а я когда исследования проводил, все наоборот, чем меньше масштаб, тем сильнее корреляция.
Совсем странно, может я корреляцию не так считаю? У тебя какая формула?
у меня Korr(P/P1,P1/P2), P - текущая цена, P1 - цена на 1 период назад, P2 - цена 2 периода назад.
Т.е. автокорреляция процентных изменений.
14:26:38 RIM9 : Период=1 r=-0.0167
14:26:38 RIM9 : Период=2 r=-0.0109
14:26:38 RIM9 : Период=3 r=0.0024
14:26:38 RIM9 : Период=5 r=-0.008
14:26:38 RIM9 : Период=7 r=-0.016
14:26:39 RIM9 : Период=9 r=-0.0211
14:26:39 RIM9 : Период=12 r=-0.0304
14:26:39 RIM9 : Период=15 r=-0.0383
14:26:39 RIM9 : Период=19 r=-0.0443
14:26:39 RIM9 : Период=24 r=-0.0454
14:26:39 RIM9 : Период=30 r=-0.0596
14:26:39 RIM9 : Период=37 r=-0.0665
14:26:39 RIM9 : Период=45 r=-0.0792
14:26:39 RIM9 : Период=55 r=-0.0702
14:26:39 RIM9 : Период=67 r=-0.0469
14:26:39 RIM9 : Период=81 r=-0.0292
14:26:39 RIM9 : Период=98 r=-0.0084
14:26:39 RIM9 : Период=119 r=0.0182
14:26:39 RIM9 : Период=144 r=0.0352
14:26:39 RIM9 : Период=174 r=0.0463
Данные с 01.01.08 по текущий день. RIM9 это на самом деле слитый фьюч с финама, а не только июньский контракт. Период в минутах. Довольно четко видно границу перехода антитренда в тренд.