Механическая ТС 'Альфа-тренд'
- Автор темы Dim_plus
- Дата начала
Виктор 2007
New member
А Вы пробовали прогнать систему на интервале - 3-5 лет и посмотреть на макс. просадку и на итоговую прибыль, т.е. чтобы убрать все эти танцы с бубном вокруг параметров? Еще желательно поставить проскальзывание эдак 0.1%. Если система покажет CAR/MDD > 3, то можно на нее полжиться. Иначе - очень рискованно.Попробовал на газпроме с 2006 по 2008 с параметрами взятыми из теста за 2006 год. Действительно за 2006 получилась прибыль 357.5 руб на акцию, в 2007 уже 62.2 руб на акцию, а в 2008 убыток -73 руб на акцию. Ну так я и говорю, что надо мониторить постоянно рынок и своевременно переходить на другой набор параметров.
Ну в общем, желаю ко всему подходить критически и не зацикливаться на чем-то одном, ну и само собой - успехов в трейдинге
p.s. В построении систем я полностью согласен с Мехом, который уже неоднократно говорил, что:
1. Важен убыток и соотношение прибыль/убыток, а не прибыль.
2. Система должна работать не более, чем с двумя параметрами. При этом прибыль должна быть на всем наборе параметров при самых жестких комиссиях.
3. Система должна показывать прибыль на нескольких инструментах.
Подбирать параметры конечно можно, но система должна задействовать те свойства рынка, которые не меняются.
Кстати, когда Вы, наконец, дадите четкое описание алгоритма Вашей системы?
Свой модуль для связки Метасток-Квик я так пока и не доделал
так что пока ничем не могу помочь Просто хочется уменьшить просадку и для этого выхожу из поз, когда цена временно уходит ниже-выше Buy-Sell сигналов, а потом возобновляю позицию. Но маркет-мейкеры очень плотно проторговывают все диапазоны, так что пока не знаю как с этими "танцами" бороться.
Даже больше ставлю, это малозначимый параметр.
Непонятно, что вы имеете ввиду? Поясните...
Имхо алгоритм описан, но я сам всё еще не до конца понял, что же я изобрел
и так же как и вы пытаюсь понять этоА я не согласен с вами и Мехом, да хоть 10 параметров, но 8 из них должны быть статичны, т.е. подбираете 8 рабочих параметров, после чего 2 оставшимися получаете наилучшие для различных бумаг. У меня в роботе 4 параметра, но величину 2 из них я опрелил, статично, анализировал на 5 бумагах с совершенно разным характером движения и теперь оставшимися 2 параметрами могу регулировать систему под конкретную бумагу.
Код:
2. Система должна работать не более, чем с двумя параметрами. При этом прибыль должна быть [color=red]на всем наборе параметров[/color] при самых жестких комиссиях.Юр, если параметр не изменяется, то это уже не параметр, а константа.
Вопрос терминологии.
Да но он изменялся при построении системы. Из ходя из твоих понятий у системы вообще нет параметров, т.к. при запуске системы они превращаются в константы, возвращаясь в состояние параметра только в моменты, следующей оптимизации.Юр, если параметр не изменяется, то это уже не параметр, а константа.
Вопрос терминологии.
Получается так.Да но он изменялся при построении системы. Из ходя из твоих понятий у системы вообще нет параметров, т.к. при запуске системы они превращаются в константы, возвращаясь в состояние параметра только в моменты, следующей оптимизации.
Просто параметры - мутный термин. Можно сказать, что у системы есть параметры, которые ей присущи, а можно сказать, что есть параметры, котрые изменяются в процессе работы. Вообще, в программировании параметр - это значение, передаваемое, допустим, функции, и весь смысл использования параметра в том, что он изменяется в зависмости от каких-либо условий и в соответствии с этим меняется значение функции. Константа тоже передается как параметр (здесь это слово употребляется в качестве категории), но ее значение никогда не меняется. В общем, терминологическая путаница. Хрен с ней, на скорость не влияет.
Получается так.
Просто параметры - мутный термин. Можно сказать, что у системы есть параметры, которые ей присущи, а можно сказать, что есть параметры, котрые изменяются в процессе работы. Вообще, в программировании параметр - это значение, передаваемое, допустим, функции, и весь смысл использования параметра в том, что он изменяется в зависмости от каких-либо условий и в соответствии с этим меняется значение функции. Константа тоже передается как параметр (здесь это слово употребляется в качестве категории), но ее значение никогда не меняется. В общем, терминологическая путаница. Хрен с ней, на скорость не влияет.
Не совсем, так, у Юры такое впечатление что моя и его система почти одинаково дают сигналы - это мы с ним наблюдали по блогу когда в риалтайме переписывались на форуме по своим позамЮр, если параметр не изменяется, то это уже не параметр, а константа.
Вопрос терминологии.
Но это не важно , у меня тоже 10параметров из которых 2а Я регулирую а остальные 8мь робот сам перенастраивает в процессе по обратной связе (включено несколько кодов купайла у которых разный цикл опроса данных и они через текстовые файлы основному роботу-коду дают корректировки для прицела) - в целом когда переходить на другую бумагу 8мь параметров сами автоподстраиваются, даже если скажем колебания ГП станут ближе с колебаниями Роснефть то робот в секунды себя по 8ми параметрам перенастроит, ну а 2а Я сам подберу - дома потестить и подобрать такие чтобы отншение прибыли/убытку + риск были оптимальными
Может у нас спор не о чём т.к. как Я понял Системы Меха и Наши с Юрой системы имеют разную скорость, скорее наши относятся к быстрым системам - имхо для быстрых систем характерно несколько параметров (судя по форуму стокпортала где даже примеры выложены и в ёкселе даж есть) Системы Меха - трендследящие - они в позе могут сидеть долго, Моя тоже трендследящая ибо Я сокращаю число сделок т.к. фильтрую то самое о чём писал Dim_Plus, т.к. понял - в топку немеряное число сделок - Но Я введя 8различных автоподгоняемых параметров тем самым выхожу иногда а может и сразу из позы осбенно когда есть резкий рывок прибыли -- особенно заметил это на панических настроенях рынка как сейчас -- вы наверное видели такое щаз не раз: идут свечки тухлые и вдруг резко прокалывает свечу необаснованно в вверх на мелко тайме, при начале сразу (открытии второй свечи) резко прибыль в роботе подскакивает - он тут же тупо её снимет по условию в манименеджменте (вот это тот самый мой настраиваемый ручками параметр) - а далее опять тухляк, причём свечки чуть ниже чем та вторая на клозе первой --- смылс моему роботу на тухляке задерживаться в позе --- вот именно задержаться ему эти 8мь автоподстраиваемых параметров и дают команду в текстовый файл в виде машинного слова либо выйти в кеш, либо сиди и не обращай внимание на сигнал выхода из позы по манименеджменту.
Да, многие это называют - подгонкой - А как иначе -? Система сама себя переподгоняет по 8ми параметрам и принимает решение - если есть всплеск прибыли - то смысл её пропускать в моменте и терпеть просадку на длительном интервале времени и даже незная будущего о том что придём ли мы ваабще к этой цене
Я не представляю как без фильтров и автоподстроек в моменте снимать прибыль
т.е. Я стремлюсь войти в сильное движение и выйти на всплеске прибыли в кэш - а далее сидеть хоть день в кэше хоть 2а (такого небыло но возможно будет) если совсем жуткий тухляк в кэше и ждать чёткого сигнала.
Системы Меха, как Я понял имхо моё представление, могут тоже очень долго ждать сигнала чтобы войти в такое сильное движение которое продлится не один день а 2а 3и и более - т.е. он пытаеся ловить те которые без всплесков --- соответственно т.к. у него нет тех 8ми автоподстроек-- системы меха возможно пережидают нехилые просадочки на панических тех самых когда всплеск (Всплеск это когда на тренде предпоследняя свеча даёт резкий вверх нехилая такая белая после неё короткая белая нереально короткая по сравнени с белой а далее топание гдето в клозе предпоследний с нехилыми тенями в низ при панике вы представте какие показатели по прибыли в этом сучае будут у систем меха: допустим было +0,33 +0,45 +0,85 и вдруг топталка пошла +0,40 +0,37 +0,52 +0,38 +0,33 +0,30 и далее в основном около +0,30 достаточно длительном диапазоне времени с надеждой на продолжение движения и роста прибыли на +0,85 вот сдесь то Я увидел что лучше Я +0,6 зафиксю жёстко а дале буду ждать очередног сигнала)
Вообще в последнее время Я на свечки особо не смотрю - а смотрю Я на график прибыли робота и в основном по нему смотрю его работу - ну есть там еще слева лампочки поз и готовности к выстрелу в ту или инную позу , кнопку пуска остановки и выхода в кэш , столбцы настраиваемых парметров справа и то потом их убрал в отдельный лист ёкселя -- вся остальная лабуда чарты быков медведей свечей Ма в других листах и можно просто ткнуть и посмотреть а что там вообще с ценой то.
P.S.
- ничего плохого про системы меха и других трейдеров не имею, трудно оценивать какая лучше, ибо каждый трейдер ту самую основную изюменку всё равно не покажет ибо это его хлеб
Блин...
Короче, ответ на этот вопрос должна давать Ваша система, а не друзья с форума. Потому что для открытия и закрытия позиций может быть миллион оснований, важнейшее из которых наверное таймфрейм.
Но! Если эта поза вызывает такое колоссальное волнение, то конечно -- 2. (закрыть). Позиция не должна волновать и не давать спать. Лично я, находясь сейчас в такой же позе как и вы, выбрал 1. (держать) во временном интервале "недели".
Виктор 2007
New member
Если 8 статичны для всех инструментов, то это не изменяемые параметры. Я имею ввиду именно подбираемые параметры (Optimize).
Если внимательно посмотреть то она прям под ногами валяетсо...............)))
Можно даже перефразировать Макиавели...........Прибыльная система прячетсо там где ее никто не будет искать...............
Виктор 2007
New member
а вдруг все то что ищешь где-то рядом здесь смеётся, например внутри зеркально-новогоднего фонарика? (с) Летов.
Пятиминутки фьюч РТС