимальным плечом для шорта 1:1. По лонгу, по видимому, плеч в такой стратегии не возникает. Либо, как вариант: все позиции 1 лот.
Момент выхода из позиции:
а) по достижению тейк-профита;
б) по срабатыванию стоп-лосса;
в) по концу каждого дня (последняя минута).
Способ движения стоп-лосса: неподвижен в течение всего держания позиции.
Способ движения тейк-профита: неподвижен в течение всего держания позиции.
Как вы думаете, какой результат такая стратегия должна дать?
Моя попытка протестировать её на исторических данных (за период 65000 торговых минут, начиная с 1 марта 2006, 10:30) показала отношение прибыли к максимальной просадке около 4. Малые шевеления параметров тейк-профита и стоп-лосса дали соответствующее отношение больше 1, но меньше 4.
Но дело в том, что на исторических данных ничего нельзя сказать о спреде! А ведь каждый стоп-лосс даёт убыток на спреде, причём разный. Я же при прогоне аппроксимировал их фиксированным спредом 0.01%, а в качестве величины брокерской+биржевой комиссии использовал 0.0555%.
Замечу, что стратегия очень чувствительна к фишке. Например, на Сургутнефтегазе такая же стратегия убыточна при любых значениях стоп-лосса и тейк-профита.