Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

ОБЫЧНЫЕ ПРИЕМЫ ВХОДА

Вход всегда является составной частью торговой системы. Главной частью входа можно назвать фиксацию скачка цен после консолидации – периода бокового движения или затухания тренда (перед разворотом). Типичные фигуры технического анализа, используемые при этом – полка (длительное боковое движение в узком диапазоне), двойная вершина или двойное дно, флаг, треугольник, голова и плечи. Вторая часть сигнала – это обычно изменение объема или волатильности, которую могут отследить индикаторы. Вторая часть часто игнорируется неопытными трейдерами. Большинство просто ищет на графике знакомые фигуры, не обращая внимание на состояние рынка – его инерцию и ускорение. Также происходит и при работе не по фигурам, а по индикаторам, например, по скользящим средним. Пересечение линий считается единственным и достаточным фактором. Но зачастую это не так. Некоторые и не любят МА из-за того, что они дают много «ложных сигналов». При этом они не затрудняются понаблюдать за рынком и посмотреть на истории – в каком состоянии рынок, какова его волатильность на момент пересечения МА, или, например, в каком месте относительно границ канала происходит такое пересечение. То же самое часто наблюдается и при использовании других индикаторов. На самом деле нет индикаторов и фигур правильных или не правильных, прибыльных или убыточных. Индикатор показывает состояние цен за какой-то (установленный в настройках) период времени. Ваше дело эти показания интерпретировать и извлечь из этого выгоду.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННОГО ТОРГОВОГО СИГНАЛА

Самым лучшим входным сигналом будет для вас тот сигнал, который вы сами для себя создадите. Лучшим способом создать такой сигнал будет тщательно обдумать то понятие, которое может лечь в основу сигнала. Это невозможно без долгого наблюдения за поведением цен и рынка в целом. Выявленные закономерности наверняка можно соотнести с поведением индикаторов в такие моменты. Следует обратить внимание, что индикаторы могут вести себя таким же образом и при отсутствии на графики ситуации, необходимой для входа. Такие случаи принято называть «ложными» сигналами. То есть показания единственного индикатора не следует считать абсолютной истиной. Обычно достоверность сигналов индикаторов подтверждают другими методами ли индикаторами.


Осталось лишь формализовать эти правила в торговый алгоритм. Для тех, у кого нет четкого метода торговли и нет каких-то наработок в этом плане совет один: искать закономерности. Открываем график, накладываем индикаторы, изучаем показания, анализируем, почему тут остановились, а тут развернулись. В общем, на выходе мы должны получить два-три правила, при соблюдении которых в рынок можно входить. Далее сравнивается их эффективность. Помним, что чем меньше правил, тем более устойчивой будет ваша торговая стратегия.


И последний этап – внедрение входного сигнала в торговую систему. Необходимо соотнести входы с выходами. Сигнал на первый взгляд может быть и хорош, но не всегда ведет к эффективному выходу и взятию достаточной прибыли.


Возможно, что ваш собственный сигнал в совокупности с традиционными методами анализа рынка станет мощным инструментом, приносящим стабильный доход.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ВХОДОВ

Правила входа в рынок играют не малую роль в планировании потенциальной прибыли и риска. Трейдер сталкивается со многими вызовами, но придерживаясь некоторых принципов, более вероятно добиться успеха на рынке. Так как рынок практически всегда двигается зигзагообразно на всех временных масштабах, можно сформулировать несложные правила, чтобы это использовать.


Торговля с трендом позволяет совершать потенциальные входы с низким риском и высокой прибылью, если тренд продолжится. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно и возникают развороты, но обычно одна или две сделки, а иногда и больше, могут быть совершены перед сменой тренда.


Выделение тренда не совсем простая задача. Использую трендовые линии и границы каналов можно получить очень простую и выгодную стратегию входа и размещения стоп-ордеров. Трендовые линии служат примерным визуальным ориентиром, где ценовая волна начнется и где закончится. Поэтому, мы можем использовать трендовую линию для раннего входа в следующую волну в направлении тренда.


При входе в длинную сторону, следует покупать, когда цена снижается к трендовой линии и затем двигается обратно вверх. При этом следует концентрироваться на доминирующем тренде и направление входа должно с ним совпадать. Когда этот тренд меняется, начинается торговля с новым трендом. Внутри-дневные трейдеры ограничены временем захвата прибыли, и поэтому должны стараться как можно быстрее избавляться от убыточных сделок. Внутри-дневные трейдеры должны превратить "бумажную прибыль" в реальную, перед разворотом тренда, но и схватывать быстро 2 – 3 пипса не следует, прибыль от такой торговли может не покрыть издержки.


Рынки не всегда двигаются в трендах. Внутри-дневные тренды также могут меняться столь часто, что бывает трудно установить основное направление. Если основные максимумы и минимумы не установлены, то убедитесь, что внутри-дневные движения, которые будут происходить в пределах диапазона, достаточно большие для превышения потенциальной прибыли над риском. Если есть периоды, когда цена двигается в горизонтальном диапазоне, то лучше оставаться в стороне и не торговать. В качестве альтернативы можно перейти к стратегии диапазонной торговли. При переключении на диапазонную торговую стратегию, все так же должны применяться основные правила. Так как цена находится в диапазоне, следует дождаться, чтобы цена достигла максимума диапазона и затем развернулась вниз. Это обеспечит вход в короткую сторону, выходить, при этом, рекомендуется у нижней границы диапазона. Тот же самый метод может быть применен к входу в длинную сторону в пределах диапазона.


Когда нет возможности идентифицировать входы с низким риском, лучше оставаться в стороне и не торговать.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ФИЛЬТРЫ И ТРИГГЕРЫ

В своих правилах входа трейдеры часто применят фильтры. Что такое фильтр? Это правило торговой системы, которое предотвращает вход по так называемому ложному сигналу. Самым наглядным примером может быть система, основанная на двух скользящих средних. В боковом движении рынка пересечения линий следуют одно за другим в противоположных направлениях и определение правильного времени входа становится существенной проблемой.

На этом графике отмечены вертикальными линиями моменты пересечения МА, сигнализирующие о покупке валютной пары. Однако в первом случае (слева) цена быстро возвращается обратно и может выбить трейдера с рынка, далее следует некоторое время боковое движение (флет). Трейдер внес дополнительное правило – положение гистограммы MACD должно совпадать с направлением входа. Таким образом, ложный сигнал (слева) полученный от пересечения скользящих, не считается необходимым к исполнению и трейдер избегает убытка. Во втором случае (справа) гистограмма пересекла нулевую линию после пересечения скользящих, и сигнал считается достоверным, он, как видим, принесет прибыль.


В качестве фильтров используются такие же индикаторы, как и для получения основного сигнала. Множество других условий могут использоваться в качестве фильтров и триггеров. Триггер – последнее условие исполнения сигнала, если таких условий несколько, это как бы спусковой крючок. Такими условиями могут быть – полное закрытие следующей (или двух последующих) свечи.


Например, после пересечения ценой скользящей средней.

Календарные даты, время торговых сессий и время суток также могут служить фильтрами, отменяющими основной входной сигнал. Здесь необозримое поле для творчества трейдера. Важно не оставить без внимания поиск таких ложных сигналов во время разработки стратегии.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРМИНАЛА МТ4

Продолжим знакомство с нашим торговым терминалом MetaTrader 4.


Кроме основных – отображение графиков, открытие и закрытие позиций – терминал имеет и множество вспомогательных функций, которые трейдеру весьма полезны.


Есть несколько вкладок в самом окне Terminal:


Account History (история сделок) – отображается список всех сделок, включая операции ввода и вывода средств, текущая прибыль и текущее значение баланса. Список можно сортировать по всем столбцам. Например, сортировка по инструментам Symbol (валютным парам) может наглядно показать по каким из них прибыль больше, а по каким что-то не получается. Сортировка по графе Profit покажет самую прибыльную сделку и самую убыточную. Можно также выделить все сделки на покупку или все сделки на продажу.

В контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши, можно в широких пределах выбрать период истории для просмотра сделок. Это пригодится для сбора показателей при тестировании торговых систем или при оценке текущей реальной работы.

Вкладка News (Новости). Работая в терминале МТ4, нет необходимости уходить далеко в Интернет, чтобы быть в курсе последних новостей на рынке. Оперативные новости транслируются прямо в терминал. Двойной щелчок на строке новости открывает ее полный текст.

Во вкладке Mailbox вы найдете оповещения от вашего брокера.

Вкладка Code Base содержит ссылки на самые последние разработки новых индикаторов и экспертов. Обновление происходит в реальном времени.

Journal – здесь ведется лог всех ваших действий по выставлению ордеров и их обработке, а также записываются все действия с индикаторами и фиксируется работа советников. Сведения из этой вкладки терминала могут пригодиться при сбоях в работе, если вам понадобится обратиться в техническую поддержку брокера.

Информационная часть терминала устроена вполне логично и просто, и начать применять это в своей работе составит не большого труда.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

КАК СОХРАНИТЬ ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ. ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ОТЧЕТ?

Чтобы получить развернутый отчет о сделках за какой-либо период надо перейти на вкладку История счета (Account History) и вызвать контекстное меню. Наиболее полную информацию вы получите, выбрав пункт меню Детализированный отчет (Detailed Report).

Предварительно можно выбрать период, за который производится анализ работы. Сохранить отчет можно в виде таблицы Excel или веб-страницы. Последний вид используется чаще для оперативного контроля.


В результате мы увидим таблицу со списком сделок:

Ниже этой таблицы размещен график, отражающий динамику депозита по закрытым сделкам. Иногда его называют «кривой капитала». По этой кривой можно очень много узнать о применяемой торговой тактике. Здесь все просто. По горизонтали отложены номера закрытых ордеров, а по вертикали баланс депозита на момент закрытия ордера.


Как должен выглядеть хороший график баланса? Он должен иметь явный тренд вверх!


Торговый капитал должен прирастать, причем закономерно и без резких скачков. Чем более плавный график баланса, тем лучше работа трейдера.

Под графиком отчет показывает несколько важных для трейдера параметров.

Они выделены зеленым цветом.


Total Net Profit– чистая прибыль, определяется как разница между общей прибылью и общим убытком (Gross Profit — Gross Loss)


Profit Factor — фактор прибыльности — отношение общей прибыли к общему убытку (Gross Profit/Gross Loss). Если его значение не превысило 2, то торговая система ненадежна или трейдер переживает совсем не лучшие времена.


Maximal Drawdown- максимальная просадка - величина, показывающая наибольший убыток относительно последнего максимального значения баланса. Выражается в валюте депозита и в % от депозита.


Profit Trades (% of total) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах. При значении менее 40% с торговой системой надо что-то делать, иначе возможно получение слишком большой просадки (Maximal Drawdown).


Average Profit Trade — средняя прибыльная сделка - усредненное значение прибыли за одну сделку, рассчитывается как отношение общей прибыли к общему количеству профитных сделок. Этот показатель должен обязательно превышать Average Loss Trade.


Делайте такие отчеты о своей торговле регулярно. Торговля вслепую может завести вас неизвестно куда, а точнее – в глубокую просадку, выйти из которой будет стоить очень много труда и времени.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИСТОРИЯ СДЕЛОК

История сделок нужна только для того, чтобы работать над собой и своими ошибками. Но эту работу не надо откладывать на месяц или на год. В конце каждой недели нужно работать над итогами своей торговли, а затем сравнить эти итоги за месяц, затем за полгода и т.д. По свежей истории это делать анализ намного эффективней. Только так проходят этапы становления трейдера профессионала, только так трейдер совершенствуется.


Практически невозможно все свои сделки держать в памяти. Используйте дневник и историю сделок из терминала, и ни в коем случае не откладывайте анализ ошибок на неопределенное будущее. Результат анализа также требуется фиксировать, чтоб в будущем не повторять ошибок и не терять на этом время и деньги.


Все известные трейдеры хранят записи о сделках за всю историю своей торговли. Нередко анализ долгосрочной деятельности показывает, что самые лучшие, прибыльные сделки становятся похожими друг на друга. Это свидетельствует о стабильности их торговли, самой важной характеристике в процессе создания капитала. Рынок во все времена один и тот же, но и при этом невероятно изменчив. Без анализа истории сделок к такому успеху прийти практически невозможно.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

Как оценить свой прогресс

Как вы можете узнать, что делаете успехи на пути к успешной торговле? Есть один очевидный ответ: проверить свои финансовые результаты. Нет никаких сомнений, что вы преуспеваете, если вы получаете последовательную прибыль. Но голые цифры по состоянию капитала не могут быть лучшим способом оценить свой рост как трейдера. Дорога к успеху имеет много обходных путей, где доходность не является лучшим измерением результатов. Например, все мы проходим фазу, в которой самоанализ и развитие навыков являются более важными, чем краткосрочная прибыль. Или в каждом периоде у вас уменьшаются серии убыточных сделок, а еще лучше, если при неизменной серии уменьшается величина относительной просадки. А если у вас в каждом месяц одинаковая прибыль, так это тоже не плохо, по крайней мере, есть стабильность и этим тоже можно гордиться. И если вы ведете свой дневник регулярно – это тоже начало прогресса. Когда вы получите детализированные отчеты за разные периоды вашей работы, проанализируйте внимательно показатели с помощью вашего дневника. Что должно увеличиться? Это прибыль, профит фактор, процент прибыльных сделок, средняя прибыльная сделка.. Не обязательно все вместе, увеличение каждого показателя есть прогресс, но отставание какого-нибудь из них требует внимания и принятия мер. Что должно уменьшиться? Максимальная просадка, процент убыточных сделок, размер максимальной убыточной сделки, размер средней убыточной сделки. Уменьшению этих отрицательных явлений следует уделить даже больше внимания, чем увеличению прибыли. Проявите заботу о своих убытках и прибыли придут как бы сами собой.

 

[MFX Trading Academy]

Ваши ожидания и торговая система

Если торговая система имеет позитивное ожидание, основными факторами, определяющими конечный объем прибыли, будут: объём капитала, задействованного в торговле; количество сделок, заключаемых по этой системе; и точность исполнения торговых сигналов. Ожидание торговой системы рассчитывается, исходя из прибыли или потери каждой сделки, поделенной на начальный риск; затем берется среднее значение для серии сделок. Система с отрицательным ожиданием будет убыточной, в то время как система с положительным ожиданием будет приносить деньги. Успешные трейдеры используют только торговые системы с максимальной вероятностью успеха, поэтому они понимают, что зарабатывание денег является результатом тщательно подобранной и испытанной системы, а не просто удачей. Часто наблюдается картина, когда ожидания трейдера (цели его торговли) не совпадают с ожиданием применяемой торговой системы. Начинающий трейдер желает получать 100% годовых, а система дает только 70. Нетерпение трейдера посылает его по ложному пути, самый простой выход он видит в увеличении объема сделок. И здесь возникает тупик – вместе в прибылью увеличиваются и убытки, и далее всё идет по наклонной плоскости, от психологического напряжения допускаются нарушения правил, а, следовательно, и увеличение количества убыточных сделок. Когда вы заметите, что система перестала отвечать вашим ожиданиям, ее нужно вовремя скорректировать, чтобы она соответствовала текущему рынку, была гибкой и подвижной. Возможно, что лучшим путем даже будет снижение собственных ожиданий к уровню положительного математического ожидания торговой системы. Главное – сохранить стабильность работы торговой системы. Вспомните методы увеличения прибыльности – использование трейлинг-стоп, доливки к прибыльной позиции, сокращение размеров стопа. Верный путь состоит в том, чтобы увеличить среднюю прибыль в сделках по сравнению со средним убытком. Таким образом, вы увеличите ваши шансы на получение прибыли и снимите с себя психологическую нагрузку.

 

[MFX Trading Academy]

Стадии развития трейдера

Каждому трейдеру важно понимать, какой путь ему предстоит пройти к цели стабильного получения прибыли на Форекс. Путь этот извилист, и на нем можно выделить несколько этапов, которые давно замечены преуспевающими трейдерами. Первая стадия, которую проходит трейдер — это «неосознанная некомпетентность». На этой стадии трейдеры даже не осознают, что они не знают того, что они делают — потому что не требуется никаких конкретных навыков для заключения выигрышной сделки (вы имеете шансы быть правым 50/50). Для начинающего трейдера статистически нормально получить серию выигрышных сделок. Это обычно приводит к тому, что трейдер чувствует восторг и эйфорию и бывает весьма опасно, потому что неопытный трейдер не осознает недостатка в необходимых навыках, чтобы продолжить последовательно добиваться успешных результатов. На второй стадии начинающие трейдеры мучительно осознают, что они не знают того, что делают. Они помнят свои болезненные потери, которые нанесли существенный урон или, возможно опустошили торговый счет. Эти уроки невозможно быстро забыть. У большинства трейдеров, которые выживают во второй стадии, основной фокус приходится на образование. Многие считают, что ключ находится в лучшем анализе рынка. Однако, это справедливо лишь частично. Обычно следует активное изучение различных методов торговли. Те, у кого есть сильное желание учиться, в конечном счете, найдут стиль торговли и рыночное преимущество, подходящее для них. На третьей стадии трейдеры уже обладают большинством инструментов, необходимых для успешной торговли. Они лишь испытывают недостаток опыта. Хотя трейдеры на этой стадии способны показывать последовательные результаты, они должны думать о каждом своем шаге. Стадия четыре наступает для трейдера незаметно в полном смысле этого слова. Для него торговля стала автоматическим рефлексом и требует не больше умственных усилий, чем требуется обычному человеку на ходьбу по улице. Существуют небольшие сомнения при принятии торговых решений, но скорее, обусловленные реакцией на торговые возможности. Нет никаких колебаний при входе в рынок или при размещении стоп-ордеров. Никаких личных переживаний — чистый бизнес. Кроме того, большинство трейдеров на этой стадии продолжают учиться. Они поняли, что небольшие доработки в технике приносят в долгосрочной перспективе хорошие прибыли на их торговом счете. Статистика показывает, что никто не сумел стать успешным трейдером, не пройдя все эти стадии развития. Все из них необходимы и существенно важны для устойчивого профессионального роста.

 

[MFX Trading Academy]

Восстановление равновесия после полосы неудач

Череда неудачных сделок или один существенный убыток — обстоятельство, которое негативно влияет на все дальнейшие действия трейдера. Вероятно, каждый трейдер имел такой опыт и знает, как морально тяжело преодолеть это и возвратиться к нормальному состоянию. Главное правило восстановления душевного равновесия — это должно происходить постепенно. Оставайтесь некоторое время в стороне. Трейдер нуждается в некотором перерыве, чтобы охладить эмоции. Остановка торговли, затем много небольших прибылей, до тех пор, пока не будет полностью восстановлена ваша уверенность в себе. Только правильные, лучшие сделки. Никакой погони за прибылью. Самая плохая вещь, которую вы можете сделать, это брать реванш, и попытаться получить все обратно. Это приведет вас к сделкам, где ваши измышления о желаемом заставят вас увидеть сигналы там, где их нет. Перестаньте, активно искать сделки. Воздержитесь от любых сомнительных сделок, элемент азарта исключите из игры напрочь. Если торговля пошла в вашу сторону, фиксируйте прибыль, как только появится сигнал об этом. Не позволяйте себе считать свой доход и сравнивать его с ранее проигранным для покрытия потерь. Просто продайте в ту же секунду, когда ваша стратегия сигнализирует об этом. Торгуйте таким образом до тех пор, пока в одно прекрасное утро не почувствуете себя таким же уверенным в себе и сильным, как раньше. В течение этого восстановительного периода не жалуйтесь на судьбу, не обвиняйте кого-либо или что-либо. На самом деле, лучше вообще об этом не говорить. Только ваша собственная настойчивость, терпение и целеустремленность выведут вас из полосы неудач. Больше это никому не под силу.

 

[MFX Trading Academy]

Отслеживание собственных эмоций

Важная составляющая успеха в торговле на Форекс это не только эмоциональная сдержанность — это, прежде всего, способность концентрировать внимание на проблемах. Особенно на тех проблемах, которые порождены этими самыми эмоциями. Из них основная – влияние эмоций на принятие решения. После сделки вы можете дать волю любым чувствам, а эмоции в процессе принятия решений – это губительно. Ваши чувства не должны вами командовать! Именно это отличает людей непрерывно и последовательно получающих прибыль на валютном рынке. Цель психологии в торговле – это построить правильную систему мышления и принятия решений.


Когда торговля идет плохо, то следуйте изложенным ниже правилам:


1. Уменьшайте размер позиции (помните о том, что позиции на сильно коррелированных рынках равны одной большой позиции).
2. Используйте близкие защитные остановки.
3. Не торопитесь с началом новых сделок.
4. Снижайте риск, ликвидируя убыточные, а не выигрышные позиции.
5. Внимательно следите за тем, чтобы не менять методы торговли после получения прибыли.


Строго следуя этим правилам, вы выиграете время для приведения в порядок своих чувств и выйдете на правильную систему принятия решений.

 

[MFX Trading Academy]

Правильное и неправильное мышление для торговли

Чтобы торговать успешно, надо понять несколько важных моментов.
Первое, и одно из наиболее важных правил: принимайте на себя всю ответственность полностью за все, что происходит на вашем счете. Каждый раз, когда вы тешите себя отговоркой «я проиграл из-за плохих котировок, из-за проклятых маркет мейкеров, из-за брокера» и т.п., прекратите торговать, отойдите в сторону и заново продумайте ваш подход. Такая позиция кроме как к потерям никуда вас не приведет. Ваша торговля — только ваша торговля. Рынок не враждебен, не дружественен, таких понятий на рынке нет. Валютная пара не знает, что вы ее купили или продали. Рынок идет по своему пути развития. Ваша задача, как трейдера, определить какой путь наиболее вероятен и успеть войти в тренд.
Второй важный элемент — эмоции. Самая сильная из них — страх. Трейдер боится проиграть и страх управляет всеми его действиями. Есть только один способ избавиться от этого: нельзя торговать, думая о деньгах.
Предмет Вашей работы как трейдера — движение валютных пар. Вы должны сконцентрироваться на вашей работе, а делать деньги не Ваша работа. Ваша работа — следить за движением графиков. Вы должны определить точки поворотов, направление рынка, войти в акцию, контролировать эту сделку, определить точку выхода, и если Вы делаете все это правильно — деньги придут сами. Деньги — только результат, награда за работу, хорошо выполненную. Торгуйте правильно, совершайте правильные сделки, а уж прибыль-то сама о себе позаботится.
Есть много уловок, которые помогут избавиться от мыслей о деньгах. Например, вы можете переключить в терминале отображение результата текущей позиции на пункты вместо долларов. Каждый должен найти для себя подходящую для этого идею.
Есть замечательное отличие трейдинга от других видов человеческой деятельности: там достаточно один раз обжечься, чтобы понять, в чем была ошибка и не повторять. На валютном рынке не так. Люди склонны повторять одну и ту же ошибку много раз, несмотря на тот факт, что они знают, что это неправильно! Каждый случай кажется другим и только после взятия еще одного убытка по той же причине, трейдер понимает, что это была та же самая старая ошибка. Если же при совершении ошибки убытка нет, то трейдер считает себя правым. Настройте свое мышление так, чтобы при анализе сделок смотреть на них «со стороны». Деньги при анализе сделок считать нельзя!

 

[MFX Trading Academy]

Ежедневная цель трейдера

Часто можно встретить трейдеров, устанавливающих для себя ежедневную цель заработка. Этот подход можно считать неправильным. Почему именно 50 пипсов в ежедневном плане – никто толком объяснить не может. Вот 50 и все. Или десять, или тридцать… Не берется в расчет изменчивость и состояние рынка, новостной фон, техническая глобальная картина. Во что бы то ни стало получить профит 50 пипсов. Такой подход диктует ни что иное, как психология – и не столько жадность, сколько страх. Страх потерь, неготовность принимать временные и малые убытки довлеет над трейдером.


На практике вот что из этого выходит.


Вы чувствуете обязанность совершать сделки, пока ваша ежедневная цель не достигнута, независимо от того, имеется возможность получить прибыль или нет. А объективно – далеко не в любой момент присутствует такая возможность. Её надо ждать, а психология мешает, гонит трейдера в сделку.


Если вы находитесь в проигрышной сделке, вы не захотите принять убыток, потому что это отбрасывает вас от цели. А убыток тем временем растет и наворачивается снежный ком невозможных решений.


Если вы находитесь в выигрышной сделке, то чувствуете необходимость достичь цели именно в этой сделке, несмотря на то, что это может быть невозможно. В конце концов рынок разворачивается и опять грозит убытком.


Надо осознать простую вещь - если вы проиграли, это не значит, что вы плохой трейдер; если выиграли, это не значит, что вы крутой. Исход одной сделки и одного дня ничего не решает. Настоящие прибыли и настоящие капиталы лежат за горизонтом.

 

[MFX Trading Academy]

Использование скриптов в терминале МТ4

Скрипт — программа, составленная на языке MQL4 и исполняемая клиентским терминалом однократно. Назначением скриптов является выполнение любых разрешённых операций, которые требуется выполнить только один раз.


Весь код скрипта выполняется один раз, а после того как все программные строки исполнены, скрипт заканчивает свою работу и выгружается из окна финансового инструмента. В окне финансового инструмента одновременно можно присоединить только один скрипт; одновременное использование нескольких скриптов запрещено Скрипт удобно использовать для выполнения разовых операций, например, для открытия, закрытия или модификации ордеров, для отображения на экране текстовой информации, установки графических объектов и пр.


В окне «Навигатор» находим скрипт, выбрав «Скрипты».

Скрипт перетаскивается мышкой либо нажатием на него правой кнопкой – «Исполнить на графике. Также можно назначить горячую клавишу для исполнения каждого скрипта. Данная функция находится в контекстном меню, если кликнуть правой кнопки мыши на имени скрипта. Это весьма удобно – по одному нажатию, практически молниеносно производится действие. После добавления скрипта на график, сразу же выполняется операция, запрограммированная в данном скрипте, либо может открыться окно с настройками.


Вначале необходимо определиться — для каких целей использовать скрипт, какая операция у вас выполняется очень часто и требует автоматизации, а уж потом искать похожий среди большого разнообразия и пробовать его на практике, естественно, сперва на демонстрационном счете.

 

[MFX Trading Academy]

Стандартные и пользовательские скрипты

Терминал MetaTrader 4 поставляется с готовыми скриптами. Имеется восемь скриптов, это наиболее употребимые и простые:


закрытие позиции, модификация ордера, установка и удаление ордера, поворот текста.

Вам может также пригодиться скрипт period_converter. Его назначение – создавать графики валютных пар с нестандартными таймфреймами. Период графика может быть практически любой. Например, мы хотим увидеть динамику цен каждые 3 часа.


Для этого открываем график с периодом Н1 (один час) и запускаем скрипт, в открывшемся окне настроек устанавливаем период 3.

Нажимаем ОК и идем в меню File -> Open Offline. Здесь из списка графиков выбираем EURUSD, H3.

В результате имеем график Н3.

Чтобы пользоваться таким графиком в реальном времени надо чтобы окно исходного графика Н1 также было открыто, в противном случае котировки на график Н3 поступать не будут.


Кроме стандартных скриптов и возможности создавать свои, существует множество самописных, готовых к использованию. Их можно найти через редактор MetaEditor.


Выделите любой скрипт и нажмите Enter. Откроется окно редактора с кодом этого скрипта. В левом нижнем углу на вкладке OnlineLibrary вы увидите список всех доступных на сегодня скриптов.

По двойному клику откроется подробное описание данного скрипта.


Выбирайте и пользуйтесь.

 

[MFX Trading Academy]

Ситуации, в которых скрипты могут быть полезны

Наиболее популярны скрипты у трейдеров, работающих на коротких таймфреймах и совершающих много сделок в течение дня. При долгосрочной торговле нет надобности в мгновенном исполнении команд.
При работе вручную, мы часто видим такую ситуацию: цена движется, и мы открываем диалоговое окно и пытаемся поместить SL и TP как можно быстрее. При этом приходится совершать много движений мышью и использовать клавиатуру одновременно. Это очевидное неудобство заставляет нервничать, потому что время уходит, и мы боимся ошибиться.
Скрипты позволяют изменять следующие параметры ордеров: размер лота, проскальзывание, количество попыток чтобы разместить заказ, уровни стоплосса и тейкпрофита. Если вы работаете с постоянным значением этих параметров, то использование скриптов очень сильно облегчит вам жизнь
Рассмотрим, как работают некоторые скрипты.
Close – скрипт, закрывающий позицию. По нажатию горячей клавиши моментально отправляется на сервер команда на закрытие. Нет надобности искать строку с ордером в терминале, ждать открытия окна, искать мышью нужную кнопку.
Таким же образом работает скрипт Delete_pending. Он действует только на отложенные ордера, ждущего своего исполнения.
Send_pending – удобный помощник при установке отложенных ордеров.
Modify_pending – изменение параметров уже установленного отложенного ордера доступно просто по двойному клику на строке ордера в терминале. Если вы хотите изменить только цену установленного ордера, достаточно перетащить мышью линию ордера на графике.
Среди пользовательских скриптов можно найти, например, такие – модификация стоп-ордера или тейк профита, модификация объектов на графике, определение размеров диапазонов свечей, отображение на графике уже закрытых сделок, мультивалютные скрипты и многое другое.
Несомненную пользу принесут скрипты, помогающие быстро рассчитать риск при открытии позиции в зависимости от размера лота и уровня стопа.
Научитесь использовать скрипты, и ваша трейдерская работа станет намного легче.

 

[MFX Trading Academy]

Что такое тестер стратегий?

Тестер стратегий это встроенная в клиентский терминал MetaTrader 4 подпрограмма, дающая возможность увидеть работу торговой системы на истории котировок, проанализировать её плюсы и минусы. Это равнозначно тому, что если бы мы сидели перед графиком цен, например, год назад.
На экран подпрограмма вызывается из меню Вид (View) — Тестер стратегий (Strategy Tester) или клавишами CTRL + R.

Выбираем стратегию, которую будем тестировать (1) и на какой валютной паре (2). Можно выбрать календарный период или проводить тест на всей доступной истории котировок (3). Задаем периодичность графика (4) и открываем его (5). Самое для нас важное поставить галочку у Visual mode — мы будем иметь возможность наблюдать в реальном времени работу стратегии – процесс построения баров и открытия, закрытия сделок. Нажимаем кнопку Start. Скорость визуализации регулируется ползунком справа от бокса Visual mod. Процесс можно приостановить, нажав кнопку пауза.


В результате мы получим на графике такую картину.

Стрелками показаны точки входа и выхода. Кроме того, на вкладке Results все сделки сведены в таблицу, а на вкладке Graph можно увидеть кривую изменения баланса.
Работа с тестером значительно сэкономит вам время на первых шагах построения стратегий – поиске закономерностей и разработке сигналов.

 

[MFX Trading Academy]

Автоматическое и ручное тестирование стратегий

Визуальное тестирование ручных стратегий требует пролистывания истории движения цены минимум на полгода. В оптимальном же варианте один — два года. Безусловно, данный процесс будет весьма трудоемким, однако он того стоит, так как это позволит в будущем сэкономить свой капитал в процессе торговли на реальном счете. Для того, чтобы упростить этот процесс, можно использовать встроенный тестер МТ4.
Таким образом, можно определить поведение системы, ее актуальность и эффективность вплоть до определения количества пунктов прибыли, которые могли быть получены при появлении сигналов. Это, в свою очередь, позволяет в дальнейшем определиться с уровнями тейк-профита и стоп-лосса, если сигналы действительно оказывались верными.


Если вы не знакомы с программированием и создание советника по вашей стратегии вызывает большие трудности, то не отчаивайтесь, выход есть.
После открытия графика в тестере, наложите на него индикаторы, используемые в вашей системе. Если в системе используются построения каналов, уровней и т.п. – используйте паузу. Запускаем тестер на небольшой скорости и ждем свои сигналы. Результат сделок в пунктах придется записывать на бумаге. Но неоспоримое достоинство такого метода в том, что одновременно в разработку попадают и точки выхода! Причем, инвариантность решений при выходе не теряется, не только стратегия входов тестируется, но и решения самого трейдера.
Если стратегия окажется неэффективной, вы сразу обнаружите её неработоспособность и сможете принять решение — поставить на этой стратегии «крест» или заниматься её дальнейшей модернизацией.

 

[MFX Trading Academy]

Решение о покупке или продаже зависит от тайм-фрейма

Существует достаточно много работающих и эффективных стратегий, но правильное их применение как раз зависит от правильного выбора тайм-фрейма. При анализе в одно и тоже время графиков валютной пары с разным периодом независимо друг от друга, можно принять абсолютно противоположные решения. Какая разница, на каком периоде работать? Например, на 4-х часовом периоде цена идет вниз, на 15-минутном — вверх. Что выбрать: продажу или покупку? Что будет правильно? Самое интересное, что оба эти решения могут быть верными. Все зависит от целей трейдера. На 5-ти минутном графике мы могли бы заработать на покупке, на 4-х часовом – на продаже. В первом случае мы покупаем и держим позицию несколько минут, и зарабатываем на незначительном движении рынка, во втором случае мы продаем и позиция может держаться несколько часов, прибыль при этом намного больше.


Вполне естественное желание начинающего трейдера работать с небольшими тайм-фреймами, преимущество этой работы для него очевидно: изменения котировок происходят быстро, практически на глазах, можно работать с небольшим депозитом, т.к. есть возможность ставить близкие стопы, возможность осуществлять несколько сделок в течении дня. Многие начинающие трейдеры одержимы идеей быстрого обогащения (что, кстати, многих и губит), поэтому выше описанные преимущества для них являются приоритетными. Здесь нет ничего предосудительного, это вполне нормальное желание человека с небольшой зарплатой быстро решить все свои финансовые проблемы. Несомненно, Forex дает такую возможность, но у каждого опять же, в силу его индивидуальных особенностей, должен быть свой путь.


Рабочий тайм-фрейм определяется выбранной торговой тактикой. Остальные периоды тоже надо использовать, но как вспомогательные. Необходимо знать ситуацию на старших тайм-фреймах, чтобы видеть картину в целом. На старших периодах (больше 1 часа) так называемый рыночный шум (мелкие движения цены в нутрии периода) практически отсутствует, что облегчает технический анализ, дает более надежные сигналы к открытию позиций и более спокойную торговлю в эмоциональном плане.
С другой стороны, иногда приходится дожидаться момента входа в рынок, далеко не каждый трейдер может выдержать такое ожидание. При этом никогда нет 100% вероятности, что сделка окажется прибыльной. А если убыток? А времени – то потрачено!
Кроме того, на больших периодах значительно увеличивается размер стоп-лосса, что требует более значительного депозита.
Выбор торговой тактики, а значит и рабочего тайм-фрейма, во многом зависит от вашего темперамента и времени, которое вы готовы уделить торговле.