Виктор 2007
New member
Zig Zag он ведь в будущее смотрит ... Как его вообще можно использовать в торговле? Есть вроде аналоги, которые не заглядывают в будущее ...
Механическая ТС 'Альфа-тренд'
- Автор темы Dim_plus
- Дата начала
Отвечу сразу на оба поста:
Там нужно было просто пролистать страницу до описания тренд-несущей системы и посмотреть рисунок:
http://stockgraphics.narod.ru/EESR_DemonstrationZigZag.GIF
Зиг-заг абсолютно не при чем, тренд-несущую можно сделать и на любой другой системе. Просто я хотел, чтобы все поняли, что представлят собой тренд-несущая система, т.е. что она состоит из системы с опорными сигналами, которая регулирует поведение другой, зависимой, системы сигналов. От зиг-зага я давным-давно отказался, но на той странице остался материал, иллюстрирующий принцип торговой системы с тренд-несущей.
Что-та уважаимые каллеги трудно с паниманием в этай ветки.
Там нужно было просто пролистать страницу до описания тренд-несущей системы и посмотреть рисунок:
http://stockgraphics.narod.ru/EESR_DemonstrationZigZag.GIF
Зиг-заг абсолютно не при чем, тренд-несущую можно сделать и на любой другой системе. Просто я хотел, чтобы все поняли, что представлят собой тренд-несущая система, т.е. что она состоит из системы с опорными сигналами, которая регулирует поведение другой, зависимой, системы сигналов. От зиг-зага я давным-давно отказался, но на той странице остался материал, иллюстрирующий принцип торговой системы с тренд-несущей.
Ты ссылку проверь, она отправляет на страницу для скаяавания какогото кода на "народ.ру", описание есно прочитать негде
Ссылку на рисунок поправил
Почитал. Как решена проблема (пример):
4% поворачивает вверх 16.06, есно т.к. это зиг заг то данный сигнал появляется 21.06. В это время на графике есть 20.06 поворот вверх 0,75% загзага. Система задним числом т.е. 21.06 начинает показывать, сигнал на покупку 20.06, Реально т.к. уже 21 сигнал есно не прошел, а значит 23. когда система покажет сел, она не закроет позицию. а поставит нас в позу шорта.
Вообще-то я для себя зиг-заг уже похоронил, да и к теме "Альфа-тренда" он отношения не имеет. Но из чисто "спортивного" интереса прокомментирую этот вопрос, поскольку на самом деле никакой проблемы здесь нет:
1) я использовал НЕ стандартный зиг-заг, а зиг-заг собственной разработки, названный мной "быстрым", который НЕ ИМЕЕТ замедления в выдаче сигнала. Вы это можете сами проверить, если скачаете его исходные формулы и потестите на графике;
2) оба зиг-зага на приведенном графике работают абсолютно синхронно на каждом баре, т.е. так как показано на графике. 21.06-го и 4%-ый зигзаг В РЕАЛЕ будет показывать ВВЕРХ, и одновременно 0.75%-ый будет показывать Buy, и именно начиная с 21-го числа. Вы сами можете это увидеть при тестировании.
Просим, просим , для екселя - тогда да - грааль - признаем ибо грааль это доступность на доступном всем екселе.
ведь заметьте ведь мы в отличии от некоторых (начальных постов) не хаем вашу систему, ибо ваш поступок открытого кода заслуживает респекта ибо никто ещё грааль не открыто не публиковал (посмотрите топик объём всему голова - там вовсе не пахнет системой лишь просто индюком)
Просим ----------------------- ?
Сильно не вкуривал, но обилие скользящих средних, оптимизационных параметров, да и вообще сложность алгоритма, очень пахнут подгонкой. Рекомендую подобрать наилучшие оптимизационные параметры, допустим для 2008 года. Потом прокатить с ними же в 2007, в 2006 и иных годах. Не считать удивительным если вдруг получится лось. Соответственно надо будет не удивляться лосю в 2009-м 
К тому же, скользящие средние вообще стрёмная штука, мне представляется.
Я создал когда-то очень давно очень простую и сверхприбыльную систему, которая имела всего один параметр оптимизации. К счастью играть по ней не стал, потому что её сутью была подгонка. Смысл её был очень простой: если цена проехала в сторону противоположную открытой позиции на расстояние Х (оптимизационный параметр), то переворачиваться. Ясен хрен что она прибыльна и очень прибыльна. Проблема только в том, что в разные годы этот параметр Х разный Сейчас мне нравятся системы, где на вход подаются не магические числа, а "да" и "нет" (робастные?).
К тому же, скользящие средние вообще стрёмная штука, мне представляется.Я создал когда-то очень давно очень простую и сверхприбыльную систему, которая имела всего один параметр оптимизации. К счастью играть по ней не стал, потому что её сутью была подгонка.
Смысл её был очень простой: если цена проехала в сторону противоположную открытой позиции на расстояние Х (оптимизационный параметр), то переворачиваться. Ясен хрен что она прибыльна и очень прибыльна. Проблема только в том, что в разные годы этот параметр Х разный Сейчас мне нравятся системы, где на вход подаются не магические числа, а "да" и "нет" (робастные?).Там нет скользящих средних ВООБЩЕСильно не вкуривал, но обилие скользящих средних, оптимизационных параметров, да и вообще сложность алгоритма, очень пахнут подгонкой. Рекомендую подобрать наилучшие оптимизационные параметры, допустим для 2008 года. Потом прокатить с ними же в 2007, в 2006 и иных годах. Не считать удивительным если вдруг получится лось. Соответственно надо будет не удивляться лосю в 2009-м
По поводу разных периодов: оптимизационные параметры для разных периодов ЕСТЕСТВЕННО будут разными, т.к. в разных периодах будут разные объемы торгов, разная волотильность, разные стратегии спекулянтов и т.д. поэтому оптимизационные параметры приходится постоянно мониторить, чтобы они наилучшим образом соответствовали рынку, но конечно не нужно перебарщивать с их ежедневным изменением, т.к. в этом и будет настоящая подгонка.
Но в корне не согласен с мнением, что параметры выбранные для какого-то периода, станут убыточными для другого. Возможно будут менее прибыльными, но не убыточными.
А такое кол-во оптимизационных параметров вовсе не подгонка, просто одновременно оптимизируются парамеры мало зависящие друг от друга. Например, боевая эффективность танка - это единый показатель многих других его параметров, требующих оптимизации, но не всегда зависимых друг от друга. Так что про подгонку не стоит говорить. Ведь можно сказать, что и роботы в принципе, самая настоящая подгонка под рынок
Это просто модель рынка на какой-то текущий момент, но в разные периоды параметры модели могут быть разными.А что такое MOV? Просто не помню метастоковских команд.Там нет скользящих средних ВООБЩЕ
Конечно возможна убыточность. Тупо с точки зрения математики... То есть один параметр может столь сильно влиять, что превращать прибыль в убытки и наоборот. Кстати как вам моя "сверхприбыльная система"?
Ещё раз приведу...
1. Входишь в лонг.
2. Если проезжает в противоположную сторону на X пунктов, то переворот в шорт.
3. Если опять в противоположную сторону на X пунктов, то опять переворот в лонг.
И так далее...
Берём любой интервал, подбираем хорошее X и видим сверхприбыль. А если подобрать плохое X, то будет убыток.
Сакраментальный вопрос: какое X ждёт нас в будущем?
Я читал кое-что о разработке систем... В частности почитайте обязательно Экхардта в "Новых магах рынка". Довольно важная мысль -- приветствуйте то, на что есть ответ "да" и "нет", а не "3.141" или "0.984".
Это я так... не критикую, а обсуждаю, великих профитов ради
Ну так пробовали прогонять на разных данных? Очень рекомендую вот что: прогнать 2005 год и подобрать наилучшие параметры. Потом с этими же (!) параметрами прогнать 2006 и 2007? То есть как будто вы систему придумали в 2005-м, а потом наступило светлое будущее. А вообще конечно по уму, чем больше данных тем лучше. Вообще лет за 30 хорошо бы, но наш рынок столько не жил.
Вот-вот тут уже один обжегся на моем модифицированном зиг-заге. Так же и в этом случае, нужно смотреть, как используется и, что делает эта функция в каждом конкретном алгоритме.
В реале нас ждут убытки. Я похожие системы уже тестировалКонечно возможна убыточность. Тупо с точки зрения математики... То есть один параметр может столь сильно влиять, что превращать прибыль в убытки и наоборот. Кстати как вам моя "сверхприбыльная система"?
Ещё раз приведу...
1. Входишь в лонг.
2. Если проезжает в противоположную сторону на X пунктов, то переворот в шорт.
3. Если опять в противоположную сторону на X пунктов, то опять переворот в лонг.
И так далее...
Берём любой интервал, подбираем хорошее X и видим сверхприбыль. А если подобрать плохое X, то будет убыток.
Сакраментальный вопрос: какое X ждёт нас в будущем?
Спасибо, почитаюЯ читал кое-что о разработке систем... В частности почитайте обязательно Экхардта в "Новых магах рынка". Довольно важная мысль -- приветствуйте то, на что есть ответ "да" и "нет", а не "3.141" или "0.984".
Это я так... не критикую, а обсуждаю, великих профитов ради
Попробовал на газпроме с 2006 по 2008 с параметрами взятыми из теста за 2006 год. Действительно за 2006 получилась прибыль 357.5 руб на акцию, в 2007 уже 62.2 руб на акцию, а в 2008 убыток -73 руб на акцию. Ну так я и говорю, что надо мониторить постоянно рынок и своевременно переходить на другой набор параметров.
Ну в общем, желаю ко всему подходить критически и не зацикливаться на чем-то одном, ну и само собой - успехов в трейдинге
Короче полный 100-процентный курвафитинг
Короче в любом случае, какое-то магическое число конечно всегда придётся выбирать руками. В Вашем случае (а также во многих других), это длина выборки, на основе которой делается расчёт оптимальных коэффициентов.Попробовал на газпроме с 2006 по 2008 с параметрами взятыми из теста за 2006 год. Действительно за 2006 получилась прибыль 357.5 руб на акцию, в 2007 уже 62.2 руб на акцию, а в 2008 убыток -73 руб на акцию. Ну так я и говорю, что надо мониторить постоянно рынок и своевременно переходить на другой набор параметров.
Ну в общем, желаю ко всему подходить критически и не зацикливаться на чем-то одном, ну и само собой - успехов в трейдинге
А самое главное - тестить, тестить и ещё раз тестить.
Ага, точно,Короче в любом случае, какое-то магическое число конечно всегда придётся выбирать руками...
А самое главное - тестить, тестить и ещё раз тестить.
Я и сам этим постоянно занимаюсь, но как избавиться от этой рутинной работы пока не придумал.Мой робот участвует в конкурсе РТС http://www.rts.ru/main/investor/
Если кому интересно, ник - 'robot_alfatrend'.
Основной алгоритм - в принципе тот же самый, что приведен на этом форуме, но используется в основном для получения основных (опорных) сигналов, т.е. так называемой тренд-несущей, также одновременно используется несколько наборов параметров для торговли.
Если кому интересно, ник - 'robot_alfatrend'.
Основной алгоритм - в принципе тот же самый, что приведен на этом форуме, но используется в основном для получения основных (опорных) сигналов, т.е. так называемой тренд-несущей, также одновременно используется несколько наборов параметров для торговли.
Дай вариант для екселя потестить
Восьмипобедный
ну нету у меня для экселя готового алгоритма. Бери то, что есть и переделывай сам под эксель, там совсем несложный алгоритм.Вчера для робика был очень плохой день. Я давно уже не переживаю по поводу, что если что-то куплю, а цена упадет, или что-то продам, а цена вырастет. Всё это давно уже не пугает, т.к. на фьючерсах позиция легко переворачивается или закрывается. Напрягает другое, когда цена пошла против позиции и позиция закрылась, но котировки, фиг знает почему(?!) возвращаются к цене по которой позиция закрылась и начинают вокруг этой цены туда-сюда танцевать. И у меня робот, то снова откроет позицию, то опять закроет. И так несколько раз, на разных уровнях, на лонге и на шорте, как будто кто-то видит по какой цене закрылась позиция и возле этой цены "танцует".
Так ведь и паранойю заработать можно Никто с таким не сталкивался? Я вчера перешел на фьюч газпрома чтобы плечи побольше сделать, т.к. на индексе РТС ГО стало очень большим. И вот с этими плечами такие "танцы" котировок принесли здоровенные убытки.
Так ведь и паранойю заработать можно
Никто с таким не сталкивался? Я вчера перешел на фьюч газпрома чтобы плечи побольше сделать, т.к. на индексе РТС ГО стало очень большим. И вот с этими плечами такие "танцы" котировок принесли здоровенные убытки.CТАЛКИВАЛСЯ ! --- Ты заставь выявлять эту "тухлую" цену, Я к роботу прикрутил фильтряк, на коротком тайме он её выявляет и не входит в позу, пока с фильтряка не исчезнит сигнал не реагировать на рынок.Вчера для робика был очень плохой день. Я давно уже не переживаю по поводу, что если что-то куплю, а цена упадет, или что-то продам, а цена вырастет. Всё это давно уже не пугает, т.к. на фьючерсах позиция легко переворачивается или закрывается. Напрягает другое, когда цена пошла против позиции и позиция закрылась, но котировки, фиг знает почему(?!) возвращаются к цене по которой позиция закрылась и начинают вокруг этой цены туда-сюда танцевать. И у меня робот, то снова откроет позицию, то опять закроет. И так несколько раз, на разных уровнях, на лонге и на шорте, как будто кто-то видит по какой цене закрылась позиция и возле этой цены "танцует".
Так ведь и паранойю заработать можно
см. личку